計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)異方差性課件-wenkub.com
2024-08-25 12:47 本頁面
【正文】 以便用模型法消除異方差。對其回歸，可以降低異則有：代替用代替、用將21lnln,lnln21 iiiiiiiuXYXXYY??? ??利用 EViews對模型進(jìn)行對數(shù)變換 iii uXY ??? lnln 21 ??例genr LY=LOG（ Y） genr LX=LOG（ X） LS LY C LX （以下內(nèi)容選學(xué)） 例 權(quán)數(shù)序列名 Proce==Equation==Option==選定同方差、給出權(quán)數(shù)名 ==OK 同質(zhì)性 （ 2）模型變換法 GENR Y1= CH / SHR GENR X1= 1 / SHR LS Y1 C X1 解釋所得模型的經(jīng)濟(jì)意義？ GEJSTER檢驗(yàn)的思路 格里奇和帕克檢驗(yàn)是用殘差的絕對值或者殘差的平方值序列，分別對 X進(jìn)行回歸 由回歸的擬合優(yōu)度、顯著性判斷異方差是否存在。 )()( 2 ii XfuV a r ??)(1 iXf)()()()( 21iiiiiiiXfuXfXXfXfY ??? ??（注： 對原模型變換的方法與加權(quán)最小二乘法是等價(jià)的，最多相差一個(gè)常數(shù)因子） 2))(( ??iixfuV ar其中：? ?? ?? ? XaaXXXXXiiiiiifff102)3()2()1(????的常用形式、實(shí)際處理異方差， )(4 iXf 常用變換舉例 iii uXY ??? 211 ??例222 )()( iii XXfuV a r ?? ??其中：? ? ???22211?????????????uXXuXuXXYiiiiiiiiiV arV ar iii uXY ??? 21 ??? ? ??????2221221)(????????????????XXuXXuXuXXXYXuiiiiiiiiiiiiiiiV arV arV ar例 2 例 3 iii uXY ??? 21 ??? ?? ?? ???????2101021010101021011010221)(?????????????????????????XaaXaauXaaxaauXaauXaaXXaaXaaYXaaiiiiiiiiiiiiiiiiV arV arV ar? ? ??????2221221)(????????????????XXuXXuXuXXXYXuiiiiiiiiiiiiiiiV arV arV ar利用 EViews作模型變換 iii uXY ??? 212 ??如例genr Y1=Y/sqr（ X） genr X1=1/sqr（ X） genr X2=X/sqr（ X） LS Y1 C X1 X2 思考：比較加權(quán)最小二乘法與模型變換法結(jié)果 Log 10=1 Log 100=2 Log 1000=3 三、 “一般解決法”（模型的對數(shù)變換） 在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)踐中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家偏愛使用對數(shù)變換解決問題，往往一 開始就把數(shù)據(jù)化為對數(shù)形式，再用對數(shù)形式數(shù)據(jù)來構(gòu)成模型，進(jìn)行回歸估計(jì)與 分析。 iiiiiiiiiiiWyWYWxWXXYxWxyW???????????***2*12***2???其中：???nWWW ??? . . . . . .21 加權(quán)最小二乘法的定義 iii uXY ??? 21 ??例模型估計(jì)的加權(quán)最小二乘法，即求滿足 21 ?? ?? 、的 加權(quán)最小二乘法在 EViews上的實(shí)現(xiàn) 例：假定以序列 XH為權(quán)術(shù)，在 EViews中，可以在 LS命令中使用加權(quán)處理方式來完成加權(quán)的最小二乘法估計(jì)： LS （ W=XH） Y C X EViews中有加權(quán)最小二乘法的命令 LS （ W=權(quán)數(shù)名） Y C X XCYWWLSLSeWge nrr es i dr es i dr es i dege nrXCYLSeWeE v i e w seWuXYiii)(1)2^(*2。這就是 WLS（加權(quán)最小二乘法）的思路。 （廣義最小二乘法 加權(quán)最小二乘法） 根據(jù)離差平方和最小建立起來的 OLS法 同方差時(shí) ：認(rèn)為各 ei 提供信息的重要程度是一致的，即將各樣本點(diǎn)提供的殘差一視同仁。 2Rt2Rt方法 ： ** 一、加權(quán)最小二乘法 二、對原模型變換的方法 三、 “一般解決法”（模型的對數(shù)變換） 補(bǔ)救異方差的基本思路： 變異方差為同方差 盡量緩解方差變異的程度 目的：為了彌補(bǔ)異方差造成的嚴(yán)重后果（參數(shù)估計(jì)的方差不滿足有效性 (參數(shù)估計(jì)的方差不再具有最小性）； 參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)（ t 檢驗(yàn) )失效；預(yù)測精度降低） 。 iiiiiiiiiiiiiiiXeXeXeXeXe????????????????????????????11212121212 大樣本時(shí)選擇上述 5個(gè)模型能夠得到滿意的效果。；（出現(xiàn)輸出框；計(jì)算） 2)4 Rpn ?二 . Glejser檢驗(yàn) (選學(xué)）見下頁 三 . BreuschPagan檢驗(yàn) (選學(xué)） Glejser檢驗(yàn) （經(jīng)驗(yàn)方法） —— 1969年提出 格里瑟（ H . Glejser）檢驗(yàn)是殘差回歸檢驗(yàn)法之一。 構(gòu)造輔助回歸模型 tPtPttt veeee ?????? ???222221102 ???? ?tPtPtttittvPi???????????22222110222 ),2,1(???????????? 之間的關(guān)系為與設(shè)異方差)1(33221 tttt uXXY ???? ???設(shè)三、 ARCH 檢驗(yàn)（時(shí)間序列數(shù)據(jù)） 檢驗(yàn)的基本思路 0:0: 1210 ????? iP HH ???? 至少一個(gè)?是否成立。????1)321iiii YYeYa???????計(jì)算、）式進(jìn)行回歸，估計(jì)對（ ???2)teb 求））進(jìn)行回歸（記下對（）（如或無交叉項(xiàng)交叉項(xiàng)對所有的解釋變量及其構(gòu)造輔助回歸方程232523422332210222))(()RvXXXXXXectttttttt ????
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