【導(dǎo)讀】CADFund風(fēng)險管理系統(tǒng)需求說明書。版本號修改批準(zhǔn)人修改人安裝日期簽收人

　　

【正文】 險因素 優(yōu)化結(jié)果管理 靜態(tài)優(yōu)化報告展示 動態(tài)優(yōu)化報告展示 優(yōu)化模型管理 a. 引言 該功能主要是 預(yù)覽，配置并且提交優(yōu)化模型； b. 輸入 選擇模型的模板； c. 加工 1) 配置模型的屬性； 1) 配置完成的優(yōu)化模型； CADFund風(fēng)險管理系統(tǒng)需求說明書 第 10 頁 優(yōu)化目標(biāo)管理 a. 引言 該功能主要 是 選擇并且提交 優(yōu)化的 目標(biāo)； b. 輸入 優(yōu)化的目標(biāo)； c. 加工 優(yōu)化的類型，是最大化優(yōu)化目標(biāo)，還是最小化優(yōu)化目標(biāo)； 設(shè)定完成的優(yōu)化目標(biāo)； 優(yōu)化方法管理 a. 引言 該功能主要是 讓用戶設(shè)定優(yōu)化的方法； b. 輸入 1） 選擇優(yōu)化的類型 ； 2）選擇靜態(tài)優(yōu)化的方法，線性優(yōu)化或者非線性優(yōu)化； 3）選擇隨機(jī)優(yōu)化的方法，隨機(jī)優(yōu)化的情景生成的次數(shù)； c. 加工 判斷優(yōu)化的后續(xù)工作； 優(yōu)化的方法 ； 風(fēng)險因素管理 a. 引 言 該功能主要是 在用戶選定 隨機(jī)優(yōu)化 之后對風(fēng)險因素進(jìn)行設(shè)定； b. 輸入 1) 設(shè)定風(fēng)險因素的分布和參數(shù)； 2) 配置風(fēng)險因素； c. 加工 CADFund風(fēng)險管理系統(tǒng)需求說明書 第 11 頁 選擇不確定性因素，以及設(shè)定不確定性因素； 1） 配置完成之后的風(fēng)險因素； 優(yōu)化結(jié)果的展示 a. 引言 該功能主要是 運(yùn)行靜態(tài)優(yōu)化，隨機(jī)優(yōu)化并且分析優(yōu)化的結(jié)果，展示優(yōu)化的結(jié)果。 b. 輸入 靜態(tài)優(yōu)化的需要進(jìn)行敏感性分析的變量； c. 加工 是否輸出有效邊際曲線； 1) 靜態(tài)優(yōu)化敏感性分析的報告和結(jié)果 ； 2）靜態(tài)優(yōu)化的結(jié)果； 3）隨機(jī)優(yōu)化的結(jié)果； 4）隨機(jī)優(yōu)化的有效邊際曲線； 戰(zhàn)略決策支持 管理功能需求 戰(zhàn)略決策支持 戰(zhàn)略決策期權(quán)管理 期權(quán)模型展示 期權(quán)模型提交 交易條款管理 看漲看跌期權(quán)展示 提交支付式函數(shù) 分析報告管理 分析報告展示 期權(quán)定價結(jié)果展示 戰(zhàn)略決策期權(quán)管理 a. 引言 該功能主要是 用于展示六種戰(zhàn)略決策期權(quán)的平臺，可以選擇和查看戰(zhàn)略決策可能遇見的選擇，以及六種基本期權(quán)模型的介紹； CADFund風(fēng)險管理系統(tǒng)需求說明書 第 12 頁 b. 輸 入 選擇期權(quán)模型； c. 加工 1) 選擇某種戰(zhàn)略選擇期權(quán)； 2) 查看戰(zhàn)略選擇期權(quán)模型； 選定的期權(quán)模型； 交易條款管理 a. 引言 該功能主要是 讓分析師根據(jù)業(yè)務(wù)的需要設(shè)定期權(quán)的類型，并且輸入支付式函數(shù)，用于期權(quán)定價。 b. 輸入 輸入與業(yè)務(wù)相關(guān)的支付式函數(shù)； c. 加工 選擇期權(quán)的類型，看漲期權(quán)或者看跌期權(quán)； 根據(jù)選定的模型，輸入的支付式函數(shù)，以及期權(quán)的類型，計算期權(quán)的大?。? 分析報告管理 a. 引言 該功能主要是 展示期權(quán)定價的結(jié)果，根據(jù)參數(shù)的輸入分析最優(yōu)投資時機(jī)，并且報告和展示。 b. 輸入 1) 最優(yōu)投資時機(jī)模型所要預(yù)設(shè)的模型參數(shù)； 2）二叉模型的計算步數(shù)； CADFund風(fēng)險管理系統(tǒng)需求說明書 第 13 頁 3） MonteCarlo 仿真模型的計算步數(shù)； c. 加工 1) 選擇所要輸出的定價模型的結(jié)果； 1) 各種定價方法計算的期權(quán)結(jié)果； 2）預(yù)計的最優(yōu)投資時機(jī)； 外部接口需求 用戶接口 ? 用戶通過瀏覽器訪問各個功能 ? 根據(jù)用戶允許使用的模塊構(gòu)成功能菜單 ? 至少需要支持 1024 768 以及 800 600 兩種窗口分辨率下，正常顯示和使用 ? 在不給出等待提示的情況下，系統(tǒng)的響應(yīng)時間應(yīng)當(dāng)小于 30 秒 ? 在提示用戶等待處理完畢的情況下，系統(tǒng)應(yīng)恰當(dāng)?shù)慕o出估計的等待時間 硬件接口 無 軟件接口 a． 服務(wù)器操作系統(tǒng) Windows2021 Server Sp2 版和 Red Hat Enterprise Linux AS 4 U2 以上版本； b． 數(shù)據(jù)庫 Oracle Enterprise 10g Release 2 以上； c． 框架采用 ； d． 客戶端普通 IE 瀏覽器； e． 部分報表需進(jìn)行 Excel格式的導(dǎo)入導(dǎo) 出操作。 CADFund風(fēng)險管理系統(tǒng)需求說明書 第 14 頁 通信接口 該平臺主要是以 服務(wù)為基本服務(wù)協(xié)議。 性能需求 支持并行操作的用戶數(shù) 50 人； 95％的算法響應(yīng)時間 必須在小于 30s 時間內(nèi)處理完。 設(shè)計約束 其他標(biāo)準(zhǔn)的約束 為了便于內(nèi)部審計和第三方審計要求， 系統(tǒng)必須對敏感的業(yè)務(wù)操作保留日志，并可以對這些日志進(jìn)行搜索 。 屬性 在軟件的需求之中有若干個屬性，以下指出其中的幾個（注意：對這些決不應(yīng)理解為是一個完整的清單）。 可用性 通過采用硬件冗余和熱備等措施，確保系統(tǒng)在 %的時間內(nèi)可用。 如果出現(xiàn)單臺服務(wù)器故障，系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)至少能夠回復(fù)至 30 分鐘之前的狀態(tài)。 如果出現(xiàn)災(zāi)難性故障，系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)至少能夠回復(fù)至 24 小時之前的狀態(tài)。 安全性 ? 系統(tǒng)以 B/S 構(gòu)架實(shí)現(xiàn)，對數(shù)據(jù)庫訪問的過程中，不允許出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫注入漏洞 ? 可以動態(tài)配置模塊的使用權(quán)限，能夠統(tǒng)一的分配和回收權(quán)限 ? 數(shù)據(jù)庫訪問賬戶不可以擁有 DML 權(quán)限 CADFund風(fēng)險管理系統(tǒng)需求說明書 第 15 頁 其他需 求 4 附錄