商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)英文版-資料下載頁(yè)
2025-01-22 23:06本頁(yè)面
【正文】 本充足率（ 30分）： 6% ? 定性因素（ 40分） ? 資本的構(gòu)成和質(zhì)量（ 6分） ? 銀行整體財(cái)務(wù)狀況及其對(duì)資本的影響（ 8分） ? 資產(chǎn)質(zhì)量及其對(duì)資本的影響（ 8分） ? 銀行增加資本的能力（ 8分） ? 銀行對(duì)資本的管理情況（ 10分） 42/69 資產(chǎn)（ Asset） ? A: reflects the amount of existing credit risk associated with the loan and investment portfolio as well as off balance sheet activities. 43/69 資產(chǎn)（ Asset） ? 定量指標(biāo)（ 60分） ? 不良貸款率（ 15分）： 5%以下 ? 估計(jì)貸款損失率（ 10分）： 3%以下 ? 最大單一客戶、集團(tuán)客戶授信比率（ 10分）：6%、 15% ? 撥備覆蓋率（ 20分）： 100% ? 非信貸資產(chǎn)損失率（ 5分）： 2%以下 44/69 資產(chǎn)（ Asset）：續(xù) ? 定性因素（ 40分） ? 不良資產(chǎn)變動(dòng)趨勢(shì)及其影響 （ 5分） ? 貸款行業(yè)集中度及其影響（ 5分） ? 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的程序、制度及其有效性（ 10分） ? 貸款風(fēng)險(xiǎn)分類制度的健全性和有效性（ 10分） ? 保證貸款和抵（質(zhì)）押貸款及其管理狀況（ 5分） ? 非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況（ 5分） 45/69 管理（ Management） ? M: reflects the adequacy of the board of directors and senior management systems and procedures to identify, measure, monitor, and control risks. 46/69 管理（ Management） ? 銀行公司治理狀況，公司治理的合理性和有效性（ 50分） ? 基本結(jié)構(gòu)（ 10分）：三會(huì)、獨(dú)立董事、外部監(jiān)事 ? 決策機(jī)制（ 10分）：股東、董事會(huì) ? 執(zhí)行機(jī)制（ 10分）：高管素質(zhì)、團(tuán)隊(duì)精神 ? 監(jiān)督機(jī)制（ 10分）：獨(dú)立董事、監(jiān)事 ? 激勵(lì)約束機(jī)制及問(wèn)責(zé)（ 10分）：掛鉤 ? 內(nèi)部控制狀況（ 50分） ? 內(nèi)部控制環(huán)境與內(nèi)部控制文化（ 10分） ? 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估（ 10分） ? 控制行為與職責(zé)分工（ 10分） ? 信息交流與溝通（ 10分） ? 監(jiān)督與糾正（ 10分） 47/69 盈利（ Earnings） ? E: reflects not only the quantity and trend in earnings, but also the factors that may affect the sustainability or quality of earnings. 48/69 盈利（ Earnings） ? 定量指標(biāo)（ 60分） ? 資產(chǎn)利潤(rùn)率（ 15分）： 1% ? 資本利潤(rùn)率（ 15分）： 20% ? 利息回收率（ 15分）： 95% ? 資產(chǎn)費(fèi)用率（ 15分）： %以下， 2%為 0 ? 定性因素（ 40分） ? 銀行的成本費(fèi)用和收入狀況以及盈利水平和趨勢(shì)（ 15分） ? 銀行盈利的質(zhì)量，以及銀行盈利對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展與資產(chǎn)損失準(zhǔn)備提取的影響（ 15分） ? 財(cái)務(wù)預(yù)決算體系，財(cái)務(wù)管理的健全性和有效性（ 10分） 49/69 流動(dòng)性（ Liquidity） ? L: reflects the adequacy of the bank39。s current and prospective sources of liquidity and funds management practices 50/69 流動(dòng)性（ Liquidity） ? 定量指標(biāo)（ 60分） ? 流動(dòng)性比率（ 20分）： 35% ? 人民幣超額準(zhǔn)備金比率（ 10分）： 5% ? 外幣備付金率（ 5分）： 5% ? 本外幣合并存貸款比例（ 10分）： 65%以下 ? 外幣存貸款比例（ 5分）： 70%以下 ? 凈拆借資金比率（ 10分）： 4%以下 ? 定性因素（ 40分） ? 資金來(lái)源的構(gòu)成、變化趨勢(shì)和穩(wěn)定性（ 5分） ? 資產(chǎn)負(fù)債管理政策和資金的調(diào)配情況（ 5分） ? 銀行對(duì)流動(dòng)性的管理情況（ 20分）：專門管理部門、需求預(yù)測(cè)、管理政策、日常管理 ? 銀行以主動(dòng)負(fù)債形式滿足流動(dòng)性需求的能力（ 5分） ? 管理層有效識(shí)別、監(jiān)測(cè)、和調(diào)控銀行頭寸的能力（ 5分） 51/69 敏感性（ Sensitivity） ? S: reflects the degree to which changes in interest rates, foreign exchange rates, modity prices, and equity prices can adversely affect earnings. 52/69 敏感性（ Sensitivity） ? 包括利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、股本風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。 ? 金融機(jī)構(gòu)盈利性或資產(chǎn)價(jià)值對(duì)利率、匯率、商品價(jià)格或產(chǎn)權(quán)價(jià)反向變動(dòng)的敏感程度； ? 銀行董事會(huì)和高級(jí)管理層識(shí)別、衡量、監(jiān)督和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口的能力； ? 源自非交易性頭寸利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的性質(zhì)和復(fù)雜程度； ? 源自交易性和境外業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口的性質(zhì)和復(fù)雜程度。 ? 根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)現(xiàn)狀，暫不對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)，但可以考察銀行資產(chǎn)價(jià)值與盈利水平受利率政策與外匯價(jià)格變化的影響，作為評(píng)價(jià)盈利性和資產(chǎn)質(zhì)量的參考。 53/69 Performance Characteristics of Differentsized Banks: Trend with Size 54/69 Equity capital ratio 55/69 Core capital (leverage) ratio 56/69 Tier 1 riskbased capital ratio 57/69 Total riskbased capital ratio 58/69 Net interest margin 59/69 Yield on earning assets 60/69 Cost of funding earning assets 61/69 Earning assets to total assets 62/69 Efficiency ratio 63/69 Noninterest ine to earning assets 64/69 Noninterest expense to earning assets 65/69 LNLS loss provision to assets 66/69 US Banks: ROA (2023) 67/69 US Banks: ROE (2023) 68/69 US Chinese Banks: ROA (2023) 69/69 US Chinese Banks: ROE (2023) 70/69 演講完畢，謝謝觀看！
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