計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第八講-資料下載頁(yè)
2025-06-26 12:10本頁(yè)面
【正文】 計(jì)算結(jié)果表明，除鐵路客運(yùn)量x3之外，其他因素與民航客運(yùn)量高度相關(guān)；而且解釋變量之間也是兩兩高度相關(guān)的。為了進(jìn)一步檢驗(yàn)解釋變量之間的相關(guān)關(guān)系，利用SPSS軟件計(jì)算出解釋變量相關(guān)系數(shù)矩陣的特征值為：l1=,l2=,l3=,l4=,l5=X162。X|=213。l =180。10187。0，即（標(biāo)準(zhǔn)化后的）此時(shí)，|i6162。樣本數(shù)據(jù)矩陣XX是一個(gè)病態(tài)矩陣，而且病態(tài)（條件）數(shù)和病態(tài)指數(shù)分別為：k=l1/l5=184。=29411000CI= 2941=30因此，模型存在嚴(yán)重的多重共線性。如果此時(shí)用OLS法估計(jì)模型，將得到以下估計(jì)結(jié)果：?y=+x1x2+x4+x5t=()()()()()R=2DW=模型中所有解釋變量的t檢驗(yàn)均不顯著，并且x2的系數(shù)符號(hào)不合理。（2）主成分回歸現(xiàn)采用主成分回歸解決多重共線性問(wèn)題。根據(jù)SPSS軟件的計(jì)算結(jié)果，l1,l2所對(duì)應(yīng)主成分的累計(jì)貢獻(xiàn)率（貢獻(xiàn)率為：li/229。li）達(dá)到%；l1,l2對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化特征向量為：u1=(,,0,120,,)u2=(,,,,)所以?xún)蓚€(gè)主成分為：Z1=X1+X2X3+X4+X5Z2=1X2+X3+X4+X其中，Xi均為標(biāo)準(zhǔn)化后的解釋變量。從主成分中各變量的系數(shù)值可以看出，第一主成分Z1主要反映了X1,X2,X4和X5的變化，即綜合反映了與民航客運(yùn)量正相關(guān)因素的影響；第二主成分Z2主要反映了客運(yùn)量X3的變化，即與民航客運(yùn)量負(fù)相關(guān)因素的影響。在SPSS軟件中可以自動(dòng)生成主成分Z1,Z2的樣本值（又稱(chēng)為樣本得分值），將其轉(zhuǎn)入EViews軟件后，先對(duì)變量Y進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理：GENRYZ=(Y)/再將標(biāo)準(zhǔn)化后的Y關(guān)于Z1,Z2回歸：LS YZ Z1 Z2估計(jì)之后，經(jīng)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ瓦€存在一階和二階自相關(guān)性，所以再加上AR（1），AR（2）項(xiàng)重新估計(jì)模型，得到以下估計(jì)結(jié)果：5YZ=217。12t= ()()R=, DW=2值得注意的是，主要反映鐵路客運(yùn)量x3變化的第二主成分Z2和t檢驗(yàn)不顯著。結(jié)合前面的相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)結(jié)果，Y與x3的相關(guān)系數(shù)只，似乎應(yīng)該將x3（以及Z2）從模型中剔除。對(duì)此需要做進(jìn)一步分析，目前我國(guó)乘坐火車(chē)、飛機(jī)外出旅行人員基本上屬于兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的群體，幾乎不存在此漲彼落的現(xiàn)象；但是隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，兩者之間肯定會(huì)相互影響。而且從表36的資料中也可以看出，由于受提價(jià)、鐵路運(yùn)輸緊張等因素的影響，鐵路客運(yùn)量的發(fā)展過(guò)程是波動(dòng)起伏的，這樣在數(shù)據(jù)上就與一直穩(wěn)步上升的民航客運(yùn)量呈現(xiàn)出弱相關(guān)。另外，如果在主成分回歸中只保留了Z1，則其貢獻(xiàn)率只有%，不能充分反映各因素變化的影響。綜合以上分析，模型中還是應(yīng)該保留Z2（以及x3）。（3）最終模型將各主成分Z1,Z2與Xi之間的關(guān)系代入主成分回歸模型和：YZ=(X+XX+X217。1234+X5)(1X+X3+X4+X5)2=1+X2X3+X4+X5此時(shí)模型中各變量為標(biāo)準(zhǔn)化變量。在EViews軟件的數(shù)組窗口中利用描述統(tǒng)計(jì)命令可以得到各個(gè)變量的均值和標(biāo)準(zhǔn)差（見(jiàn)表37），現(xiàn)再利用公式（320）可以求得中國(guó)民航客運(yùn)量的預(yù)測(cè)模型為：?y=++x3+x4+x5將擬合預(yù)測(cè)值與實(shí)際值比較后得知，模型有很高的擬合優(yōu)度，并且模型中各變量系數(shù)符號(hào)的經(jīng)濟(jì)意義合理。表37 變量的均值與標(biāo)準(zhǔn)差變量 均值 標(biāo)準(zhǔn)差?bi?biyx1x2x3x4x52125．91
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