eviews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用--第4章-放寬基本假定的單方程模型-資料下載頁(yè)
2024-08-14 00:41本頁(yè)面
【正文】 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 40 實(shí)驗(yàn)步驟三：多重共線性診斷 多重共線性診斷有多種方法： （ 1） t、 F、 R平方診斷。注意到前述模型 OLS估計(jì)的 F＝ ；調(diào)整后的 R平方＝ ；但是，常數(shù)項(xiàng)、 X X X4的系數(shù)都通不過(guò)顯著性檢驗(yàn)。 （ 2）計(jì)算解釋變量間的相關(guān)系數(shù)。操作模式：將Y~X4同組打開(kāi)，選擇 View/Covariance Analysis，在 Statistics中選擇 Correlation，點(diǎn)擊 OK，得到相關(guān)系數(shù)矩陣。 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 41 解釋變量相關(guān)系數(shù)矩陣 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 42 由表可以看出， Y與 X X X4的相關(guān)系數(shù)都在 ，但輸出結(jié)果中，解釋變量 X X4的回歸系數(shù)卻無(wú)法通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，因此可以認(rèn)為解釋變量之間存在多重共線性。 實(shí)驗(yàn)步驟四：多重共線性的消除 ? 采用逐步回歸的辦法，去檢驗(yàn)和解決多重共線性問(wèn)題。 ? 分別作 Y對(duì) X X X X4的一元回歸。 ? 按 R2的大小對(duì) X進(jìn)行排序。 ? 以 R2對(duì)應(yīng)最大的 X為基礎(chǔ)，順次加入其他變量逐步回歸。 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 43 Y分別對(duì) X X X X4的一元回歸 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 44 Y C X1的線性回歸結(jié)果 Y C X2的線性回歸結(jié)果 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 45 Y分別對(duì) X X X X4的一元回歸 Y C X3的線性回歸結(jié)果 Y C X4的線性回歸結(jié)果 按 R2的大小對(duì) X進(jìn)行排序 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 46 21 0 .9 3 8 3R ? 22 0 .8 6 4 0R ?23 0 .0 4 5 0R ? 24 0 .8 1 1 1R ?因?yàn)? 所以對(duì) X的排列順序?yàn)? X X X X3 22221 2 4 3RRRR???以 X1為基礎(chǔ)順次加入其他變量的多重逐步回歸結(jié)果 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 47 實(shí)驗(yàn)步驟五：結(jié)論與討論 ? 經(jīng)過(guò)逐步迭代以及顯著性檢驗(yàn)之后，最后的擬合模型為： 可知解釋變量 X3與 X4是多余的，它們是導(dǎo)致多重共線性的主要原因。 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 48 1 2 1 2( , ) 2 . 3 2 3 0 . 0 8 2 0 . 0 8 0Y f X X X X? ? ? ? ?The end. Thank you! 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 49
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