【正文】 售業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)資本節(jié)約與市場(chǎng)價(jià)值的最大化 （ 1/8） 75 ?全行 443萬多存量個(gè)人類貸款客戶、賬戶的風(fēng)險(xiǎn)將得到精細(xì)化的識(shí)別和區(qū)分： ?全行 1605萬的存量信用卡存量客戶、賬戶的風(fēng)險(xiǎn)將得到精細(xì)化的識(shí)別和區(qū)分； ?全行平均每天 3到 4萬筆個(gè)人類新增申請(qǐng)客戶的風(fēng)險(xiǎn)將得到精細(xì)化的識(shí)別和區(qū)分； ?有力帶動(dòng)全行零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。 做到包括： （ 2/ 8 ） 風(fēng)險(xiǎn)低客戶 風(fēng)險(xiǎn)高客戶 客戶（賬戶）百分比 200 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分度 SCORE ?舉例 ：風(fēng)險(xiǎn)模型的識(shí)別功效 預(yù)測(cè)違約率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 （ 3/ 8） 77 個(gè) 人住房貸款申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)模型風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) : C u s t o m A p p l i c a t i o n M o d e l 1 5 V a r i a b l e s KS : 5 9 . 1 9 G i ni : 6 7 . 8 9分?jǐn)?shù)區(qū)間 對(duì)應(yīng)總客戶數(shù) 累計(jì)客戶數(shù) 好客戶 壞客戶 好客戶 壞客戶 對(duì)應(yīng)占比 累積占比 對(duì)應(yīng)占比 累積占比 好客戶占比 壞客戶占比9 9 0 9 9 7 2 1 , 1 7 7 1 1 . 3 0 % 2 1 , 0 6 9 108 1 4 . 2 7 % 0 . 2 7 % 0 . 5 1 % 0 . 5 1 % 1 9 5 . 1 1 9 5 . 1 1 4 . 2 7 % 0 . 2 7 %9 8 3 9 8 9 1 7 , 8 4 5 2 0 . 8 2 % 1 7 , 6 2 9 216 2 6 . 2 2 % 0 . 8 1 % 1 . 2 1 % 0 . 8 3 % 8 1 . 6 1 1 9 . 4 1 1 . 9 4 % 0 . 5 4 %9 7 0 9 8 2 1 7 , 8 1 7 3 0 . 3 2 % 1 7 , 3 7 4 443 3 7 . 9 9 % 1 . 9 3 % 2 . 4 9 % 1 . 3 5 % 3 9 . 2 7 3 . 1 1 1 . 7 7 % 1 . 1 1 %9 4 2 9 6 9 1 8 , 6 3 9 4 0 . 2 7 % 1 7 , 7 7 9 860 5 0 . 0 3 % 4 . 0 9 % 4 . 6 1 % 2 . 1 6 % 2 0 . 7 4 5 . 4 1 2 . 0 4 % 2 . 1 6 %8 8 9 9 4 1 1 8 , 7 0 6 5 0 . 2 5 % 1 7 , 1 3 8 1 , 5 6 8 6 1 . 6 4 % 8 . 0 2 % 8 . 3 8 % 3 . 3 9 % 1 0 . 9 2 8 . 5 1 1 . 6 1 % 3 . 9 4 %8 2 4 8 8 8 1 8 , 4 8 9 6 0 . 1 1 % 1 5 , 9 6 7 2 , 5 2 2 7 2 . 4 6 % 1 4 . 3 5 % 1 3 . 6 4 % 5 . 0 7 % 6 . 3 1 8 . 7 1 0 . 8 2 % 6 . 3 3 %7 4 4 8 2 3 1 8 , 7 1 2 7 0 . 1 0 % 1 4 , 8 6 7 3 , 8 4 5 8 2 . 5 3 % 2 4 . 0 1 % 2 0 . 5 5 % 7 . 2 8 % 3 . 9 1 2 . 7 1 0 . 0 7 % 9 . 6 5 %6 1 9 7 4 3 1 8 , 7 3 5 8 0 . 0 9 % 1 2 , 8 3 4 5 , 9 0 1 9 1 . 2 2 % 3 8 . 8 3 % 3 1 . 5 0 % 1 0 . 3 0 % 2 . 2 8 . 7 8 . 6 9 % 1 4 . 8 2 %3 7 5 6 1 8 1 8 , 7 1 3 9 0 . 0 8 % 9 , 3 2 2 9 , 3 9 1 9 7 . 5 4 % 6 2 . 4 1 % 5 0 . 1 8 % 1 4 . 7 2 % 1 . 0 5 . 8 6 . 3 2 % 2 3 . 5 8 % 1 3 7 4 1 8 , 6 0 3 1 0 0 . 0 0 % 3 , 6 3 1 1 4 , 9 7 2 1 0 0 . 0 0 % 1 0 0 . 0 0 % 8 0 . 4 8 % 2 1 . 2 5 % 0 . 2 3 . 7 2 . 4 6 % 3 7 . 5 9 %T O T A L S 1 8 7 , 4 3 6 1 0 0 . 0 0 % 1 4 7 , 6 1 0 3 9 , 8 2 6 2 1 . 2 5 % 3 . 7總體 累積分布 總體展比壞賬率 好壞比率總體風(fēng)險(xiǎn)分布I n t e r v a l O d d s1 9 5 . 18 1 . 63 9 . 22 0 . 71 0 . 96 . 33 . 9 2 . 21 . 0 0 . 20 . 05 0 . 01 0 0 . 01 5 0 . 02 0 0 . 02 5 0 . 0990997983989970982942969889941824888744823619743375618 1 374 S c o r e b r e a k s Goods to one badR a n k O r d e r i n g0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %3 0 . 0 0 %3 5 . 0 0 %4 0 . 0 0 %990997983989970982942969889941824888744823619743375618 1 374 S c o r e B r e a k sInterval % Good/BadG o o d s B a d s 零售資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)顯示 （ 舉例 ） （ 4/ 8 ） 78 一、 零售 銀 行信用 風(fēng)險(xiǎn) 管理 板塊 二、零售新協(xié)議 高 級(jí) 法 板塊 ?第 信用風(fēng)險(xiǎn)申請(qǐng)審批模型及其策略 – 個(gè)人住房、個(gè)人綜合消費(fèi)、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、汽車消費(fèi)貸款、人民幣信用卡、國(guó)際卡等零售產(chǎn)品的新客戶審批風(fēng)險(xiǎn)模型； ?第 信用風(fēng)險(xiǎn)存量賬戶動(dòng)態(tài)行為模型及其策略– 個(gè)人住房、個(gè)人綜合消費(fèi)、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、汽車消費(fèi)貸款、人民幣信用卡、國(guó)際卡等零售產(chǎn)品的存量客戶風(fēng)險(xiǎn)模型 ； ?第 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、預(yù)警等 ?第 集中性零售客戶、賬戶的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù) ?第 新資本協(xié)議高級(jí)法下： 零售個(gè)人住房抵押、循環(huán)零售、以及其他類的資產(chǎn)池劃分 ?第 不同零售資產(chǎn)池的違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量和測(cè)算 ?第 全行零售業(yè)務(wù)新資本協(xié)議要求的最低監(jiān)管資本計(jì)算 ?第 高級(jí)法監(jiān)測(cè)和報(bào)表 – 幫助我行能夠監(jiān)控本項(xiàng)目開發(fā)的評(píng)分卡以及策略。 . 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 （ 5/ 8） 79 申請(qǐng)?jiān)u分模型 行為評(píng)分模型 催收評(píng)分模型 營(yíng)銷評(píng)分模型 項(xiàng)目?jī)?nèi)容（續(xù)） 具體模型的數(shù)量將根據(jù)：借款人過去行為、地區(qū)發(fā)展、賬戶表現(xiàn)等進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分；數(shù)據(jù)處理的模型總數(shù)，初步估計(jì)在 25個(gè)以上； 個(gè)人住房貸款申請(qǐng)模型 個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款申請(qǐng)模型 個(gè)人消費(fèi)貸款申請(qǐng)模型 個(gè)人汽車貸款申請(qǐng)模型 人民幣貸記卡申請(qǐng)模型 人民幣準(zhǔn)貸記卡申請(qǐng)模型 國(guó)際卡申請(qǐng)模型 其他個(gè)人類貸款申請(qǐng)模型 ?個(gè)人住房貸款行為模型 ?個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款行為模型 ?個(gè)人消費(fèi)貸款行為模型 ?個(gè)人汽車貸款行為模型 ?人民幣貸記卡行為模型 ?人民幣準(zhǔn)貸記卡行為模型 ?國(guó)際卡行為模型 ?其他個(gè)人類貸款行為模型 ?個(gè)人住房催收模型 ?個(gè)人消費(fèi)貸款催收模型 ?信用卡催收模型 ?個(gè)人住房提前還款模型 ?交叉銷售模型 ?其他特定營(yíng)銷模型 （ 6/ 8） 80 第一階段 2023年 2月底 第二階段 2023年 7月 第三階段 2023年 9月 第四階段 2023年 12月 第五階段 第六階段 2023年 3月 2023年風(fēng)險(xiǎn)管理部組建以來，到 2023年 3月份之前，已經(jīng)完成的各項(xiàng)工作 項(xiàng)目啟動(dòng) 項(xiàng)目招標(biāo) 財(cái)務(wù)預(yù)算 環(huán)境和數(shù)據(jù) 項(xiàng)目開工 合同談判 2023年 1月底 （ 7/ 8 ） 81 本項(xiàng)目計(jì)劃在 1年內(nèi)完成全部項(xiàng)目?jī)?nèi)容 Basel II 報(bào)告和監(jiān)控 策略 信息技術(shù)咨詢 及其他交付成 果 申請(qǐng)?jiān)u分策略 行為評(píng)分策略 催收評(píng)分細(xì)分 營(yíng)銷模型細(xì)分 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 設(shè)計(jì) 催收評(píng)分 營(yíng)銷模型 個(gè)人住房按揭審批和額度管理策略 申請(qǐng)?jiān)u分細(xì)分 行為評(píng)分細(xì)分 Basel II差距分析 Basel II設(shè)計(jì) 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 1所有申請(qǐng)模型 2所有行為模型 項(xiàng)目 啟動(dòng) 2023年 3月 9日 2023年 10月 2023年 12月 2023年 3月 2023年 3月份開工以來的項(xiàng)目進(jìn)展 ? 2023年 10月底，初步完成各零售產(chǎn)品的申請(qǐng)模型和行為模型 ? 2023年 12月底，完成所有零售產(chǎn)品的申請(qǐng)模型和行為模型的校準(zhǔn)驗(yàn)證和策略開發(fā) ? 2023年 12月底，完成零售資產(chǎn)池劃分和違約概率的估算； ? 2023年 3月底，完成各項(xiàng)零售違約損失率估計(jì)等工作； ? 2023年 4月底項(xiàng)目結(jié)束 數(shù)據(jù)分析工作 已經(jīng)完成 風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)工作 （ 8/ 8） 82 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作 ?近日，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)由風(fēng)險(xiǎn)管理部承擔(dān)。 ?目前正在進(jìn)行的主要工作 ?梳理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程 ?推動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)建設(shè) ?與金融市場(chǎng)部推進(jìn)每日市值評(píng)估工作 83 ?信用風(fēng)險(xiǎn)方面 ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面 ?操作風(fēng)險(xiǎn)方面 ?推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作 ?建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) ?培養(yǎng)專家型人才隊(duì)伍 風(fēng)險(xiǎn)管理部工作展望（ 1/4） 84 風(fēng)險(xiǎn)管理部工作展望（ 2/4） ?信用風(fēng)險(xiǎn)方面 ?推進(jìn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目及應(yīng)用，今年推行非零售項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法，明年推行零售項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)法，爭(zhēng)取在 2023年前實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的高級(jí)法。 ? 控制好不良貸款質(zhì)量，保持不良貸款持續(xù)雙降。 85 風(fēng)險(xiǎn)管理部工作展望（ 3/4） ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面： ?爭(zhēng)取成為國(guó)內(nèi)第一家對(duì)交易帳戶進(jìn)行每日市值評(píng)估的銀行 ?進(jìn)一步完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系 ?建立健全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)報(bào)告體系（包括日?qǐng)?bào)、旬報(bào)、月報(bào)），明確報(bào)告路徑 ?盡快建成市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理核心系統(tǒng) ?建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型驗(yàn)證的工作機(jī)制和專家隊(duì)伍 ?完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的技術(shù)和機(jī)制 86 風(fēng)險(xiǎn)管理部工作展望（ 4/4） ?操作風(fēng)險(xiǎn)量化 ?推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作 ?建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) ?培養(yǎng)專家型人才隊(duì)伍 87 ?信用風(fēng)險(xiǎn)方面： ?宏觀調(diào)控政策可能帶來的風(fēng)險(xiǎn) ?關(guān)注關(guān)聯(lián)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn) ?資產(chǎn)質(zhì)量問題 需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)管理問題 88 需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)管理問題 ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面： ?利率市場(chǎng)化推進(jìn) ，利率上升速度加快 ?匯率浮動(dòng)區(qū)間擴(kuò)大，人民幣匯率升值加快 ?固定利率貸款需求大增，利率風(fēng)險(xiǎn)凸現(xiàn) 89 需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)管理問題 ?操作風(fēng)險(xiǎn)方面： ?IT系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理 ?操作不當(dāng)引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn) ?操作風(fēng)險(xiǎn)管理的成本問題 ?新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) ?聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)方面 90 謝 謝 ！ 演講完畢，謝謝觀看！