施工的風險管理及改進方法-資料下載頁
2024-11-15 04:59本頁面
【正文】 采用這種建立風險樹的識別方法，商業(yè)銀行可以清晰、準確地判別明白自己所承受風險的具體形態(tài)極其性質(zhì)，簡單、迅速地認清所面臨的局面，為以后的相關決策提供科學的依據(jù)。3．專家意見法。這種方法操作過程是，由風險管理人員制定出調(diào)查內(nèi)容，以發(fā)放調(diào)查表的方式連同銀行經(jīng)營狀況的有關資料一起發(fā)給一些專家。專家根據(jù)調(diào)奩表所列問題，并參考有關資料各自獨立提出自己的意見。風險管理人員匯集整理專家意見，把這些不同意見及其理由反饋給每位專家。經(jīng)過這樣多次反覆，最后由風險管理人員將意見匯總成基本趨勢一致的結果。這種識別方法，既能使專家各自提出觀點，互不干擾，又能使每個專家從中得到肩發(fā)，從而達到集思廣益的效果。4．篩選一監(jiān)測一診斷法。篩選是指將各種風險因素進行分類，確定哪些風險因素明顯會引起損失，哪些因素需要進一步研究，哪些因素明顯不重要應該排除出去，監(jiān)測是指對篩選出來的風險兇素進行觀測、記錄和分析，掌握這些結果的活動范圍和變動趨勢。診斷是根據(jù)監(jiān)測結果進行分析、評價和判斷，對風險進行識別。(二)商業(yè)銀行風險評估風險評估是商業(yè)銀行風險管理的第二個環(huán)節(jié)。通過風險識別，商業(yè)銀行在準確判別所承受的風險在質(zhì)上是何種形態(tài)后，隨之需要進一步把握這些風險在量上可能達到何種程度，以便決定是否加以控制、如何控制。主要方法有客觀概率法、統(tǒng)計估值法、回歸分析法等。1．客觀概率法，是指商業(yè)銀行在估計某種損失發(fā)生的概率時，如果獲得足夠的歷史資料，用以反映當時的經(jīng)濟條件和發(fā)生的經(jīng)濟損失，則可以利用統(tǒng)計的方法計算該種經(jīng)濟損失發(fā)生的概率。2．統(tǒng)計估值法，是指利用統(tǒng)計得來的歷史資料，可以確定在不同經(jīng)濟條件下，某種風險發(fā)生的概率；或在不同風險損失程度下，某種風險發(fā)生的概率。3．回歸分析法，是通過找出問接風險因素與直接風險因素的函數(shù)關系，來估計直接風險因素的方法。（三）風險管理風險管理是商業(yè)銀行風險管理的第三個環(huán)節(jié)，它具體包括風險預防、風險規(guī)避、風險分散、風險轉(zhuǎn)嫁、風險抑制和風險補償。風險預防，是指對風險設置各層預防線的辦法。商業(yè)銀行抵御風險的最終防線是保持充足的自有資本。各國金融監(jiān)管當局對商業(yè)銀行資本充足性都有明確的規(guī)定，并將其作為金融監(jiān)管的一項重要內(nèi)容。如前所述，《新巴寒爾協(xié)議》規(guī)定資本與風險資產(chǎn)的最低比例為8％，并對風險資產(chǎn)的權重提出了比較規(guī)范的計算方法。因此，要達到風險預防的目的，更重要的是加強商業(yè)銀行內(nèi)部管理，主動調(diào)整風險資產(chǎn)結構，使之隨時與資本狀況相適應。此外，在資產(chǎn)份額中保持一定的準備金也能起到良好的風險防范作用。平時分期提取專項的風險補償金，如風險基金和壞賬準備金等，以補償將來可能出現(xiàn)的損失。風險規(guī)避是指對風險明顯的經(jīng)營活動所采取的避重就輕的處理方式。一是決策時，事先預測風險發(fā)生的可能性及其影響程度，對超過商業(yè)銀行風險承受能力、難以掌控的活動予以回避；如對于風險較大、難以控制的貸款，必須規(guī)避和拒絕；資產(chǎn)結構短期化，以降低流動性風險和利率風險；債權互換揚長避短，趨利避害；外匯業(yè)務，努力保持硬通貨債權、軟通貨債務，規(guī)避匯率變化帶來的風險。二是實施方案過程中，發(fā)現(xiàn)不利的情況時，及時中止或調(diào)整方案。風險分散，包括隨機分散和有效分散。隨機分散是指單純依靠資產(chǎn)組合中每種資產(chǎn)數(shù)量的增加來分散風險，每種資產(chǎn)的選取是隨機的。在業(yè)務發(fā)展正常的條件下，利用擴大業(yè)務規(guī)模來分散風險。有效分散是指運用資產(chǎn)組合理論和有關的模型對各種資產(chǎn)進行分析，根據(jù)各自的風險、收益特性和相互關系來實現(xiàn)風險、收益最優(yōu)組合。商業(yè)銀行風險分散的具體做法有：資產(chǎn)種類的風險分散、客戶種類的風險分散、投資工具種類的風險分散、貨幣種類的風險分散、國別種類的風險分散。風險轉(zhuǎn)嫁，是商業(yè)銀行通過保險、簽訂合同、轉(zhuǎn)包等形式把風險部分或者全部轉(zhuǎn)嫁給其他單位，但同時往往需要付出一定代價，如履約保證金、手續(xù)費、收益分成等。轉(zhuǎn)移風險形式主要有：購買保險；簽訂遠期合同；開展期貨交易；轉(zhuǎn)包等。風險抑制，是指商業(yè)銀行承擔風險之后，要加強對風險的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，爭取在損失發(fā)生之前阻止情況惡化或提前采取措施減少風險造成的損失。風險抑制常用于信用貸款過程，主要方法為：發(fā)現(xiàn)借款人財務出現(xiàn)困難，立即停止對客戶新增貸款，盡力收回已發(fā)放貸款；追加擔保人和擔保金額；追加資產(chǎn)抵押等。風險補償，是指商業(yè)銀行用資本、利潤、抵押品拍賣收入等資金補償其在某種風險上遭受的損失。（四）商業(yè)銀行風險評價風險評價是商業(yè)銀行風險管理的第四個環(huán)節(jié)，它是指在取得風險評估的基礎上，研究風險的性質(zhì)、分析風險的影響、尋求風險對策的行為。常見的風險評價方法主要有成本效益分析法、風險效益分析法、權衡風險法、綜合風險法、統(tǒng)計型評價法。1．成本效益分析法，它研究在采取某種措施的情況下，需付出多大的代價，以及可以取得多大的效果。2．風險效益分析法，它研究在采取某種措施的情況F，需要承擔多大風險，以及可以取得多大的效果。3．權衡風險方法，它將各種風險所致后果進行量化比較，從而權衡各種風險存在與發(fā)生可能造成的影響。4．綜合分析法，它是利用統(tǒng)計的分析法將問題構成因素劃分為不同范疇的要素，對各范疇內(nèi)的具體項目進行專家調(diào)查統(tǒng)計，評出分值，然后根據(jù)分值與權數(shù)，計算要素實際評分值與最大可能值之比，作為風險程度評價的依據(jù)。5．統(tǒng)計型評價方法，它足對已知發(fā)生概率及損益值的各種風險成本及效果比較分析，進而進行評價的方法。
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1