銀行從業(yè)資格風險管理第五章習題及答案-資料下載頁
2025-06-22 08:25本頁面
【正文】 決策、建設與管理、執(zhí)行與操作、監(jiān)督與評價、改進五個環(huán)節(jié)?！ 解析]個人信貸業(yè)務是國內(nèi)個人業(yè)務的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務。該項業(yè)務中，產(chǎn)生操作風險的原因包括缺乏風險意識或風險防范經(jīng)驗不足，內(nèi)控制度不完善、業(yè)務流程有漏洞，管理模式不科學、經(jīng)營層次過低而缺乏約束，個人信用體系不健全?？蛻舯O(jiān)管難度大，屬于法人信貸業(yè)務的誘因。業(yè)務管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理屬于代理業(yè)務的誘因?！ 解析]在商業(yè)銀行對操作風險的監(jiān)測中，關鍵風險指標是指用來考查商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標。商業(yè)銀行可選擇一些指標并通過對其監(jiān)測從而為操作風險管理提供早期預警。確定關鍵風險指標的三個步驟是了解業(yè)務和流程、確定并理解主要風險領域、定義風險指標并按重要程度對定義的風險指標進行排序，確定主要的風險指標。 [解析]商業(yè)銀行可以通過業(yè)務外包來轉(zhuǎn)移操作風險，本題中該銀行與數(shù)據(jù)信息中心的協(xié)議是業(yè)務外包，所以A、B項正確。業(yè)務外包不能將其最終責任外包出去，所以C項錯誤。業(yè)務外包是可緩釋的風險，所以D項錯誤。賬務系統(tǒng)業(yè)務是商業(yè)銀行的關鍵業(yè)務，不應外包出去，所以E項錯誤?！ 解析]在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風險報告的基礎上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L險成因、風險指標和風險損失進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關聯(lián)的多元分布。 [解析]形成操作風險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。人員因素是內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識/技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成不良影響而引起的風險。 [解析]操作風險的內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括文件/合同缺陷、財務/會計缺陷、產(chǎn)品/設計缺陷、錯誤/監(jiān)控報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤?！ 解析]巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應該為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的操作風險監(jiān)管資本計算方法有替代標準法、標準法、高級計量法?！ 解析]公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。良好的公司治理目標是明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責任，完善議事和決策機構(gòu)、建立議事規(guī)則和決策程序，建立外部監(jiān)事制度，建立獨立董事制度?！ 解析]商業(yè)銀行損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括總損失數(shù)額信息，損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息?？倱p失中收回部分信息。損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息?！ ∪?、判斷題 1. [解析]我國商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導致的操作風險主要集中于內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案兩種，屬于最常見的操作風險類型。因此，人員因素是操作風險的最主要因素?！ ?. √ [解析]文件/合同缺陷也稱文件/合同瑕疵，是指各類文件檔案的制定、管理不善，包括不合適的或不健全的文檔結(jié)構(gòu)、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議等。文件/合同歷來是各商業(yè)銀行加強關鍵流程控制的重點?！ ?. [解析]風險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計?！ ?. [解析]完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。 5. [解析]關鍵風險指標應遵循的原則是相關性、可測量性、風險敏感性、實用性。 6. [解析]在風險表中，顏色越深表明風險越嚴重，l表示風險惡化，0表示風險好轉(zhuǎn)?！ ?. [解析]操作風險的三種計量方法在復雜性和風險敏感性上是逐漸增強的?！ ?. [解析]商業(yè)銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件?！ ?. [解析]未及時收回賬務對賬單屬于柜臺業(yè)務中平賬和賬務核對的主要操作風險點?！ ?0. [解析]提交給高級管理層的風險報告中首先要列明經(jīng)評估后商業(yè)銀行的風險狀況，風險評估結(jié)果通常以風險圖、風險表的形式來展示，顏色越深表明風險越重?！ ?1. [解析]操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。商業(yè)銀行的操作風險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。因此，操作風險并非全是由銀行自身導致的。 12. [解析]操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險?！ ?3. [解析]在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務等B類?！ ?4. [解析]內(nèi)部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)?！ ?5. [解析]業(yè)務部門作為風險管理的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。 16.√ [解析]略。21 /
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