【導(dǎo)讀】大連商品交易所制度匯編

　　

【正文】 取調(diào)整開市收市時間、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、調(diào)整交易保證金、暫停開新倉、限期平倉、強行平倉、限制出金等緊急措施； 第四十六條 在棕櫚油期貨交易過程中，因戰(zhàn)爭、社會動蕩、自然災(zāi)害等因素對棕櫚油進口正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響時，交易所可以宣布進入異常情況， 交易所總經(jīng)理可以采取調(diào)整開市收市時間、暫停交易、終止交易的緊急措施。終止交易當天結(jié)算時，棕櫚油各合約月份全部持倉按照上一交易日結(jié)算價進行平倉。 第四十七條 交易所宣布異常情況并決定采取緊急措施前必須報告中國證監(jiān)會。 對棕櫚油合約采取終止交易緊急措施的，應(yīng)當經(jīng)中國證監(jiān)會批準。 第四十八條 交易所宣布進入異常情況并決定暫停交易時，暫停交易的期限不得超過 3個交易日，但經(jīng)中國證監(jiān)會批準延長的除外。 第八章 風(fēng)險警示制度 第四十九條 交易所實行風(fēng)險警示制度。當交易所認為必要時，可以分別或同時采取要求報 告情況、談話提醒、發(fā)布風(fēng)險提示函等措施中的一種或多種，以警示和化解風(fēng)險。 第五十條 出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以要求會員或客戶報告情況，或約見指定的會員高管人員或客戶談話提醒風(fēng)險： （一） 期貨價格出現(xiàn)異常變動； （二） 會員或客戶交易行為異常； （三） 會員或客戶持倉變化較大； （四） 會員資金變化較大； （五） 會員或客戶涉嫌違規(guī)； （六） 會員或客戶被投訴； （七） 會員涉及司法調(diào)查或訴訟案件； （八） 交易所認定的其他情形。 交易所要求會員或客戶報告情況 的，會員或客戶應(yīng)當按照交易所要求的時間、內(nèi)容和方式如實報告。 交易所實施談話提醒的，會員或客戶應(yīng)當按照交易所要求的時間、地點和方式認真履行。如果使用電話提醒方式，應(yīng)保留電話錄音；如果當面談話，應(yīng)保存談話記錄。 第五十一條 發(fā)生下列情形之一的，交易所可以向全體或部分會員和客戶發(fā)出風(fēng)險提示函： （一）期貨市場交易出現(xiàn)異常變化； （二）國內(nèi)外期貨或現(xiàn)貨市場發(fā)生較大變化； （三）會員或客戶涉嫌違規(guī)； （四）會員或客戶交易存在較大風(fēng)險； （五）交易所認定的其他異常情形。 第九章 附則 第五十二條 違反本辦法規(guī)定的，交易所按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。 第五十三條 本辦法解釋權(quán)屬于大連商品交易所。 第五十四條 本辦法自公布之日起實施。 附件 1：連續(xù)三個漲跌停板后平倉數(shù)量的分配方法及步驟 步驟 分配條件 分配數(shù) 分配比例 分配對象 結(jié)果 1 單位凈持倉盈利 6%以上的投機持倉≥申報平倉數(shù)量 申報平倉數(shù)量 申報平倉數(shù)量 / 單位凈持倉盈利 6%以上的投機持倉 單位凈持倉盈利 6%的投機客戶 分配完畢 2 單位凈持倉盈利 6%以上的投機持倉 申報平倉數(shù)量 單 位凈持倉盈利 6%以上的投機持倉數(shù)量 單位凈持倉盈利 6%以上的投機持倉 / 申報平倉數(shù)量 申報平倉客戶 有剩余再按步驟 3,4分配 3 單位凈持倉盈利 3%以上的投機持倉≥剩余申報平倉數(shù)量 1 剩余申報平倉數(shù)量1 剩余申報平倉數(shù)量 1/ 單位凈持倉盈利 3%以上的投機持倉 單位凈持倉盈利 3%的投機客戶 分配完畢 4 單位凈持倉盈利 3%以上的投機持倉 剩余申報平倉數(shù)量 1 單位凈持倉盈利 3%以上的投機持倉數(shù)量 單位凈持倉盈利 3%以上的投機持倉 / 剩余申報平倉數(shù)量 1 剩余申報平倉客戶 有剩余再按步驟 5,6分配 5 單位凈持倉盈利大于零的投機持倉≥剩余申報平倉數(shù)量 2 剩余申報平倉數(shù)量2 剩余申報平倉數(shù)量 2/ 單位凈持倉盈利大于零的投機持倉 單位凈持倉盈利的投機客戶 分配完畢 6 單位凈持倉盈利大于零的投機持倉 剩余申報平倉數(shù)量 2 單位凈持倉盈利大于零的投機持倉數(shù)量 單位凈持倉盈利大于零的投機持倉 / 剩余申報平倉數(shù)量 2 剩余申報平倉客戶 有剩余再按步驟 7,8分配 7 單位凈持倉盈利 7%的保值持倉數(shù)量≥剩余申報平倉數(shù)量 3 剩余申報平倉數(shù)量3 剩余申報平倉數(shù)量 3/ 單位凈持倉盈利 7%的保值持倉數(shù)量 凈持倉盈利 7%的 保值客戶 分配完畢 8 單位凈持倉盈利 7%的保值持倉數(shù)量 剩余申報平倉數(shù)量 3 單位凈持倉盈利 7%的保值持倉數(shù)量 單位凈持倉盈利 7%的保值持倉數(shù)量 / 剩余申報平倉數(shù)量 3 剩余申報平倉客戶 有剩余不再分配 注 : 1. 剩余申報平倉數(shù)量 1=申報平倉數(shù)量 單位凈持倉盈利 6%以上的投機持倉數(shù)量； 2. 剩余申報平倉數(shù)量 2=剩余申報平倉數(shù)量 1單位凈持倉盈利 3%以上的投機持倉數(shù)量； 3. 剩余申報平倉數(shù)量 3=剩余申報平倉數(shù)量 2單位凈持倉盈利大于零的投機持倉數(shù)量； 4. 投機持倉數(shù)量和保值 持倉數(shù)量是指在平倉范圍內(nèi)盈利客戶的持倉數(shù)量。 附件 2：大連商品交易所期貨公司會員大戶報告表 會員名稱： 會員編號： 年 月 日 客戶名稱 客戶編碼 合約代碼 買持倉量 賣持倉量 建倉時間 持倉占用保證金 可動用資金 持倉客戶數(shù)量 預(yù)報交割數(shù)量 申請交割數(shù)量 持倉意向 合計 資金來源說明 會員單位意見 會員單位蓋章： 負責(zé)人簽字： 年 月 日 交易所 意見 交易所蓋章： 負責(zé)人簽字： 年 月 日 附 件 3：大連商品交易所非期貨公司會員大戶報告表 會員名稱： 會員編號： 年 月 日 合約代碼 買持 倉量 賣持倉量 持倉性質(zhì) 建倉 時間 持倉占用 保證金 可動用 資金 預(yù)報交 割數(shù)量 申請交 割數(shù)量 持倉意向 合計 資金來源說明 會員單位意見 會員單位蓋章： 負責(zé)人簽字： 年 月 日 交易所 意見 交易所蓋章： 負責(zé)人簽字： 年 月 日 附件 4：大連商品交易所客戶大戶報告表 會員名稱： 會員編號： 年 月 日 客 戶名稱 客戶編碼 合約代碼 買持倉量 賣持倉量 建倉時間 持倉性質(zhì) 持倉占用保證金 可動用資金 預(yù)報交割 數(shù)量 申請 交割數(shù)量 持倉意向 合計 資金來源說明 會員單位意見 會員單位蓋章： 負責(zé)人簽字： 年 月 日 交易所 意見 交易所蓋章： 負責(zé)人簽字： 年 月 日 大連商品交易所交易規(guī)則 （ 20xx 年 4 月 7 日大連商品交易所第二屆會員大會第一次會議修訂， 20xx 年 2 月 1 日起實施） 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范期貨交易行為，保護期貨交易當事人的合法權(quán)益和社會公眾利益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策和《大連商品交易所章程》 ,制定本交易規(guī)則。 第二條 大連商品交易所 (以下簡稱交易所 )的主要業(yè)務(wù)是 :根據(jù)公開、公平、公正和誠實信用的原則 , 組織經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）批準的期貨交易。 第三條 本交易規(guī)則適用于交易所內(nèi)的一切交易活動 ,交易所、會員、投資者、 指定交割倉庫、指定結(jié)算銀行及其工作人員必須遵守本交易規(guī)則。 第二章 上市品種和期貨合約 第四條 交易所上市品種為大豆、豆粕、啤酒大麥以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準的其他期貨品種。 第五條 交易日為每周一至周五 ( 國家法定假日除外 )。每一交易日各品種的交易時間安排 , 由交易所另行公 告。 第六條 期貨合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標準化合約。 第七條 期貨合約的主要條款包括：合約名稱、交易品種、交易單位、報價單位、最小變動價位、每日價格最大波動限制（又稱漲跌停板）、合約交割月份、交易時間、最后交易日、交割日期、交割品級、交割地點、最低交易保證金、交易手續(xù)費、交割方式、交易代碼。 期貨合約的附件與期貨合約具有同等法律效力。 第八條 最小變動價位是指該期貨合約的單位價格漲跌變動的最小值。 第九條 每日價格最大波動限制是 指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。 第十條 期貨合約交割月份是指該合約規(guī)定進行實物交割的月份。 第十一條 最后交易日是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最后一個交易日。 第十二條 期貨合約的交易單位為“手” , 期貨交易必須以“一手”的整數(shù)倍進行 ,不同交易品種每手合約的商品數(shù)量 ,在該品種的期貨合約中載明。 第十三條 期貨合約以人民幣計價，計價單位為元。 第三章 交易大廳管理 第十四條 交易大廳是期貨合約集中交 易的場所。交易所按有關(guān)規(guī)定對交易大廳進行管理。 根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定 , 交易所允許符合條件的會員通過遠程交易席位，參加交易所的集中競價交易。 第十五條 出市代表是受會員委派并代表會員在交易大廳接受本會員的交易指令進行期貨交易的人員。會員可指派若干名出市代表。 第十六條 出市代表應(yīng)符合中國證監(jiān)會關(guān)于期貨從業(yè)人員資格的有關(guān)規(guī)定 ,經(jīng)交易所培訓(xùn)考核合格 , 取得《大連商品交易所出市代表證》。 第十七條 出市代表不得接受其他單位、個人的交易指令或者為其提供咨詢意見，不得為自己進行期貨交易。 第十 八條 出市代表有使用交易所提供的各項服務(wù)設(shè)施、對交易活動提出意見和建議的權(quán)利 ,同時有遵守交易所業(yè)務(wù)規(guī)定、服從管理和愛護公用設(shè)施的義務(wù)。 第十九條 交易期間交易所派出交易主持人一名及場務(wù)執(zhí)行人員若干名。 第二十條 交易主持人和場務(wù)執(zhí)行人員是主持交易活動和維護交易秩序的場務(wù)管理人員 ,其主要職責(zé)如下 : （一） 宣布開市、收市 。 （二） 執(zhí)行按規(guī)定調(diào)整的漲、跌停板 。 （三） 監(jiān)督和按規(guī)定執(zhí)行強行平倉 。 （四） 按規(guī)定控制交易席位的交易權(quán)限 。 （五） 管理交易大廳 。 （六） 維護交易秩 序 。 （七） 經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)處理其他有關(guān)事務(wù)。 第二十一條 進入交易大廳限于下列人員 : （一） 會員出市代表 。 （二） 交易所場務(wù)管理人員 。 （三） 交易所特許人員。 第二十二條 出市代表須按規(guī)定著裝并佩戴證件 , 按規(guī)定時間進場。 第二十三條 交易所場務(wù)管理人員應(yīng)按規(guī)定著裝 , 并佩戴標志進場。