1lldpe加工企業(yè)采購原料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)期貨管理方案(塑料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)買保-資料下載頁
2025-05-02 18:25本頁面
【正文】 三批供應(yīng),經(jīng)過核算，企業(yè)提供這批貨物合計(jì)需LLDPE原料3000噸，當(dāng)日的現(xiàn)貨價(jià)格為9600元/噸。09年9月28日企業(yè)通過期貨市場買入LLDPE期貨合約600張（3000噸），價(jià)格是9540元/噸。所需保證金（9540元/噸5噸）600手11％＝（1手＝5噸，我公司1手所需11％的保證金）備用金：。2009年12月24日企業(yè)開始著手進(jìn)行第一批產(chǎn)品的生產(chǎn)，在11400的價(jià)格上，同LLDPE原料供應(yīng)商簽訂了第一批采購合同1000噸，同時(shí)對(duì)對(duì)應(yīng)的期貨頭寸進(jìn)行了平倉操作。2009年12月24日企業(yè)進(jìn)行期貨平倉，平倉200手，價(jià)格是12170元/噸。2010年3月15日企業(yè)開始著手進(jìn)行第二批產(chǎn)品的生產(chǎn)，在11317的價(jià)格上，同LLDPE原料供應(yīng)商簽訂了第二批采購合同1000噸，同時(shí)對(duì)對(duì)應(yīng)的期貨頭寸進(jìn)行了平倉操作。2010年3月15日企業(yè)進(jìn)行期貨平倉，平倉200手，價(jià)格是10960元/噸。2010年6月17日企業(yè)開始著手進(jìn)行第三批產(chǎn)品的生產(chǎn)，在9817的價(jià)格上，同LLDPE原料供應(yīng)商簽訂了第三批采購合同1000噸，同時(shí)對(duì)對(duì)應(yīng)的期貨頭寸進(jìn)行了平倉操作。2010年6月17日企業(yè)進(jìn)行期貨平倉，平倉200手，價(jià)格是9565元/噸。逐筆對(duì)沖效果第一批原料采購盈虧=（960011400）1000=180萬元期貨市場盈虧=（121709540）2005=263萬元第二批原料采購盈虧=（960011317）1000=期貨市場盈虧=（109609540）2005=142萬元第三批原料采購盈虧=（96009817）1000=期貨市場盈虧=（95659540）2005=累積盈虧8 /
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