【總結(jié)】§時(shí)間序列的協(xié)整檢驗(yàn)與誤差修正模型一、長期均衡關(guān)系與協(xié)整二、協(xié)整的E-G檢驗(yàn)三、協(xié)整的JJ檢驗(yàn)四、關(guān)于均衡與協(xié)整關(guān)系的討論五、結(jié)構(gòu)變化時(shí)間序列的協(xié)整檢驗(yàn)六、誤差修正模型一、長期均衡與協(xié)整分析EquilibriumandCointegration1、問題的提出?經(jīng)典回歸模型(classicalregre
2025-01-14 05:42
【總結(jié)】時(shí)間序列回歸模型1干預(yù)分析概念及模型Box和Tiao引入的干預(yù)分析提供了對于干預(yù)影響時(shí)間序列的效果進(jìn)行評估的一個(gè)框架,假設(shè)干預(yù)是可以通過時(shí)間序列的均值函數(shù)或者趨勢而對過程施加影響,干預(yù)可以自然產(chǎn)生也可以人為施加的,如國家的宏觀調(diào)控等。其模型可以如下表示:其中mt代表均值的變化,Nt是ARIMA過程。干預(yù)的分類階梯響應(yīng)干預(yù)脈沖響應(yīng)干預(yù)
2025-08-04 23:28
【總結(jié)】時(shí)間序列模型-ARIMA時(shí)間序列分析概論計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中常用的數(shù)據(jù)類型截面數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù)一、什么是時(shí)間序列:所謂時(shí)間序列數(shù)據(jù),是指反應(yīng)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、自然等現(xiàn)象的某一數(shù)量指標(biāo)進(jìn)行時(shí)間上的觀察所得到的數(shù)據(jù)。而時(shí)間序列就是講這些觀測數(shù)據(jù)按照時(shí)間先后順序排列起來所形成的序列。?時(shí)間序列具有如下幾個(gè)特點(diǎn):
2025-01-15 02:25
【總結(jié)】第3章現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型本章說明?關(guān)于經(jīng)典的平穩(wěn)時(shí)間序列分析模型,即自回歸模型(AR)、移動(dòng)平均模型(MA)、自回歸移動(dòng)平均模型(ARMA)等,在一般的中級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書或者經(jīng)典的時(shí)間序列分析教科書中,都有詳細(xì)的介紹,本章將不予涉及。?本章所討論的,主要是非平穩(wěn)時(shí)間序列。重點(diǎn)是單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正模型。
2025-01-14 05:40
【總結(jié)】時(shí)間序列分析西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院統(tǒng)計(jì)系趙春艷本課程內(nèi)容體系:第一章:平穩(wěn)時(shí)間序列分析導(dǎo)論第二章:平穩(wěn)時(shí)間序列分析的基礎(chǔ)知識第三章:平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建立第四章:協(xié)整理論導(dǎo)論第五章:單位根過程第六章:單位根過程的假設(shè)檢驗(yàn)第七章:協(xié)整理論參考書目:1、陸懋祖,高等時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué),上海
2025-03-03 11:22
【總結(jié)】第十章SPSS的時(shí)間序列分析時(shí)間序列分析概述?通常研究時(shí)間序列問題時(shí)會(huì)涉及到以下記號和概念:T指標(biāo)集T可理解為時(shí)間t的取值范圍?!鱰采樣間隔△t可理解為時(shí)間序列中相鄰兩個(gè)數(shù)的時(shí)間間隔。時(shí)間序列的平穩(wěn)性是指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律不會(huì)隨著時(shí)
2025-03-10 20:11
【總結(jié)】時(shí)間序列分析?時(shí)間序列的線性模型?模型的階數(shù)?模型階數(shù)的確定?模型參數(shù)的估計(jì)?模型的檢驗(yàn)?平穩(wěn)時(shí)間序列的預(yù)報(bào)?非平穩(wěn)時(shí)間序列及其預(yù)報(bào)時(shí)間序列的線性模型?自回歸模型AR(p)?滑動(dòng)平均模型MA(q)?自回歸滑動(dòng)平均混合模型ARMA(p,q)一、自回歸模型A
2025-03-03 11:26
【總結(jié)】目錄?第一章隨機(jī)過程簡介?第二章時(shí)間序列分析簡介?第三章ARMA模型的特性?第四章平穩(wěn)時(shí)間序列的建立?第五章平穩(wěn)時(shí)間序列的預(yù)測《時(shí)間序列分析》一.隨機(jī)過程理論的產(chǎn)生和發(fā)展隨機(jī)過程的研究起源于生產(chǎn)、科研中的實(shí)際問題,其理論產(chǎn)生于二十世紀(jì)初期。特別是,
2025-03-03 11:21
【總結(jié)】第八章時(shí)間序列分析第一節(jié)隨機(jī)時(shí)間序列的特性分析?一、時(shí)序特性的研究工具?最重要的工具是自相關(guān)和偏自相關(guān)?在主菜單選擇?Quick/SeriesStatistics/Correlogram?或在主窗口命令行輸入ident?或用鼠標(biāo)雙擊工作文件窗口中相應(yīng)的序列名稱,然后在出現(xiàn)的序列對象窗口上方工具欄中選擇
2025-02-08 14:03
【總結(jié)】第7章時(shí)間序列分析引例?某一城市從2023年到2023年中,每年參加體育鍛煉的人口數(shù),排列起來,共有10個(gè)數(shù)據(jù)構(gòu)成一個(gè)時(shí)間序列。人們希望用某個(gè)數(shù)學(xué)模型,根據(jù)這10個(gè)歷史數(shù)據(jù),來預(yù)測2023年或以后若干年中每年的體育鍛煉人數(shù)是多少,以便于該城市制訂一個(gè)有關(guān)體育健身的發(fā)展戰(zhàn)略。年份參加鍛煉人數(shù)(萬人)20041
2025-03-05 11:37
【總結(jié)】實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目利用EXCEL進(jìn)行時(shí)間序列分析首先我們介紹實(shí)訓(xùn)內(nèi)容:一、圖形描述二、測定增長量和平均增長量三、測定發(fā)展速度和平均發(fā)展速度四、移動(dòng)平均法預(yù)測五、指數(shù)平滑法預(yù)測六、線性回歸分析預(yù)測七、季節(jié)變動(dòng)分析一、圖形描述在對時(shí)間序列進(jìn)行分析時(shí),最好是先作一個(gè)圖形,然后根據(jù)圖形觀
2025-02-07 20:59
【總結(jié)】§時(shí)間序列平穩(wěn)性和單位根檢驗(yàn)StationaryTimeSerialandUnitRootTest一、時(shí)間序列的平穩(wěn)性二、單整序列三、單位根檢驗(yàn)?經(jīng)典時(shí)間序列分析模型:–包括MA、AR、ARMA模型–平穩(wěn)時(shí)間序列模型–分析時(shí)間序列自身的變化規(guī)律?現(xiàn)代時(shí)間序列分析模型:–分析時(shí)間序列之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系–單位根檢驗(yàn)
2025-01-14 07:02
【總結(jié)】第十一章:時(shí)間序列分析初步1內(nèi)容提要1.向量自回歸(VAR)模型2.格蘭杰(Granger)因果檢驗(yàn)3.單位根檢驗(yàn)4.協(xié)整檢驗(yàn)2VAR模型介紹3向量自回歸的理念?聯(lián)立方程的不足:?把一些變量看成是內(nèi)生的,另一些變量看作是外生的或前定的。?估計(jì)前必須肯定方程組中的方程是可識別的
【總結(jié)】11時(shí)間序列分析法蘇州大學(xué)圖書館陳家翠引言l時(shí)間序列(timeseries):具有均勻時(shí)間間隔的各種社會(huì)、自然現(xiàn)象的數(shù)量指標(biāo)依時(shí)間次序排列起來的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。l時(shí)間序列分析法:通過對歷史數(shù)據(jù)變化的分析,來評價(jià)事物的現(xiàn)狀和估計(jì)事物的未來變化。l時(shí)間序列分析法在科學(xué)決策、RD和市場開拓活動(dòng)中的許多場合有廣泛的應(yīng)用,如市場行情分析、產(chǎn)品銷售預(yù)測等。
2025-01-07 08:44
【總結(jié)】時(shí)間序列分析入門主要內(nèi)容?確定性時(shí)間序列模型?隨機(jī)時(shí)間序列模型及其性質(zhì)?時(shí)間序列模型的估計(jì)和預(yù)測一.確定性時(shí)間序列模型?時(shí)間序列:各種社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、自然現(xiàn)象的數(shù)量指標(biāo)按照時(shí)間次序排列起來的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)?時(shí)間序列分析模型:解釋時(shí)間序列自身的變化規(guī)律和相互聯(lián)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式確定性時(shí)間序列模型