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[經(jīng)濟(jì)學(xué)]表外業(yè)務(wù)、利率風(fēng)險(xiǎn)練習(xí)-資料下載頁(yè)

2025-08-21 15:34本頁(yè)面
  

【正文】 持續(xù)期:35個(gè)月無(wú)收益資產(chǎn)80資本金80總計(jì)940總負(fù)債及資本金940假設(shè)銀行的持續(xù)期缺口為-,總資產(chǎn)價(jià)值為1200萬(wàn)元,總負(fù)債為1000萬(wàn)元,資產(chǎn)和負(fù)債的平均利率為10%,假設(shè)利率上升2%,那么銀行的凈值將怎樣變化??jī)杉毅y行都要在國(guó)際市場(chǎng)上籌資100萬(wàn)美元,籌資成本分別為:甲銀行乙銀行浮動(dòng)利率債券LIBOR+1%LIBOR+2%固定利率債券12%14%甲行需浮動(dòng)利率債券,乙行需固定利率債券。問(wèn)兩行可進(jìn)行互換嗎?若可應(yīng)如何操作?總收益是多少?
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