第11章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理(商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)湖南大學(xué),龍-資料下載頁(yè)
2025-01-16 02:09本頁(yè)面
【正文】 依方差大小來(lái)?yè)駜?yōu)。如上例，甲方案益損值的方差為：（ 4031） 2+（ 2031） 2+（ 1031） 2=249乙方案益損值的方差為：（ 7050） 2+（ 3050） 2+（ 5050） 2=1360方差越大，說明實(shí)際發(fā)生的該方案的益損值偏離期望值的可能性越大，從而方案的風(fēng)險(xiǎn)越大。因此，在上述例子中應(yīng)選擇方差較小的甲方案。 ④ 最大可能原則。 ⑤ 滿意原則。 風(fēng)險(xiǎn)處理方法 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)處理方法包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險(xiǎn)抑制和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)?。?1）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置各層預(yù)防線的辦法。商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的最終防線是保持充足的自有資本。 然而，由商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)所決定，商業(yè)銀行自有資本畢竟很小，單靠自有資本防范風(fēng)險(xiǎn)顯然不夠，因此，商業(yè)銀行預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的主要措施是在資本份額中保持一定的準(zhǔn)備金。除了一般準(zhǔn)備金之外，商業(yè)銀行一般都根據(jù)具體業(yè)務(wù)狀況保持專項(xiàng)準(zhǔn)備金、貸款壞賬準(zhǔn)備金，以備補(bǔ)償貸款本利損失。 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)明顯的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所采取的避重就輕的處理方式。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避常用的方式還有： ① 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)短期化，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)； ② 投資選擇避重就輕，以避免風(fēng)險(xiǎn)過大的投資； ③ 債權(quán)互換揚(yáng)長(zhǎng)避短，趨利避害，即商業(yè)銀行之間利用各自不同的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，將不同期限、利率或幣種的債權(quán)互換，達(dá)到彼此取長(zhǎng)補(bǔ)短，各得其所地避開風(fēng)險(xiǎn)； ④ 在開展外匯業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)有關(guān)貨幣匯率走勢(shì)做出明智的判斷，努力保持硬通貨債權(quán)、軟通貨債務(wù)，以避免匯率變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 （ 3）風(fēng)險(xiǎn)分散。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分散方法一般有兩種：隨機(jī)分散和有效分散。隨機(jī)分散指單純依靠資產(chǎn)組合中每種資產(chǎn)數(shù)量的增加來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分散的具體做法有：資產(chǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)分散；客戶的風(fēng)險(xiǎn)分散，即對(duì)單一客戶授信控制在一定限制之內(nèi)；投資工具種類的風(fēng)險(xiǎn)分散；資產(chǎn)貨幣種類的風(fēng)險(xiǎn)分散；國(guó)別的風(fēng)險(xiǎn)分散等。 （ 4）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁指利用某些合法的交易方式和業(yè)務(wù)手段將風(fēng)險(xiǎn)全部或部分地轉(zhuǎn)移給他人的行為。① 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)出售。② 擔(dān)保。③ 保險(xiǎn)。④ 市場(chǎng)交易。（ 5）風(fēng)險(xiǎn)抑制。承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)之后，要加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，爭(zhēng)取在損失發(fā)生之前阻止情況惡化或提前采取措施減少風(fēng)險(xiǎn)造成的損失，這就是風(fēng)險(xiǎn)抑制。風(fēng)險(xiǎn)抑制的手段有： ① 向借款公司派駐財(cái)務(wù)專家，幫助借款公司搞清財(cái)務(wù)惡化的原因，并提出解決問題的指導(dǎo)意見； ② 發(fā)現(xiàn)借款人財(cái)務(wù)出現(xiàn)困難，立即停止對(duì)該客戶的新增放款，并盡一切努力盡收回已發(fā)放的貸款本息； ③ 追加擔(dān)保人和擔(dān)保金額； ④ 追加資產(chǎn)抵押。例如，借款公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)困難，需要銀行追加放款以渡過難關(guān)。（ 6）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償指商業(yè)銀行用資本、利潤(rùn)、抵押品后賣收入等資金補(bǔ)償其在某種風(fēng)險(xiǎn)上遭受的損失。抵押品可以是存款、有價(jià)證券、固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等多種形式，當(dāng)借款人不能按照抵押貸款、固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等多種形式，當(dāng)借款人不能按照抵押貸款合同履行償付本息責(zé)任時(shí)，貸款銀行有權(quán)按照協(xié)議規(guī)定接管、占有、拍賣有關(guān)抵押品，以彌補(bǔ)銀行的呆賬損失。商業(yè)銀行以利潤(rùn)中提取一定數(shù)額的呆賬準(zhǔn)備金，用作信用風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償手段。為保障銀行經(jīng)營(yíng)安全，呆賬準(zhǔn)備金應(yīng)隨時(shí)保持充足。演講完畢，謝謝觀看！
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