表外業(yè)務(wù)ppt課件-資料下載頁
2025-05-05 18:58本頁面
【正文】 時達成遠期期限相一致的遠期利率協(xié)議和遠期外匯交易。通過遠期外匯交易固定買入賣出的匯率，通過遠期利率協(xié)議固定遠期利率，從而變相固定了相應(yīng)外匯的利率。 遠期利差協(xié)議 ? 遠期利差協(xié)議被交易雙方用來固定兩種貨幣利率之間的差異。典型的使用者是其資產(chǎn)和負債各由不同的貨幣構(gòu)成的銀行和公司，由于他們的這種財務(wù)結(jié)構(gòu)隱含著這樣能夠一種風(fēng)險，即負債貨幣利率上升的同時，資產(chǎn)貨幣利率可能下降，因此，惟恐利差擴大的一方成為利差協(xié)議的買方，惟恐利差縮小的一方成為利差協(xié)議的賣方，通常在結(jié)算日由一方以美元的形式來完成差額利息的支付。 游戲：學(xué)穿夾克衫 （ 4）遠期利率協(xié)議的交易程序（略） ? 交易者通過路透終端機“ FRAT”畫面得到遠期利率協(xié)議市場定價信息，并向有關(guān)報價銀行詢價，進而表達交易意愿。 ? 報價銀行對交易者的實際資信作了評估之后，在協(xié)議日以電傳的方式對交易加以確認。 ? 報價銀行在結(jié)算日以電傳形式確認結(jié)算。 見教材 P225的例子 無風(fēng)險的表外業(yè)務(wù) ： 商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù) 一、商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)概述 二、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)介紹 三、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新 一、商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)概述 （一）中間業(yè)務(wù)的概念 中間業(yè)務(wù) 是指在資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行利用其技術(shù)、機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、資金、信息和信譽等方面的優(yōu)勢，不運用或者較少運用自身資產(chǎn)，以代理人或中間人的身份為客戶收付、結(jié)算、代理、擔(dān)保、租賃、咨詢和其他委托事項提供金融類服務(wù)并收取一定的費用的經(jīng)營活動。 一、商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)概述 （二）中間業(yè)務(wù)的特點 以接受客戶委托的方式開展業(yè)務(wù) 銀行不使用或不直接使用自身的資金 風(fēng)險比較小 收益來自于服務(wù)費，收益水平較高。 一、商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)概述 （三）中間業(yè)務(wù)發(fā)展的背景 社會經(jīng)濟的發(fā)展對銀行中介服務(wù)的需求不斷擴大 整個金融業(yè)競爭的加劇 金融監(jiān)管環(huán)境的變化 現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用 二、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)介紹 （一）結(jié)算業(yè)務(wù) 結(jié)算工具 三票：支票、匯票、本票；一卡：銀行卡 結(jié)算方式 三票一卡為中心，加匯款、托收、信用證 （二）代理業(yè)務(wù) ? 代理收付業(yè)務(wù) ? 代理融通業(yè)務(wù) ? 代理行業(yè)務(wù) ? 代理有價證券業(yè)務(wù) ? 代理清收業(yè)務(wù) ? 代理保管 ? 代客理財 ? 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù) （三）信托業(yè)務(wù) ? 信托：是指財產(chǎn)所有者為了自己或第三者達到一定的目的或利益，通過簽定合同，將指定的財產(chǎn)委托他人根據(jù)合同全權(quán)管理或處置。 ? 信托的特點： ? 明確的財產(chǎn)關(guān)系 ? 信任并委托 ? 存在多邊的經(jīng)濟關(guān)系 ? 信托的種類 （四）租賃業(yè)務(wù) ? 融資租賃和經(jīng)營性租賃 （五）信息咨詢業(yè)務(wù) 評估類信息咨詢 委托中介類信息咨詢 綜合類信息咨詢 第二節(jié) 表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險識別 ? 一、宏觀風(fēng)險識別 ? 全系統(tǒng)風(fēng)險 ? 銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降 ? 銀行承擔(dān)過多風(fēng)險 ? 其他風(fēng)險 ? 二、微觀風(fēng)險識別 ? 流動性風(fēng)險識別 ? 信用風(fēng)險 ? 市場風(fēng)險 ? 基差風(fēng)險 第三節(jié) 表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險度量 ? 一、表外業(yè)務(wù)的特點 ? （一）靈活性大 ? （二）規(guī)模龐大 ? （三）交易集中 ? （四）盈虧巨大 ? （五）透明度低 二、表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險 ? （一）信用風(fēng)險 ? （二）市場風(fēng)險 ? （三）國家風(fēng)險 ? （四）流動性風(fēng)險 ? （五）籌資風(fēng)險 ? （六）結(jié)算風(fēng)險 ? （七）運作風(fēng)險 ? （八）定價風(fēng)險 ? （九）經(jīng)營風(fēng)險 ? （十）信息風(fēng)險 ? 三、表外業(yè)務(wù)信用風(fēng)險的衡量 ? 四、表外業(yè)務(wù)市場風(fēng)險的度量 ? 五、表外業(yè)務(wù)基差風(fēng)險的度量 第四節(jié) 表外業(yè)務(wù)風(fēng)險的管理 ? 一、銀行表外業(yè)務(wù)宏觀風(fēng)險的管理 ? 建立表外業(yè)務(wù)管理的制度 ? 信用評估制度；業(yè)務(wù)風(fēng)險評估制度；雙重審核制度。 ? 改進對表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的辦法 ? 注重成本收益率，注重杠桿比率管理；注重流動性比例管理。 二、 銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的主要措施 ? 擔(dān)保和類似的或有負債 ? 1）在簽發(fā)信用證或提供擔(dān)保之前要加強對被擔(dān)?？蛻舻男庞梅治觯敿氄{(diào)查客戶的基本情況。 2）按照被擔(dān)保客戶的信用等級與業(yè)務(wù)風(fēng)險大小有差別地收取傭金。 3） 在備用信用證業(yè)務(wù)中涉及到的信用風(fēng)險比較大，可以要求開證申請人提供一定量的抵押品。 4）出售“備用信用證參與證”給其他銀行 5）對大額擔(dān)保交由貸款審查委員會集體審批，同時設(shè)置限額以控制備用信用證的過度簽發(fā)。 二、 銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的主要措施 ? 承諾業(yè)務(wù) ? 1）對客戶的資信及財務(wù)狀況進行適當(dāng)調(diào)查 2）在承諾合同中加具 “ 實質(zhì)性不利變化 ” 條款，對信用等級較低的客戶拒絕進行融資承諾或要求其提供貸款擔(dān)保，或者在貸款承諾中要求客戶提供一定的補償性余額 3）尋找其他銀行進行共同承諾來分散風(fēng)險 4） 設(shè)置承諾業(yè)務(wù)的金額限額并注意使承諾客戶所處行業(yè)和地區(qū)分散化 5）采用浮動利率，以使合同利率與市場利率相一致 6）安排一部分流動性較強的資產(chǎn)以備向借款人融通票據(jù)或者提供貸款 二、 銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的主要措施 ? 貸款及資產(chǎn)證券化 ? 1） 對市場條件進行仔細的調(diào)查，并征詢專家的意見 2）與投資銀行簽定承銷協(xié)議，把發(fā)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去 3）挑選較高質(zhì)量的資產(chǎn)進行證券化，同時注意控制證券化資產(chǎn)的規(guī)模并盡量在貸款銷售時采取 “ 無追索權(quán) ” 的方式。 二、 銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的主要措施 ? 有匯率或利率有關(guān)的或有項目 ? 互換交易的當(dāng)事人如果不能履約，則銀行必須尋找新的合作客戶來規(guī)避風(fēng)險。 三、巴塞爾協(xié)議對表外業(yè)務(wù)的監(jiān)管 ? 完善報告制度，加強信息批露。 ? 依據(jù)資信認證，限制市場準入。 ? 嚴格資本管制，避免風(fēng)險集中。 第十四章復(fù)習(xí)思考題 ? 概念 ? 票據(jù)發(fā)行便利、遠期利率協(xié)議 ? 貸款承諾、利率互換 ? 問題： ? 什么是商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)？狹義的表外業(yè)務(wù)與廣義的表外業(yè)務(wù)有何聯(lián)系與區(qū)別 ? ? 商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的主要措施。
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