bvar論文：基于因果關(guān)系的金融市場間傳導(dǎo)性研究-資料下載頁
2025-07-14 14:56本頁面
【正文】 hai, Shenzhen stock markets and the Hong Kong stock market,in the period of the entire sample period and rise period the Shenzhen stock market are oneway transfer of Hong Kong stock market, during the down period Shenzhen stock market to shanghai and Hong Kong stock markets are Oneway transmission, which can also be seen that the conductivity during the down period is more plex than rise period.【關(guān)鍵詞】BVAR 成熟金融市場 新興金融市場 GrangerCausality 傳導(dǎo)性 脈沖響應(yīng)函數(shù) 股市指數(shù)日極差【英文關(guān)鍵詞】BVAR developed financial market emerging financial markets Grangercausality conductivity the impulse response function very poor of stock index【目錄】基于因果關(guān)系的金融市場間傳導(dǎo)性研究摘要46Abstract68第1章 序言1121 選題的依據(jù)1116 選題的目的和意義1617 國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀1719 本文的研究內(nèi)容1921第2章 研究方法2125 數(shù)據(jù)樣本21 數(shù)據(jù)的選取21 樣本的處理21 模型的選取2125 單位根檢驗的模型2122 因果關(guān)系檢驗的模型2224 脈沖響應(yīng)函數(shù)模型2425第3章 滬深股市及新加坡股市的傳導(dǎo)性2535 數(shù)據(jù)段選取25 實(shí)證檢驗2533 結(jié)論3335第4章 中外股市的傳導(dǎo)性3547 數(shù)據(jù)段選取35 實(shí)證檢驗3546 因果檢驗實(shí)證3543 脈沖響應(yīng)實(shí)證4346 結(jié)論4647第5章 基于股市指數(shù)極差的傳導(dǎo)性4752 數(shù)據(jù)段選取47 實(shí)證檢驗4751 結(jié)論5152結(jié)論5254致謝5455參考文獻(xiàn)5557攻讀學(xué)位期間取得學(xué)術(shù)成果577 / 7
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