時(shí)間序列單位根檢驗(yàn)-資料下載頁(yè)
2025-07-14 00:17本頁(yè)面
【正文】 （3）對(duì)與序列進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)；解：對(duì)兩序列進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)，首先檢驗(yàn)LX是否是LM的格蘭杰原因，原假設(shè)為L(zhǎng)X不是LM的格蘭杰原因，再次檢驗(yàn)LM是否為L(zhǎng)X的格蘭杰原因，原假設(shè)為L(zhǎng)M不是LX的格蘭杰原因，R代碼如下：grangertest(LX, LM, order = 1)；grangertest(LM, LX, order = 1)grangertest(LX, LM, order = 2)；grangertest(LM, LX, order = 2)表四：格蘭杰檢驗(yàn)結(jié)果一覽表兩序列進(jìn)在格蘭杰檢驗(yàn)結(jié)果表中，均不能拒絕原假設(shè)，則認(rèn)為：LX不是LM的格蘭杰原因，LM也不是LX的格蘭杰原因。而在滯后1階時(shí)，存在單向的格蘭杰因果關(guān)系。，拒絕原假設(shè)，即滯后1階時(shí)，LM是LX的格蘭杰原因，那么，說(shuō)明在序列滯后1階時(shí)，中國(guó)的貨物出口很大程度上受貨物進(jìn)口波動(dòng)的影響。
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