銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理第五章習(xí)題及答案-資料下載頁
2025-06-22 08:25本頁面
【正文】 決策、建設(shè)與管理、執(zhí)行與操作、監(jiān)督與評價、改進五個環(huán)節(jié)?！ 解析]個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足，內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞，管理模式不科學(xué)、經(jīng)營層次過低而缺乏約束，個人信用體系不健全。客戶監(jiān)管難度大，屬于法人信貸業(yè)務(wù)的誘因。業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理屬于代理業(yè)務(wù)的誘因?！ 解析]在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。確定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的三個步驟是了解業(yè)務(wù)和流程、確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域、定義風(fēng)險指標(biāo)并按重要程度對定義的風(fēng)險指標(biāo)進行排序，確定主要的風(fēng)險指標(biāo)。 [解析]商業(yè)銀行可以通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，本題中該銀行與數(shù)據(jù)信息中心的協(xié)議是業(yè)務(wù)外包，所以A、B項正確。業(yè)務(wù)外包不能將其最終責(zé)任外包出去，所以C項錯誤。業(yè)務(wù)外包是可緩釋的風(fēng)險，所以D項錯誤。賬務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的關(guān)鍵業(yè)務(wù)，不應(yīng)外包出去，所以E項錯誤?！ 解析]在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險成因、風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險損失進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布?！ 解析]形成操作風(fēng)險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。人員因素是內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識/技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成不良影響而引起的風(fēng)險?！ 解析]操作風(fēng)險的內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括文件/合同缺陷、財務(wù)/會計缺陷、產(chǎn)品/設(shè)計缺陷、錯誤/監(jiān)控報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤?！ 解析]巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的操作風(fēng)險監(jiān)管資本計算方法有替代標(biāo)準(zhǔn)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法?！ 解析]公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。良好的公司治理目標(biāo)是明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責(zé)任，完善議事和決策機構(gòu)、建立議事規(guī)則和決策程序，建立外部監(jiān)事制度，建立獨立董事制度?！ 解析]商業(yè)銀行損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括總損失數(shù)額信息，損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息。總損失中收回部分信息。損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息?！ ∪?、判斷題 1. [解析]我國商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險主要集中于內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案兩種，屬于最常見的操作風(fēng)險類型。因此，人員因素是操作風(fēng)險的最主要因素?！ ?. √ [解析]文件/合同缺陷也稱文件/合同瑕疵，是指各類文件檔案的制定、管理不善，包括不合適的或不健全的文檔結(jié)構(gòu)、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議等。文件/合同歷來是各商業(yè)銀行加強關(guān)鍵流程控制的重點。 3. [解析]風(fēng)險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進行歷史統(tǒng)計。 4. [解析]完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。 5. [解析]關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是相關(guān)性、可測量性、風(fēng)險敏感性、實用性?！ ?. [解析]在風(fēng)險表中，顏色越深表明風(fēng)險越嚴重，l表示風(fēng)險惡化，0表示風(fēng)險好轉(zhuǎn)?！ ?. [解析]操作風(fēng)險的三種計量方法在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性上是逐漸增強的?！ ?. [解析]商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件。 9. [解析]未及時收回賬務(wù)對賬單屬于柜臺業(yè)務(wù)中平賬和賬務(wù)核對的主要操作風(fēng)險點?！ ?0. [解析]提交給高級管理層的風(fēng)險報告中首先要列明經(jīng)評估后商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，風(fēng)險評估結(jié)果通常以風(fēng)險圖、風(fēng)險表的形式來展示，顏色越深表明風(fēng)險越重。 11. [解析]操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。因此，操作風(fēng)險并非全是由銀行自身導(dǎo)致的。 12. [解析]操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險?！ ?3. [解析]在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)等B類。 14. [解析]內(nèi)部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)?！ ?5. [解析]業(yè)務(wù)部門作為風(fēng)險管理的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情況負直接責(zé)任?！ ?6.√ [解析]略。21 /
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