【正文】 同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)9信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來(lái)完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有（ ）。A、6C法B、客戶信用評(píng)級(jí)方法C、貸款分類方法D、信用評(píng)分方法E、組合管理方法9與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有一些明顯的特征，這包括（ ）。A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高C、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D、企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效差E、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)管難度大9違約損失率是商業(yè)銀行債項(xiàng)評(píng)級(jí)中的重要概念，影響它的因素主要包括（ ）。A、產(chǎn)品因素B、公司因素C、行業(yè)因素D、地區(qū)因素E、宏觀經(jīng)濟(jì)因素100、期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說(shuō)法，正確的有（ ）。A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)B、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類C、貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)D、股票指數(shù)期貨在交割時(shí)即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格10以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。A、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口B、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口C、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口D、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口E、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口10期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括（ ）。A、平價(jià)期權(quán)B、價(jià)內(nèi)期權(quán)C、價(jià)外期權(quán)D、買入期權(quán)E、賣出期權(quán)10公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值，其計(jì)量方式包括（ ）。A、直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格B、如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格C、直接使用名義價(jià)值D、實(shí)際支付價(jià)格（無(wú)依據(jù)證明其不具有代表性）E、允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突10以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升10以下關(guān)于利率互換表述正確的是（ ）。A、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率B、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率C、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將上升，那么不用進(jìn)行利率互換D、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將下降，那么不用進(jìn)行利率互換E、利率互換并不能消除市場(chǎng)上利率波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)10關(guān)于期權(quán)價(jià)值的以下說(shuō)法，正確的是（ ）。A、期權(quán)價(jià)值包括內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分B、期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值可能為負(fù)值C、期權(quán)的價(jià)值可能與其時(shí)間價(jià)值相等D、期權(quán)的價(jià)值可能大于其時(shí)間價(jià)值E、在到期日，期權(quán)的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值10市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的核心內(nèi)容，與其有關(guān)的以下說(shuō)法，正確的（ ）。A、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法B、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法C、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響E、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法10形成操作風(fēng)險(xiǎn)的因素主要有四個(gè)：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。下列引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，哪些屬于人員因素？（ ）A、內(nèi)部欺詐B、知識(shí)/技能匱乏C、核心雇員流失D、外部欺詐/盜竊E、違反用工法10風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。其中，正常貸款遷徙率=（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）／（期初正常類貸款余額期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額期初關(guān)注類貸款期間減少金額）*100%，關(guān)于該比率的計(jì)算說(shuō)法正確的是（ ）A、由于不良貸款幾乎都是國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生的，因此該指標(biāo)不需計(jì)算外幣口徑數(shù)據(jù)B、期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和C、期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期末分類為次級(jí)類/可疑類/損失類的貸款余額之和D、期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和E、期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)，用來(lái)衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)外匯敞口頭寸比例和市值敏感性比率。下列關(guān)于這一類指標(biāo)說(shuō)法正確的是（ ）A、累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與負(fù)債凈額之比B、累計(jì)外匯敞口頭寸比率不應(yīng)高于20%C、累計(jì)外匯敞口頭寸比率在條件成熟時(shí)將采用VAR方法D、市值敏感度比率為修正持續(xù)期缺口乘以10%/年E、市值敏感度比率監(jiān)管指標(biāo)值將在相關(guān)政策出臺(tái)后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)際需要另行制定11信息披露是市場(chǎng)約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國(guó)銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須信息披露包括（ ）A、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B、各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況C、公司治理信息D、員工收入分配狀況E、年度重大事項(xiàng)三、判斷題:11分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。( ) 對(duì) 錯(cuò)11在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的方案。( ) 對(duì) 錯(cuò)11銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。( ) 對(duì) 錯(cuò)11銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。( ) 對(duì) 錯(cuò)11風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段，因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是控制以至最終消除風(fēng)險(xiǎn)。( ) 對(duì) 錯(cuò)11實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。( ) 對(duì) 錯(cuò)11凡在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中，與他人之間存在直接控制關(guān)系或重大影響的企、事業(yè)法人都被視為關(guān)聯(lián)方。( ) 對(duì) 錯(cuò)11我國(guó)目前大多數(shù)商業(yè)銀行仍然以“貸款五級(jí)分類”作為信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要手段。( ) 對(duì) 錯(cuò)1違約概率與違約率通常情況下是不相等的，兩者之間的對(duì)比分析是事前分析的一項(xiàng)重要內(nèi)容。( ) 對(duì) 錯(cuò)12債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能夠反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，而不能夠反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 對(duì) 錯(cuò)12商業(yè)銀行交易賬戶的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。（ ） 對(duì) 錯(cuò)12資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。（ ） 對(duì) 錯(cuò)12方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)都能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象。（ ） 對(duì) 錯(cuò)12無(wú)論操作人員故意與否，頭寸計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的情況都屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險(xiǎn)（ ） 對(duì) 錯(cuò)12根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的相關(guān)指引，流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得高于25％。( ) 對(duì) 錯(cuò)答案：二、多選題:8A, C8A, C, D, E8C, D, E8B, C, D,E8A, B, C8A, B, C, D, E8A, B, E8A, B, D, E8A, B, C, D, E90、A, C, D, E 解析：CreditMetrics創(chuàng)新之處就在于解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VAR這一難題。9B, C, D9A, B, D9A, B, C, D 解析：教材74－759A, C, E9A, B, C, E 解析：死亡率模型屬于法人客戶信用評(píng)級(jí)模型。9A, B, E9A, B, C, D9A, B, C, E9A, B, C, D, E100、A, B, C, E10A, C10B, D, E 解析：價(jià)內(nèi)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格。平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零。10A, B, D, E10B, C, E10D, E10A, C, D, E10A, D, E10A,B, C, E10C, E1B, C, E11A, B, C, E三、判斷題:11錯(cuò)誤11正確11錯(cuò)誤11錯(cuò)誤11錯(cuò)誤11正確11錯(cuò)誤11正確1錯(cuò)誤12錯(cuò)誤12錯(cuò)誤12正確12錯(cuò)誤 解析：第一種方法不可以，第二種方法考慮了肥尾現(xiàn)象，第三種方法處理了肥尾現(xiàn)象。12錯(cuò)誤12錯(cuò)誤