操作風(fēng)險(xiǎn)管理概論及三大工具概述-資料下載頁
2025-02-09 16:42本頁面
【正文】 并可測(cè)，選取的指標(biāo)應(yīng)能持續(xù)地獲得完整的數(shù)據(jù)支持 指標(biāo)可控： 選取的指標(biāo)應(yīng)當(dāng)可以通過可選的管控措施進(jìn)行有效的控制 選取原則 選取流程 收集信息，分析并識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn) 分析潛在風(fēng)險(xiǎn)，建立指標(biāo)長名單 ? 根據(jù)全面覆蓋的原則，收集各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部信息，如歷史損失數(shù)據(jù)和RCSA結(jié)果，進(jìn)行匯總和整理 ? 全面分析業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部信息，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn) ? 分析識(shí)別得到的潛在風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，建立風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)長名單 由長名單篩選出關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) ? 根據(jù)數(shù)據(jù)可得的原則，剔除數(shù)據(jù)可得性較差的指標(biāo) ? 根據(jù)指標(biāo)可控性選擇，剔除難以被有效控制的指標(biāo) ? 整理具備良好數(shù)據(jù)可得性、可控性的指標(biāo)，建立 KRI清單 定義驅(qū)動(dòng)、閾值和監(jiān)測(cè)方式，進(jìn)行初始驗(yàn)證 ? 針對(duì) KRI清單中的每一個(gè) KRI，定義指標(biāo)的驅(qū)動(dòng) ? 根據(jù)歷史損失數(shù)據(jù)和 RCSA結(jié)果，借鑒領(lǐng)先實(shí)踐，設(shè)定指標(biāo)閾值 ? 制定指標(biāo)監(jiān)測(cè)方式，包括頻率 ? 在 KRI提交審批前進(jìn)行初始驗(yàn)證，測(cè)試選定指標(biāo)的有效性 指標(biāo)審批和驗(yàn)證 ? 將選取的 KRI清單、閾值、監(jiān)測(cè)方式等相關(guān)文件上報(bào)銀行高級(jí)管理層審閱，經(jīng)由董事會(huì)審批生效 ? 在 KRI審批生效后，啟動(dòng)指標(biāo)監(jiān)測(cè)工作。參考監(jiān)測(cè)結(jié)果，定期對(duì) KRI指標(biāo)體系進(jìn)行驗(yàn)證，以保證其有效性 閾值設(shè)定： ? 基于歷史數(shù)據(jù)和專家意見，設(shè)計(jì) KRI的最大容忍值和預(yù)警值的范圍 ? 設(shè)定最大容忍值和預(yù)警值所對(duì)應(yīng)的信號(hào)燈，并且設(shè)定激發(fā)預(yù)警警示的數(shù)值 KRI管理 ——閾值設(shè)定 綠色： KRI值 預(yù)警值 ；良好，持續(xù)觀察 黃色： 預(yù)警值 =KRI值 最大容忍 ；分析狀況，判斷應(yīng)采取何種行動(dòng) 紅色 ： KRI值 =最大容忍值 ；立即采取改善措施 單向 KRI 分析錯(cuò)誤率升高產(chǎn)生的原因和判斷應(yīng)采取何種行動(dòng) 立即啟動(dòng)預(yù)設(shè)的行動(dòng)方案，例如加強(qiáng)對(duì)前臺(tái)交易的監(jiān)督、對(duì)前臺(tái)人員的培訓(xùn)、將出錯(cuò)率納入業(yè)績指標(biāo)等 % 2% 例如：前臺(tái)交易出單錯(cuò)誤率 持續(xù)觀察 雙向 KRI 綠色： KRI值 預(yù)警值 1或 KRI值 預(yù)警值 2；良好，持續(xù)觀察 黃色： 預(yù)警值 1=KRI值 最大容忍 值 1或 預(yù)警值 2 =KRI值 2最大容忍 值 2； 分析狀況判斷應(yīng)采取何種行動(dòng) 紅色 ： KRI值 =最大容忍值 1或 KRI值 =最大容忍值 2；立即采取改善措施 2％ 6％ 10％ 20％ 例如：員工流動(dòng)比率 持續(xù)觀察 分析員工流動(dòng)比率變化產(chǎn)生的原因和判斷應(yīng)采取何種行動(dòng) 立即啟動(dòng)預(yù)設(shè)的行動(dòng)方案 ， 例如通過對(duì)員工進(jìn)行問卷調(diào)查了解員工期望與現(xiàn)實(shí)的差距 、 實(shí)施員工激勵(lì)計(jì)劃 、 改善員工福利條件等 立即啟動(dòng)預(yù)設(shè)的行動(dòng)方案 ， 例如審核員工業(yè)績考核制度執(zhí)行的有效性和考核評(píng)分的客觀性等 KRI管理 ——錄入、監(jiān)測(cè)、報(bào)告流程 數(shù)據(jù)錄入人員將 KRI所需要的數(shù)據(jù)從現(xiàn)有的數(shù)據(jù)系統(tǒng)、紙質(zhì)文檔或電子文件錄入至操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)根據(jù)錄入的數(shù)據(jù)和預(yù)設(shè)的公式自動(dòng)生成 KRI數(shù)據(jù) 。當(dāng) KRI值超過預(yù)設(shè)的閾值范圍，系統(tǒng)將自動(dòng)提醒相關(guān)部門注意或生成行動(dòng)方案 可根據(jù)要求生成不同類型的 KRI報(bào)告和圖表，并由KRI分析人員對(duì) KRI的變化因素作詳細(xì)分析，對(duì)觸發(fā)的行動(dòng)方案進(jìn)行跟蹤分析報(bào)告 業(yè)務(wù)部門定期向風(fēng)險(xiǎn)管理部提交 KRI分析報(bào)告，經(jīng)過匯總和整理，定期向總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、高級(jí)管理層和董事會(huì)提交 KRI分析報(bào)告，采取跟進(jìn)行動(dòng) 數(shù)據(jù)錄入 系統(tǒng)生成 KRI數(shù)據(jù) 報(bào)告分析 高層匯報(bào) 現(xiàn)有數(shù)據(jù)系統(tǒng) 紙質(zhì)文檔 電子文件 KRI管理 ——KRI分析報(bào)告的運(yùn)用 02550751000 1 2 3 4 5 6部門 1 部門 2 部門 3 最大容忍值 預(yù)警值 月份 KRI 值 當(dāng) KRI值超過預(yù)設(shè)的最大容忍值，分析人員應(yīng)追蹤部門相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施及觸動(dòng)的行動(dòng)方案執(zhí)行情況 當(dāng) KRI值超過預(yù)警值，分析人員應(yīng)分析超過預(yù)警值的狀況，并判斷是否需要求相關(guān)部門通過進(jìn)一步行動(dòng)控制風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)密切跟蹤 KRI數(shù)值的變化情況 KRI管理 ——跟進(jìn)流程、調(diào)整流程 KRI跟進(jìn)流程 KRI調(diào)整流程 － 增減、修改、定期重檢 超限識(shí)別 KRI使用部門報(bào)告超閾值情況 審閱和分析 風(fēng)險(xiǎn)管理部分析超閾值情況并上報(bào)高級(jí)管理層 觸發(fā)管控行動(dòng) 根據(jù)預(yù)案采取風(fēng)險(xiǎn)控制行動(dòng) 跟蹤上報(bào) 風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)跟蹤控制行動(dòng)效果并上報(bào)高級(jí)管理層 調(diào)整的發(fā)起 KRI使用部門根據(jù) KRI實(shí)際應(yīng)用的有效性提出 KRI管理政策及清單的修改意見，如：閾值的設(shè)置范圍調(diào)整，并將修改意見以報(bào)告形式上交風(fēng)險(xiǎn)管理部門審閱 審閱和分析 風(fēng)險(xiǎn)管理部門根據(jù) KRI的使用情況分析及審閱 KRI管理政策及清單的增減、修改及定期重檢調(diào)整申請(qǐng)意見，然后提交總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批 調(diào)整的審批 對(duì)于 KRI管理政策及對(duì) KRI體系的修改，需要上交董事會(huì)作最終審批，而對(duì)于 KRI清單修改，則由董事會(huì)授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批 演講完畢，謝謝觀看！
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