【正文】 目標，是層次分析要達到的總目標；一級指標層，是對目標層的具體描述，即評價準則及或影響綜合評價的因素；二級指標層是一次指標層的子指標層，是對一級指標的具體描述；三級指標層是二級指標層的細化層，對某些有需要的二級指標進一步細化。 1 對同一層次的指標兩兩進行比較，構建出判斷矩陣。用判斷矩陣元素的值，反映人們對各因素的相對重要性的認識。用相應的比值來說明相互比較因素的重要性，同樣判斷矩陣相應元素的值就取得這個比值。 假定 和 為同一元素 A 的下層元素，要判斷下層元素 和 哪一個更重要，ixj ixj重要多少，為了使判斷矩陣定量化，本文中采用 Saaty 提出的 19 的比例標度法 2（如表 11 所示） 。表 11 常用的 19 標度法則判斷尺度 含義1 因素 和 相比較，同等重要ixj3 因素 和 相比較，前者比后者略微重要ij5 因素 和 相比較，前者比后者明顯重要ixj7 因素 和 相比較，前者比后者重要得多ij9 因素 和 相比較，前者比后者絕對重要ixj8 介于兩個判斷尺度之間的情況 設 是全部因素的集，按照表 21 所列各項的意義，對全部因素1nx?X={,}作兩兩比較，構造出判斷矩陣 ，其中 為 與 的比較值，即：()ijan?A=ijaixj1判斷矩陣即用數值表示每一層次各因素的相對重要性，從而構建的重要性比較矩陣。判斷矩陣是 AHP 工作的出發(fā)點，構造判斷矩陣是 AHP 的關鍵一步。2比率標度法主要是基于人們在估計事物的質的區(qū)別時，一般用 5 種判別表示出來，當需要更高的精度時，還可以在相臨判別之間做出比較，從而形成 9 種判別，用數量表示就是 9 個標度。15 / 61 （式 11）121212nijnnaaAaa???????????? ?? （ ）其中， , 。0ij?,1(,2,)jiijjn?? 層次單排序即同一層次相應因素對于上一層次某一因素的相對重要性的排序權重。相對權向量的確定有多種方法，一般分為和法、求根法（幾何平均法）及特征根法。在本論文中我們采取的相對較為容易的和法來確定特征根。其具體算法如下： 取判斷矩陣 個列向量歸一化后的算術平均值，近似作為權重，即 n （式 12）1(,2)ijinjkjawn??? 類似地，也可以對按行求和所得向量作歸一化，得到相應的權重向量。12[,]TnW? 在算出相應的權重向量后，需要做的就是進行一致性檢驗，其過程為如下： 1）計算判斷矩陣最大特征根 max? （式 13）1max()=1nijjii iAwnAi????其中 表示向量 的第 i 個分量。()iW 2）計算一致性指標 CI 和一致性比例 CR，進行一致性檢驗 （式 14）max1nCI??? （式 15）RI 若 CR≥ 則要返回到上一個步驟，重新構造判斷矩陣；若 CR≤ 時，滿足一致性。 其中 RI 是判斷矩陣的平均隨機一致性指標值 [56]。RI 是多次重復進行隨機判斷16 / 61矩陣特征值的計算后取算術平均值得到的。其隨機一致性指標 RI 值如表 12 所示。表 12 隨機一致性指標 RI 值1 2 3 4 5 6 7 8 9 層次總排序，是指同一層次所有因素對目標層相對重要性的排序權重。這一計算過程是按從上到下的將單準則下的權重進行合成。 假設第 層上 個元素對總目標的排序權重向量為1?k1?kn， （式 16）??1()()()()2,kTnWw???第 層上 個元素對上一層( 層)上第 個元素的權重向量為kk j （式 17）(1)()()2 1,2,kTkjjjnj kPpn? ??? ?則矩陣 （式 18）1()()()()12,kkknP???????是 階矩陣，表示第 層上的元素對第 層各元素的排序權向量。那么第??kn 1?k層上的元素對目標層的總排序權重向量為： （式 19）??1()()(1)()()()(1)2()()()12, kkkkk knTnWPPWw?????? ?????或 （式 110）kkjnjiki ipk ,)1(1))( ?????? 對任意的 有一般公式2? （式 111）()()(1)(3)(2)kkWPW?????其中， 是第二層上各元素對目標層的總排序向量。(2) 對于層次總排序的一致性檢驗，需要像層次總排序那樣由高層到低層逐層進行。設 層的一致性指標為 ，隨機一致性指標為 ，k )()(2)(11,knkCII?? )()(2)(11,knkRII??則第 層對目標層的組合一致性指標為： （式 112）??1()()()()()12,kkk knCIIIW????17 / 61組合隨機一致性指標為： （式 113）??1()()()()()12,kkk knRIIRIW????組合一致性比率指標為 （式 114）)3())1()( ???ICkkk當 時，則認為整個層次的比較判斷矩陣通過一致性檢驗，可以接受。0.)(?kR18 / 61第二章 構建評價指標體系層次結構 評價指標體系設立的目標及設計原則 評價指標體系設立的目標 一般來說，我們在構建一項評價指標之前，我們必須確定其構建的最終目標，才能夠有針對性的、全面的選取指標，完成其構建過程。本文中對于銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系的設立，其最終目標可以從以下幾個作用中體現出來： 第一，對于銀行監(jiān)管當局來說，設計出一個合理的銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系，能夠使用計算機及網絡等先進的科學技術對申請進入的銀行機構和現有銀行進行高效的監(jiān)管，實現對銀行監(jiān)管方式的創(chuàng)新，彌補現有人工監(jiān)管方式的不足。另外，監(jiān)管當局也可以實現對網上銀行的虛擬銀行的監(jiān)管，這也是現有人工監(jiān)管方式中存在的一個主要缺陷。 第二，對于申請進入的銀行機構來說，可以參照銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系來發(fā)現其現有條件的不足，可以將此指標體系作為一個參照基礎，從而更好的改進其不足之處，更好的滿足申請進入銀行業(yè)的各項要求。 第三，通過銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系的構建與實現，不僅能對申請進入銀行業(yè)機構的各項指標做出監(jiān)管，還能通過對現有銀行的多項指標進行評級，有效的評價銀行的優(yōu)劣等級，及時發(fā)現現有銀行中的問題銀行，并對其提出預警。這樣監(jiān)管當局就可以對問題銀行進行審核，迫使采取相關措施，有效減少銀行的虧損，降低其關閉破產的風險。 為了加大銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系的適用性和針對性，本文根據其最終目標，參照國際權威的《巴塞爾協(xié)議》 ，并遵從我國《銀行法》 1的相關法律法規(guī)，選取重要指數高、具有代表性的、可以量化的指標，并對其進行層層細化，然后通過比較對其各層指標賦權。 評價指標體系設計原則 指標體系的構建是要遵循一定的設計原則的，所以在銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系的設計之前，確定其指標體系的設計原則是非常重要的。銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系應全面嚴謹的涵蓋銀行監(jiān)管的各個環(huán)節(jié)，各指標必須遵守我國的相關《銀行法》 ，并符合《巴塞爾協(xié)議》中的相關規(guī)則。銀行電子監(jiān)管準入評價指標并不是越多越好，否則會提高以后獲取定量評價數據的難度，但是評價指標必須具有1 19 / 61一定的代表性，能代表申請進入銀行機構的經營能力和對現有銀行業(yè)的影響作用，使通過這樣的評價指標得出的綜合評價結果具有一定的客觀性。因此，我們在設計銀行電子監(jiān)管評價指標體系的時候，應該遵循以下原則：第一，全面綜合原則。銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系，是一個全面的、系統(tǒng)的指標體系。它綜合考慮了銀行的資本金、業(yè)務、高管人員和所有權等多種因素，涵蓋了申請進入銀行業(yè)機構對銀行業(yè)乃至整個社會產生影響的各個因素。因此，為了避免評價指標的片面性，我們在選取評價指標時，應該充分利用多學科知識、學科間的交叉和綜合知識，盡可能反映全面、突出重點，我們不僅要全面考慮我國《銀行法》中銀行準入監(jiān)管指標，還要考慮申請進入銀行業(yè)機構可能對銀行業(yè)乃至社會產生影響的指標。第二，層次性原則。構建銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系，是為了更好的對銀行準入條件進行綜合評價，它涉及了銀行的準入資本金、人員、經營范圍等多個方面，并且每個方面又涵蓋了許多層子指標，例如銀行準入資本金又可分為銀行最低資本金要求和繳付銀行資本金要求等因此要求評價指標形式簡明、層次清楚，易于理解和接受。所以我們在選取指標的過程中必須層次分明，保證評價指標體系的評價意義，能為大眾所接受。第三，科學客觀性原則?？茖W性，即評價指標體系必須能夠明確地反映目標與指標間的一致關系；客觀性，即評價指標體系所涉及的事物屬性應能真實地反映事物的本質和目標。這是我們在構建評價指標體系中必須遵循的原則。對銀行電子監(jiān)管準入評價指標的選擇、確定等，我們都必須以銀行業(yè)的實際情況出發(fā)，應用系統(tǒng)、科學的方法，對指標進行合理地選擇，使之層次分明、結構清晰、關系明確、相輔相成，并對指標進行準確分析比較，以達到科學評價的目的。并且，構建的指標體系應該能夠在實踐過程中不斷充實和完善，最終形成一種銀行準入監(jiān)管的正式規(guī)范。第四，可操作性原則?？刹僮餍允窃O置評價指標體系必須考慮的重要因素，離開了可操作性，再科學、合理、系統(tǒng)的評價體系也只是空談。銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系中所選用的指標應符合當前我國現行《銀行法》中的監(jiān)管實際，所需的數據無論是在統(tǒng)計還是在計算上都應該具備可操作性，這就要求監(jiān)管的數據應易于獲取和度量，來源真實可靠，否則此評價指標體系就沒有任何意義。 第五，定量和定性分析相結合的原則。評價指標的選取，應盡可能采用定量化指標，避免主觀影響，以增強綜合評價結果的可信度和說服力。但是指標選取的過程中，難免會出現難以量化或量化過程中數據的采集難度大或數據的準確性差的情況，這時我們就可以采取定性的指標來對其進行描述，以便從多個角度對評價目標做出科學的綜合評價。20 / 61 一級指標的選取與分析 銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系是銀行準入電子監(jiān)管的基礎，是完成銀行電子監(jiān)管系統(tǒng)中銀行準入監(jiān)管模塊設計的依據。只有構建出完整客觀的銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系，才能實現對銀行準入監(jiān)管條件的量化，才能將其條件轉化為可以用計算機語言表現及計算的指標數據。所謂銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系，是可以完成對銀行準入條件進行等級評價的指標有機體，也是一個系統(tǒng)的、全面的、客觀的科學的評價過程。銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系簡單來講，即對銀行業(yè)準入的條件的規(guī)定和評價，只有達到規(guī)定指標要求的機構才能進入銀行業(yè)市場，而不符合規(guī)定的指標要求的機構則會被拒之門外。銀行準入監(jiān)管評價指標體系是在銀行監(jiān)管準入條件的基礎之上構建起來的，是為了完成對銀行準入條件進行等級評價的指標有機體，所以其指標的選取也應該圍繞銀行準入監(jiān)管的條件展開，主要包括申請進入銀行市場機構的資本金、所有權結構、高級管理人員和業(yè)務準入四個方面做出相關規(guī)定、控制和審核。 因此，我們可以選取資本金指標、所有權結構指標、高級管理人員指標和業(yè)務準入指標為銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系的一級指標（如圖21） 。銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系業(yè)務準入指標 Z 高級管理人員指標 V資本金指標 X所有權結構指標 Y圖21 銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系一級指標層（1）資本金指標 X，即衡量申請進入銀行市場的機構的注冊資本金、資本來源及資本結構等資本金方面的指標。由于銀行獨特的負債經營方式及其在國民經濟中的特殊地位，設立銀行必須達到法定的最低資本額，以保證存款人的利益和維護銀行體系的穩(wěn)定和安全。資本金是銀行準入監(jiān)管指標中最重要的指標，所以構建銀行準入電子監(jiān)管評價指標體系的過程中，選取資本金資本為其一級指標無可厚非。（2）所有權結構指標 Y，即衡量銀行所有權結構是否合理的指標，不同的所有權結構決定了銀行的不同運作方式。銀行具有高風險的特征，所以為了保證存款人的利益，保障金融體系和社會的穩(wěn)定，必須要有完善的公司治理結構和內控制度。（3）業(yè)務準入指標 Z，是用來衡量銀行業(yè)務范圍合理性及評級制度的指標。對銀行業(yè)務的限定，是為了保證銀行的資本充足性和流動性，防止惡性競爭和風險的傳遞，從而更好的維護金融業(yè)的穩(wěn)定。（4）高級管理人員指標 V，即衡量銀行高管人員的任職資格、工作能力、知21 / 61識水平和整體素質等方面的指標。銀行業(yè)是一個有著許多特殊性，信譽非常重要的行業(yè)，所以其高級管理人員的素質高低對銀行有著極其重要的影響。高素質的高級管理人員會給銀行帶來很好的經營效率和很高的經營質量，而那些無能的高級管理人員則會給銀行帶來不