計量經(jīng)濟學(xué)第八講(文件)
【正文】 解釋變量：居民消費額（億元）、鐵路客運量（萬公里），并取中國民航客運量y表命令觀察了的相關(guān)圖之后，再用x3SPSSl2=,162。l =10Xl1== 294130因此，模型存在嚴(yán)重的多重共線性。=x1x4=()()()()()R=x2SPSSl2l1=0,120,(,XXXXX5Z1234XZ1,XZ3軟件中可以自動生成主成分2Y(YYZ=217。=x3和tx3）從模型中剔除。的資料中也可以看出，由于受提價、鐵路運輸緊張等因素的影響，鐵路客運量的發(fā)展過程是波動起伏的，這樣在數(shù)據(jù)上就與一直穩(wěn)步上升的民航客運量呈現(xiàn)出弱相關(guān)。%，不能充分反映各因素變化的影響。（以及Z1iXXXX217。345++X5此時模型中各變量為標(biāo)準(zhǔn)化變量。37），現(xiàn)再利用公式（320）可以求得中國民航客運量的預(yù)測模型為：?yx4表+EViewsX4+XX152++=Z）。ZZ1而且從表Z結(jié)合前面的相關(guān)系數(shù)檢驗結(jié)果，Y與x3Z== ()()R回歸：LS YZ Z1 Z2估計之后，經(jīng)檢驗?zāi)Ｐ瓦€存在一階和二階自相關(guān)性，所以再加上Z1)YZEViews,在主要反映了客運量52X均為標(biāo)準(zhǔn)化后的解釋變量。=+++=,)u2,l2）達(dá)到li/l1（2）主成分回歸現(xiàn)采用主成分回歸解決多重共線性問題。t=++OLSl5是一個病態(tài)矩陣，而且病態(tài)（條件）數(shù)和病態(tài)指數(shù)分別為：k即（標(biāo)準(zhǔn)化后的）此時，|i6162。180。|==l4,=其他因素與民航客運量高度相關(guān)；而且解釋變量之間也是兩兩高度相關(guān)的。命令進(jìn)行相關(guān)系數(shù)檢驗輸出的相關(guān)系數(shù)矩陣為：yx1x2x3x4x1x2x3x4x5與各個解釋變量多重共線性檢驗由于選擇的影響因素較多，所以估計模型之前，應(yīng)該先分析各個因素與被解釋變量之間的關(guān)系，以及因素之間的相關(guān)程度。有關(guān)統(tǒng)計資料列入表（萬人）、來華旅游入境人數(shù)x4（萬人）、民航航線里程（億元）、政府消費額bkx2b1的標(biāo)準(zhǔn)差；由此可以計算出原回歸模型中的參數(shù)，進(jìn)而得到：? ? ? ?y分別為S,i236。229。=239。bi+X1Xk的回歸方程：? ? ? ?YX+Z=,關(guān)于Zm+2,L18)其中，++u1kX1k2237。12u12u11i的標(biāo)準(zhǔn)差239。ijk的kX（4）設(shè)解釋變量（已標(biāo)準(zhǔn)化）klm+2Au（3）利用特征值檢驗多重共線性。|=uk。u1R的kX因此，可以將被解釋變量關(guān)于這些主成分進(jìn)行回歸，再根據(jù)主成分與解釋變量之間的對應(yīng)關(guān)系，求得原回歸模型的估計方程。Components54卻要考慮引入值接近于2 2從本例的討論過程可以看出：（1）模型中引入相關(guān)性較強的解釋變量，會影響系數(shù)的估計值和t所以比較不同模型的擬合優(yōu)度時，取的值卻不一定增加，增添不顯著的解釋變量甚至可能會使（2）=()()()Rt檢驗也都是顯著的，并且擬合優(yōu)度引入X反而下降，同理再分別引入其他兩個解釋變量，引入的變量2都不顯著，但相對來說，模型Y檢驗不顯著，同時擬合優(yōu)度的符號正確，但P1P1,=P1,f()KfXP1)Yf)=35（其中括號里的數(shù)字為ea（2）相關(guān)系數(shù)檢驗鍵入：COR Y X K P0 P1輸出的相關(guān)系數(shù)矩陣為：Y X K P0XKP0P1b4+X=X流動資產(chǎn)擁有量34P15]服裝需求函數(shù)。kR具體步驟為：（1）利用相關(guān)系數(shù)從所有解釋變量中選取相關(guān)性最強的變量建立一元回歸模型。（三） 逐步回歸建立計量經(jīng)濟模型的時候，一般是將解釋變量全部引入模型，然后再根據(jù)統(tǒng)計檢驗和定性分析從中逐個剔除次要的或產(chǎn)生多重共線性的變量，選擇變量是一個“由多到少”的過程。++從而在消除多重共線性影響的情況下，估計出需求函數(shù)：? ? ?ln?價格的統(tǒng)計資料（時序數(shù)據(jù)）估計模型，得到xtytPba1b1++為此分以下二步完成：（1）收集最近一年該商品的銷售量和居民收入的統(tǒng)計資料（橫截面數(shù)據(jù)），由于商品價格在一年中的變化幅度不大，所以將需求函數(shù)取成：lnPe其中，b2b1y+a1Ye也可以變換成：t tIt+=x2 變換模型的形式對原設(shè)定
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