【正文】 售業(yè)務經濟資本節(jié)約與市場價值的最大化 （ 1/8） 75 ?全行 443萬多存量個人類貸款客戶、賬戶的風險將得到精細化的識別和區(qū)分： ?全行 1605萬的存量信用卡存量客戶、賬戶的風險將得到精細化的識別和區(qū)分； ?全行平均每天 3到 4萬筆個人類新增申請客戶的風險將得到精細化的識別和區(qū)分； ?有力帶動全行零售業(yè)務市場效率和市場競爭力的提升。 做到包括： （ 2/ 8 ） 風險低客戶 風險高客戶 客戶（賬戶）百分比 200 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 風險區(qū)分度 SCORE ?舉例 ：風險模型的識別功效 預測違約率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 （ 3/ 8） 77 個 人住房貸款申請風險模型風險指標 : C u s t o m A p p l i c a t i o n M o d e l 1 5 V a r i a b l e s KS : 5 9 . 1 9 G i ni : 6 7 . 8 9分數(shù)區(qū)間 對應總客戶數(shù) 累計客戶數(shù) 好客戶 壞客戶 好客戶 壞客戶 對應占比 累積占比 對應占比 累積占比 好客戶占比 壞客戶占比9 9 0 9 9 7 2 1 , 1 7 7 1 1 . 3 0 % 2 1 , 0 6 9 108 1 4 . 2 7 % 0 . 2 7 % 0 . 5 1 % 0 . 5 1 % 1 9 5 . 1 1 9 5 . 1 1 4 . 2 7 % 0 . 2 7 %9 8 3 9 8 9 1 7 , 8 4 5 2 0 . 8 2 % 1 7 , 6 2 9 216 2 6 . 2 2 % 0 . 8 1 % 1 . 2 1 % 0 . 8 3 % 8 1 . 6 1 1 9 . 4 1 1 . 9 4 % 0 . 5 4 %9 7 0 9 8 2 1 7 , 8 1 7 3 0 . 3 2 % 1 7 , 3 7 4 443 3 7 . 9 9 % 1 . 9 3 % 2 . 4 9 % 1 . 3 5 % 3 9 . 2 7 3 . 1 1 1 . 7 7 % 1 . 1 1 %9 4 2 9 6 9 1 8 , 6 3 9 4 0 . 2 7 % 1 7 , 7 7 9 860 5 0 . 0 3 % 4 . 0 9 % 4 . 6 1 % 2 . 1 6 % 2 0 . 7 4 5 . 4 1 2 . 0 4 % 2 . 1 6 %8 8 9 9 4 1 1 8 , 7 0 6 5 0 . 2 5 % 1 7 , 1 3 8 1 , 5 6 8 6 1 . 6 4 % 8 . 0 2 % 8 . 3 8 % 3 . 3 9 % 1 0 . 9 2 8 . 5 1 1 . 6 1 % 3 . 9 4 %8 2 4 8 8 8 1 8 , 4 8 9 6 0 . 1 1 % 1 5 , 9 6 7 2 , 5 2 2 7 2 . 4 6 % 1 4 . 3 5 % 1 3 . 6 4 % 5 . 0 7 % 6 . 3 1 8 . 7 1 0 . 8 2 % 6 . 3 3 %7 4 4 8 2 3 1 8 , 7 1 2 7 0 . 1 0 % 1 4 , 8 6 7 3 , 8 4 5 8 2 . 5 3 % 2 4 . 0 1 % 2 0 . 5 5 % 7 . 2 8 % 3 . 9 1 2 . 7 1 0 . 0 7 % 9 . 6 5 %6 1 9 7 4 3 1 8 , 7 3 5 8 0 . 0 9 % 1 2 , 8 3 4 5 , 9 0 1 9 1 . 2 2 % 3 8 . 8 3 % 3 1 . 5 0 % 1 0 . 3 0 % 2 . 2 8 . 7 8 . 6 9 % 1 4 . 8 2 %3 7 5 6 1 8 1 8 , 7 1 3 9 0 . 0 8 % 9 , 3 2 2 9 , 3 9 1 9 7 . 5 4 % 6 2 . 4 1 % 5 0 . 1 8 % 1 4 . 7 2 % 1 . 0 5 . 8 6 . 3 2 % 2 3 . 5 8 % 1 3 7 4 1 8 , 6 0 3 1 0 0 . 0 0 % 3 , 6 3 1 1 4 , 9 7 2 1 0 0 . 0 0 % 1 0 0 . 0 0 % 8 0 . 4 8 % 2 1 . 2 5 % 0 . 2 3 . 7 2 . 4 6 % 3 7 . 5 9 %T O T A L S 1 8 7 , 4 3 6 1 0 0 . 0 0 % 1 4 7 , 6 1 0 3 9 , 8 2 6 2 1 . 2 5 % 3 . 7總體 累積分布 總體展比壞賬率 好壞比率總體風險分布I n t e r v a l O d d s1 9 5 . 18 1 . 63 9 . 22 0 . 71 0 . 96 . 33 . 9 2 . 21 . 0 0 . 20 . 05 0 . 01 0 0 . 01 5 0 . 02 0 0 . 02 5 0 . 0990997983989970982942969889941824888744823619743375618 1 374 S c o r e b r e a k s Goods to one badR a n k O r d e r i n g0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %3 0 . 0 0 %3 5 . 0 0 %4 0 . 0 0 %990997983989970982942969889941824888744823619743375618 1 374 S c o r e B r e a k sInterval % Good/BadG o o d s B a d s 零售資產組合信用風險的動態(tài)顯示 （ 舉例 ） （ 4/ 8 ） 78 一、 零售 銀 行信用 風險 管理 板塊 二、零售新協(xié)議 高 級 法 板塊 ?第 信用風險申請審批模型及其策略 – 個人住房、個人綜合消費、個人經營貸款、汽車消費貸款、人民幣信用卡、國際卡等零售產品的新客戶審批風險模型； ?第 信用風險存量賬戶動態(tài)行為模型及其策略– 個人住房、個人綜合消費、個人經營貸款、汽車消費貸款、人民幣信用卡、國際卡等零售產品的存量客戶風險模型 ； ?第 動態(tài)風險模型應用系統(tǒng)的開發(fā) 風險評級、預警等 ?第 集中性零售客戶、賬戶的風險數(shù)據(jù)庫 ?第 新資本協(xié)議高級法下： 零售個人住房抵押、循環(huán)零售、以及其他類的資產池劃分 ?第 不同零售資產池的違約概率、違約損失率、違約風險暴露的計量和測算 ?第 全行零售業(yè)務新資本協(xié)議要求的最低監(jiān)管資本計算 ?第 高級法監(jiān)測和報表 – 幫助我行能夠監(jiān)控本項目開發(fā)的評分卡以及策略。 . 項目內容 （ 5/ 8） 79 申請評分模型 行為評分模型 催收評分模型 營銷評分模型 項目內容（續(xù)） 具體模型的數(shù)量將根據(jù)：借款人過去行為、地區(qū)發(fā)展、賬戶表現(xiàn)等進行進一步的細分；數(shù)據(jù)處理的模型總數(shù)，初步估計在 25個以上； 個人住房貸款申請模型 個人經營貸款申請模型 個人消費貸款申請模型 個人汽車貸款申請模型 人民幣貸記卡申請模型 人民幣準貸記卡申請模型 國際卡申請模型 其他個人類貸款申請模型 ?個人住房貸款行為模型 ?個人經營貸款行為模型 ?個人消費貸款行為模型 ?個人汽車貸款行為模型 ?人民幣貸記卡行為模型 ?人民幣準貸記卡行為模型 ?國際卡行為模型 ?其他個人類貸款行為模型 ?個人住房催收模型 ?個人消費貸款催收模型 ?信用卡催收模型 ?個人住房提前還款模型 ?交叉銷售模型 ?其他特定營銷模型 （ 6/ 8） 80 第一階段 2023年 2月底 第二階段 2023年 7月 第三階段 2023年 9月 第四階段 2023年 12月 第五階段 第六階段 2023年 3月 2023年風險管理部組建以來，到 2023年 3月份之前，已經完成的各項工作 項目啟動 項目招標 財務預算 環(huán)境和數(shù)據(jù) 項目開工 合同談判 2023年 1月底 （ 7/ 8 ） 81 本項目計劃在 1年內完成全部項目內容 Basel II 報告和監(jiān)控 策略 信息技術咨詢 及其他交付成 果 申請評分策略 行為評分策略 催收評分細分 營銷模型細分 風險報告 設計 催收評分 營銷模型 個人住房按揭審批和額度管理策略 申請評分細分 行為評分細分 Basel II差距分析 Basel II設計 數(shù)據(jù)分析報告 1所有申請模型 2所有行為模型 項目 啟動 2023年 3月 9日 2023年 10月 2023年 12月 2023年 3月 2023年 3月份開工以來的項目進展 ? 2023年 10月底，初步完成各零售產品的申請模型和行為模型 ? 2023年 12月底，完成所有零售產品的申請模型和行為模型的校準驗證和策略開發(fā) ? 2023年 12月底，完成零售資產池劃分和違約概率的估算； ? 2023年 3月底，完成各項零售違約損失率估計等工作； ? 2023年 4月底項目結束 數(shù)據(jù)分析工作 已經完成 風險標準設計工作 （ 8/ 8） 82 市場風險管理工作 ?近日，市場風險管理職責由風險管理部承擔。 ?目前正在進行的主要工作 ?梳理市場風險管理制度、流程 ?推動市場風險系統(tǒng)建設 ?與金融市場部推進每日市值評估工作 83 ?信用風險方面 ?市場風險方面 ?操作風險方面 ?推進風險管理領域戰(zhàn)略合作 ?建設全面風險管理信息系統(tǒng) ?培養(yǎng)專家型人才隊伍 風險管理部工作展望（ 1/4） 84 風險管理部工作展望（ 2/4） ?信用風險方面 ?推進內部評級法項目及應用，今年推行非零售項目內部評級法初級法，明年推行零售項目內部評級法，爭取在 2023年前實現(xiàn)內部評級法的高級法。 ? 控制好不良貸款質量，保持不良貸款持續(xù)雙降。 85 風險管理部工作展望（ 3/4） ?市場風險方面： ?爭取成為國內第一家對交易帳戶進行每日市值評估的銀行 ?進一步完善市場風險管理制度體系 ?建立健全市場風險指標報告體系（包括日報、旬報、月報），明確報告路徑 ?盡快建成市場風險管理核心系統(tǒng) ?建立市場風險模型驗證的工作機制和專家隊伍 ?完善市場風險壓力測試的技術和機制 86 風險管理部工作展望（ 4/4） ?操作風險量化 ?推進風險管理領域戰(zhàn)略合作 ?建設全面風險管理信息系統(tǒng) ?培養(yǎng)專家型人才隊伍 87 ?信用風險方面： ?宏觀調控政策可能帶來的風險 ?關注關聯(lián)客戶信貸風險 ?資產質量問題 需要關注的風險管理問題 88 需要關注的風險管理問題 ?市場風險方面： ?利率市場化推進 ，利率上升速度加快 ?匯率浮動區(qū)間擴大，人民幣匯率升值加快 ?固定利率貸款需求大增，利率風險凸現(xiàn) 89 需要關注的風險管理問題 ?操作風險方面： ?IT系統(tǒng)風險管理 ?操作不當引發(fā)的法律風險 ?操作風險管理的成本問題 ?新產品風險 ?聲譽風險方面 90 謝 謝 ！ 演講完畢，謝謝觀看！