自回歸過程arppt課件-資料下載頁
2025-05-03 04:54本頁面
【正文】 型的識別，即如 何確定階數(shù) p，一旦 p值確定下來就轉(zhuǎn)化為自回歸階 數(shù) p已知的情況 ,問題就解決了。我們這里只介紹偏自 相關系數(shù)定階法。 這種方法是在自回歸階數(shù) k逐步增加的過程中，通過 對偏自相關系數(shù) 的顯著性檢驗來確定適當階數(shù) p 的方法。偏自相關系數(shù)中的第 k個系數(shù) 我們用 k?kk?k?為了對 進行檢驗，必須知道 OLS估計量 的抽 樣分布。可以證明，對于大樣本來講，如果自回歸 過程 (AR)的階數(shù)為 p，那么，在 k＞ p時，偏自相關系 數(shù)估計量 近似服從期望值為 0，方差為 的正 態(tài)分布 ,這里的 n為樣本容量。 是否為 0，只要考察 的數(shù)值是否落在下面的區(qū)間內(nèi)： kk? ??kk??kk 1nkk???kk1 . 9 6 1 . 9 6 2 2,n n n n? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?() 如果 落在這個區(qū)間內(nèi)，則 不顯著，即確認 =0，如果 落在此區(qū)間之外，則 顯著， 即確認 ≠0 ??kk kk?kk???kk kk?kk? (1)先構造一個 95%的置信區(qū)間 (2)進行逐步回歸 第一步，考慮 AR(1) 第二步，考慮 AR(2) 第三步，考慮 AR(3) ； 22,nn?????????11??22??33這樣一步步作下去。如果只有 落在置信區(qū)間之 外，其余皆落在區(qū)間內(nèi)，則表明只有 ≠0，因而 p=1，產(chǎn)生樣本隨機過程 AR(1)。如果 和 落在 置信區(qū)間之外，其余皆落在區(qū)間之內(nèi)，則表明 ≠0， ≠0，所以 p = 2，產(chǎn)生樣本隨機過程 AR(2) ??11?11??11 ??22?11 ?22例 （見課本 337頁） 95%的偏相關系數(shù)置信區(qū)間 ? ?,2 ???????? ?nnk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 樣本偏相關系數(shù)表 表 ??kk從表 ，只有 和 落在區(qū)域以外 ， 所以，產(chǎn)生二階自回歸過程 AR(2)。 在 EVeiws中，可以直接給出結果，如圖 。 ??11 ??22圖 由圖 ，只有 和 兩個值落在置信區(qū)間 以外，其余皆在區(qū)間之內(nèi)，因此，選定 AR(2)作為樣 本生成的自回歸模型。 模型 AR(2)估計的結果如圖 ??11 ??22圖 即方程為： = yt1 + yt2 yt?
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