eviews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用--第4章-放寬基本假定的單方程模型-文庫(kù)吧
2025-07-21 00:41 本頁(yè)面
【正文】 顯示：本模型具有異 方差性。 基于 以上兩個(gè)樣本的 殘差平方和 RSS的數(shù)據(jù) ， 得到RSS1=599534 RSS2=+08 根據(jù) GQ檢驗(yàn) ，F(xiàn)的統(tǒng)計(jì)量為： F=RSS2/RSS1=；(6,6)=，得 F=(6,6)= 實(shí)驗(yàn)步驟四 :異方差檢驗(yàn) (White檢驗(yàn) ) ? 在 Equation窗口中，點(diǎn)擊 View/Residual Diagnostics/Heteroskedasticity Test，在 Test type中選擇 White，進(jìn)行 White檢驗(yàn)。 ? 檢驗(yàn)結(jié)果如后面所示。 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 12 異方差檢驗(yàn)結(jié)果 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 13 異方差檢驗(yàn)結(jié)果 ? 由 White檢驗(yàn)結(jié)果可知 R2=，懷特統(tǒng)計(jì)量 nR2=21*=，由于 ? 可得出以下結(jié)論 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 14 2 2 ( 2 ) 5 .9 9 1 1 .8 5 0 9 2nR? ? ? ?檢驗(yàn)結(jié)論：在顯著水平為 ，檢驗(yàn)結(jié)果顯示：本模型具 有異方差性。 實(shí)驗(yàn)步驟五 :異方差修正 (1) ? 采用的方法為 WLS、 ? 創(chuàng)建權(quán)重序列 w， 操作方式 (1)在 workfile窗口，點(diǎn)擊 Object/Generate Series，彈出 Generate Series by Equation對(duì)話框。 (2)在 Enter equation輸入框中輸入 w=1/x，將權(quán)重序列設(shè)置為自變量 (x)的倒數(shù)，最后點(diǎn)擊OK，生成權(quán)重序列 w。 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 15 實(shí)驗(yàn)步驟五 :異方差修正 (2) ? 求出異方差修正的回歸結(jié)果 .具體操作步驟是： (1)在主窗口中點(diǎn)擊 Quick/Estimate Equation，在彈出的對(duì)話框中輸入 Y、 C、 X； (2)點(diǎn)擊對(duì)話框右側(cè)的 Option，彈出新的對(duì)話框，在 Coefficient covariance選中 White，在Weights的 Type選擇 Inverse ，在Weight series中輸入 w，點(diǎn)擊確定，得到加權(quán)最小二乘法的輸出結(jié)果。 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 16 異方差修正后的回歸結(jié)果 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 17 對(duì)加權(quán)的模型進(jìn)行異方差檢驗(yàn) 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 18 操作過(guò)程如前面 White檢驗(yàn)所述，檢驗(yàn)結(jié)果如下圖所示： 結(jié)果比較 8/23/2022 EViews統(tǒng)計(jì)分析在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用 19 修正前 White檢驗(yàn)結(jié)果 加權(quán)修正后 White檢驗(yàn)結(jié)果 結(jié)論：通過(guò)上述比較，可知經(jīng)過(guò)加權(quán)修正后，原數(shù)據(jù)的異方
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