銀行從業(yè)精選模擬考試及答案-資料下載頁
2025-06-19 06:08本頁面
【正文】 來的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：a, d, e 3 監(jiān)管部門在判斷按照模型計值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（ ）A、高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認(rèn)識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) ..C、在可能的情況下，對某種產(chǎn)品應(yīng)該針對不同情況使用不同的計值方法D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進(jìn)行測試E、風(fēng)險管理部門應(yīng)該認(rèn)識到所使用模型的缺陷，以及在計值結(jié)果中如何將其有效地反映出來標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, d, e 3 市場風(fēng)險計量是市場風(fēng)險計量中的核心內(nèi)容，與其有關(guān)的以下說法，正確的是（ ）。A、久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法C、久期分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, d, e 3 有關(guān)市場風(fēng)險狀況的報告應(yīng)當(dāng)定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括（ ）。A、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸B、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平C、對市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析D、市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) ..E、市場風(fēng)險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e三、判斷題: 3 利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價值會下降。（ ）標(biāo)準(zhǔn)答案：正確 3 商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。（）標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤 3 大多數(shù)市場風(fēng)險內(nèi)部模型不僅能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險，而且能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險。（ ）標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤 3 商品價格風(fēng)險的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬（包括黃金）（ ）標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤 資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。（ ）標(biāo)準(zhǔn)答案：正確 4 由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價格波動帶來的市場風(fēng)險屬于商品風(fēng)險。（ ）標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤 4 巴塞爾委員會采用的計算銀行總敞口頭寸的短邊法要求將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。（ ）標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤14 / 14
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