【正文】 Sum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic) （） （） () 可以看出，加入后，擬合優(yōu)度和均有所增加，參數(shù)估計值的符號也正確，并且沒有影響系數(shù)的顯著性，所以在模型中保留。2. 加入X3，對Y關(guān)于X1，X2，X3做最小二乘回歸，得Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/10/13 Time: 09:12Sample: 1 10Included observations: 10VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CX1X2X3Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic) （） （） () ()自由度為=1031=6可以看出，加入后，擬合優(yōu)度和均有所增加，參數(shù)估計值的符號也正確，并且沒有影響，系數(shù)的顯著性，但是對的顯著性影響較大，說明存在嚴重的多重共線性，所以保留，略去3. 加入X4，對Y關(guān)于X1，X2，X4做最小二乘回歸，得Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/10/13 Time: 09:50Sample: 1 10Included observations: 10VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CX1X2X4Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic) （） （） () （）自由度為=1031=6可以看出，加入后，擬合優(yōu)度所增加，有所減小，但是對的顯著性影響不顯著，說明存在嚴重的多重共線性，所以保留，略去綜上所述，得到關(guān)于Y關(guān)于和的方程， （） （） () 自由度為1021=7其中的常數(shù)項顯著，故予以保留，該模型中系數(shù)據(jù)均顯著且符號正確，雖然解釋變量之間仍存在高度的線性關(guān)系，但多重共線性并沒有造成不利的后果，所以該模型是較好的。實驗十二第八章第9題Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/10/13 Time: 10:17Sample: 1982:1 1986:4Included observations: 20VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CTD1D2D3Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)以T為時間變量，得模型結(jié)果結(jié)果如下：（）（）（）（）（）假設，故拒絕原假設，回歸系數(shù)顯著不為零，說明第一季度對全國銷售量具有顯著影響，接受原假設，回歸系數(shù)顯著為零，說明第二，第三季度對全國銷售量沒有顯著性影響，所以除去虛擬變量，保留，且保有常量加入虛擬變量，對Y管 , 進行最小二乘回歸得Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/10/13 Time: 10:50Sample: 1982:1 1986:4Included observations: 20VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CTD1D4Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)以T為時間變量，得模型結(jié)果結(jié)果如下：（）（）（）（）假設，故拒絕原假設，回歸系數(shù)顯著不為零，說明第一季度對全國銷售量具有顯著影響，接受原假設，回歸系數(shù)顯著為零，說明第四季度對全國銷售量沒有顯著性影響，所以除去虛擬變量，保留。作Y關(guān)于T，的最小二乘回歸Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/10/13 Time: 11:21Sample: 1982:1 1986:4Included observations: 20VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CTD1Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)以T為時間變量，得模型結(jié)果結(jié)果如下：（）（）（）假設，故拒絕原假設，回歸系數(shù)顯著不為零，說明第一季度和時間T對全國銷售量具有顯著影響，從而得出季節(jié)全國酒銷售模型就是上述方程。實驗十三第八章第10題Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 12/10/13 Time: 11:50Sample: 1996:1 2000:4Included observations: 20VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CTD1D2D3Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)（）（）（）（）（）t檢驗：假設，故拒絕原假設，回歸系數(shù)顯著不為零，說明第一，第二，第三季度對全國銷售量具有顯著影響，所以保留，，從而得出GDP模型方程為：單位根檢驗對GDP的截距項進行原值單位根檢驗ADF Test Statistic 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical ValueADF=CV（1%）=ADF=CV（5%）=ADF=CV（10%）=得出是非平穩(wěn)的。對GDP的趨勢進行原值單位根檢驗ADF Test Statistic 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical ValueADF=CV（1%）=ADF=CV（5%）=ADF=CV（10%）=得出是非平穩(wěn)的。對GDP的趨勢進行一階單位根檢驗ADF Test Statistic 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical ValueADF=CV（1%）=ADF=CV（5%）=ADF=CV（10%）=得出是非平穩(wěn)的。對GDP的截距項進行一階單位根檢驗ADF Test Statistic 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical ValueADF=CV（1%）=ADF=CV（5%）=ADF=CV（10%）=得出是非平穩(wěn)的。協(xié)整檢驗格蘭杰檢驗Pairwise Granger Causality TestsDate: 12/12/13 Time: 10:05Sample: 1985 1998Lags: 2 Null Hypothesis:ObsFStatisticProbability GDP does not Granger Cause Y12 Y does not Granger Cause GDP 相關(guān)系數(shù)，則拒絕原假設，gdp是y的格蘭杰原因。，則拒絕原假設，y是gdp的格蘭杰原因。39 / 3