市場(chǎng)定量預(yù)測(cè)法ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-04-29 01:00本頁(yè)面
【正文】 ，決定經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型包括的方程和變量數(shù)量；然后，按照經(jīng)濟(jì)理論，用合適的方程來(lái)描述經(jīng)濟(jì)體系中的各種經(jīng)濟(jì)關(guān)系。一般來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)體系中有多少個(gè)內(nèi)生變量，就設(shè)計(jì)多少個(gè)方程，從而構(gòu)成一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。 2．模型識(shí)別 模型的識(shí)別是指判別模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)能否根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作出唯一的估計(jì)，亦即聯(lián)立方程能否有解，以及解的個(gè)數(shù)是否唯一的問(wèn)題的判斷。設(shè) G為模型中方程的個(gè)數(shù)， m為需要識(shí)別方程中內(nèi)生變量的個(gè)數(shù)， k為模型中前定變量的個(gè)數(shù)， R為需要識(shí)別方程中前定變量的個(gè)數(shù)。識(shí)別的法則一般為 （ 1） k－ R＝ m－ 1 方程為恰好識(shí)別 ,可估計(jì) （ 2） k－ R＞ m－ 1 方程為過(guò)度識(shí)別 ,可估計(jì) （ 3） k－ R＜ m－ 1 方程為不可識(shí)別 , 無(wú)法估計(jì) 例如，上述 GDP決定消費(fèi)、積累和凈出口的模型中，共有 3個(gè)結(jié)構(gòu)方程，前定變量共有 3個(gè)（ k=3）；消費(fèi)方程有 1個(gè)內(nèi)生變量， 2個(gè)前定變量；積累方程有 1個(gè)內(nèi)生變量， 2個(gè)前定變量；凈出口方程有 1個(gè)內(nèi)生變量， 1個(gè)前定變量。用以上法則判別，三個(gè)方程都是可識(shí)別的，且為過(guò)度識(shí)別。 3．模型估計(jì) (1)單一方程估計(jì)法 .又稱有限信息法，它是個(gè)別地估計(jì)聯(lián)立方程組中的每一個(gè)方程，它僅考慮對(duì)該方程的約束（如對(duì)某些變量的排除），而不考慮對(duì)其他方程的約束。單一方程估計(jì)法包括普通最小二乘法、間接最小二乘法、二階最小二乘法等。 (2)方程組法 . 又稱完全信息法，它是同時(shí)地估計(jì)模型中的全部方程，它需要考慮因某些變量排除而對(duì)方程組造成的全部約束。包括三階最小二乘法和完全信息最大似然法。方程組法計(jì)算過(guò)程復(fù)雜，計(jì)算量很大，而且某個(gè)方程有誤或有偏，則誤差將傳至其他方程，從而影響全體，因此，在實(shí)踐中方程組法運(yùn)用很少，常常采用單一方程法。下面介紹幾種單一方程估計(jì)法： （ 1）普通最小二乘法（ OLS） 單獨(dú)對(duì)聯(lián)立方程模型中每個(gè)方程進(jìn)行最小二乘法估計(jì)。由于聯(lián)立方程模型中存在著錯(cuò)綜復(fù)雜的因果關(guān)系，單個(gè)方程估計(jì)不能考慮全部?jī)?nèi)、外生變量的差別和相互制約和影響，因而它往往不符合標(biāo)準(zhǔn)線性模型的假設(shè)，估計(jì)的結(jié)果從理論上說(shuō)是有偏差的。如果建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的目的在于預(yù)測(cè)未來(lái)，而不在于準(zhǔn)確地解釋經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)關(guān)系，那么，采用最小二乘法估計(jì)也是可行的。 【 例 】 某市近 17年的城鎮(zhèn)居民人均收、支、余及 GDP的有關(guān)數(shù)據(jù)如表所示。若把 GDPt看作是影響居民人均可支配收（ S）、人均消費(fèi)支出（ C）的重要變量，則有如下模型 : 采用普通最小二乘法估計(jì)的結(jié)果如下 (括號(hào)內(nèi)的數(shù)據(jù)為參數(shù)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)量 t): (2）間接最小二乘法（ ILS） 間接最小二乘法適用于估計(jì)恰好識(shí)別模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)。運(yùn)用時(shí)，首先應(yīng)根據(jù)方程組推導(dǎo)出簡(jiǎn)化方程（又稱誘導(dǎo)方程），其次，用普遍最小二乘法估計(jì)簡(jiǎn)化型方程的結(jié)構(gòu)參數(shù)，最后，則簡(jiǎn)化方程的結(jié)構(gòu)參數(shù)及某一方程估計(jì)的結(jié)果，推導(dǎo)出另一方程的結(jié)構(gòu)參數(shù)。 例如，例 I，經(jīng)識(shí)別為恰好識(shí)別模型。若將（ 1）式代入（ 2）式，可得如下簡(jiǎn)化方程 : 根據(jù)表 10—19 的數(shù)據(jù)，用最小二乘法估計(jì)的簡(jiǎn)化型方程為 : 由前面估計(jì)的人均可支配收入方程的 a0、 a1參數(shù)，求解人均消費(fèi)支出方程的 b0、 b1參： a0 = a1 = 由： β 1= a1b1 b1 = 由： β 0=b0+ a0b1 b0 = 用間接最小二乘法估計(jì)的人均消費(fèi)支出方程為 : 亦可直接使用簡(jiǎn)化型方程，由 GDPt解釋和預(yù)測(cè)人均消費(fèi)支出。 比較普通最小二乘法和間接最小二乘法估計(jì)的人均消費(fèi)支出方程的估計(jì)結(jié)果，不難發(fā)現(xiàn)兩者的差別是較小的。在許多場(chǎng)合下，二者的估計(jì)往往存在較大的差別，普通最小二乘法（ OLS）不適當(dāng)?shù)乇粦?yīng)用于聯(lián)立方程的參數(shù)估計(jì)，往往會(huì)歪曲真實(shí)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)關(guān)系。然而，對(duì)預(yù)測(cè)來(lái)說(shuō)，很難說(shuō)明哪種估計(jì)方法對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)更準(zhǔn)確，因?yàn)槲磥?lái)的變化本身具有不確定性。 （ 3）二階最小二乘法（ 2SLS） 適用于估計(jì)過(guò)度識(shí)別模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)，它可以克服某個(gè)重要的內(nèi)生變量（ Yi）和誤差項(xiàng)（ ei）之間的可能的相關(guān)性帶來(lái)的不利影響。具體估計(jì)時(shí)，需分兩步走 : 第一步，先求內(nèi)生變量（ Yi）對(duì)整個(gè)方程組中的全部前定變量的回歸方程，并給出一組 Yi的估計(jì)值（ Yi ）； 第二步，將內(nèi)生變量的估計(jì)值（ Yi ） 與方程所包括的其它前定變量作為解釋變量，再運(yùn)用最小二乘法估計(jì)原方程的結(jié)構(gòu)參數(shù)。 【 例 】 根據(jù)上表提供的數(shù)據(jù)，為了更好地應(yīng)用 GDP中的消費(fèi)額（ x1）、積累額（ x2）解釋城鎮(zhèn)居民人均收入、支出、余額是如何決定的，我們?cè)O(shè)計(jì)了下列模型 : 經(jīng)識(shí)別，模型中的三個(gè)結(jié)構(gòu)方程均為過(guò)度識(shí)別，宜采用 2SLS估計(jì)模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)。 St為重要的內(nèi)生變量，它與模型中全部前定變量的回歸方程為 : 用最小二乘法估計(jì)的結(jié)果為 : 由此方程可求得一組估計(jì)值。然后將的估計(jì)值分別與方程（ 1）、（ 2）、（ 3）的有關(guān)變量一起，第二次運(yùn)用最小二乘法估計(jì)原方程的結(jié)構(gòu)參數(shù)，可得到 :為了便于比較，下面列出的是普通最小二乘法（ OLS）估計(jì)的結(jié)果 : 4．模型檢驗(yàn) 模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)估算出來(lái)以后，還應(yīng)對(duì)估算的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和檢驗(yàn)。評(píng)價(jià)和檢驗(yàn)的內(nèi)容主要包括模型的經(jīng)濟(jì)意義分析，配合優(yōu)良度測(cè)定、誤差分析、總體相關(guān)系數(shù)的 F檢驗(yàn)，結(jié)構(gòu)參數(shù)的 t檢驗(yàn)，誤差序列相關(guān)的 DW檢驗(yàn)，多重共線性程度的判別等等，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，如果發(fā)現(xiàn)估計(jì)的結(jié)果存在嚴(yán)重的問(wèn)題，就應(yīng)懷疑建模依據(jù)的經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)是否正確，并且應(yīng)對(duì)模型進(jìn)行全部或部分調(diào)整與修正，或改變?nèi)炕虿糠址匠痰墓浪惴椒?，或者推倒模型進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。 5．模型使用 模型的使用分為三大項(xiàng)，即經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析、預(yù)測(cè)未來(lái)和規(guī)劃政策。對(duì)預(yù)測(cè)來(lái)說(shuō)，首先應(yīng)確定模型中所有前定變量的數(shù)值，然后代入模型求內(nèi)生變量預(yù)測(cè)值。如例 22中，預(yù)測(cè)下一年度（ t=18）的 GDP為 ，消費(fèi)總額為 （本年消費(fèi)總額 ），資本積累總額為 ，用模型 Ⅰ 和模型 Ⅱ預(yù)測(cè)人均可支配收入、人均消費(fèi)支出額、人均當(dāng)年儲(chǔ)蓄額，其結(jié)果如表。 案例分析 案例 10—1 A 市電力需求預(yù)測(cè) 根據(jù)第八章案例 8—3 提供的數(shù)據(jù)，要求采用回歸分析預(yù)測(cè)法或者經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型法進(jìn)行 A市電力需求的中期預(yù)測(cè)，并撰寫預(yù)測(cè)報(bào)告 . 案例 10—2 某市肉食品市場(chǎng)供求預(yù)測(cè)分析 設(shè)某市近八年豬肉、牛肉、羊肉的生產(chǎn)和居民人均年消費(fèi)量等資料見教材，要求分別預(yù)測(cè)未來(lái)五年內(nèi)豬肉、牛肉、羊肉的市場(chǎng)供求情況，并編寫預(yù)測(cè)分析報(bào)告。 案例 10—3 我國(guó)綜合能源供求的變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析 我國(guó) 19902022年綜合能源可供消費(fèi)總量、一次性能源生產(chǎn)量等數(shù)據(jù)見教材（ 2022年以后的數(shù)據(jù)請(qǐng)自行更新和補(bǔ)充）。要求能源供求趨勢(shì)、結(jié)構(gòu)演變等進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，并提出治理供求不均衡的對(duì)策. 案例 10—4 某市社會(huì)消費(fèi)品零售額預(yù)測(cè)分析 設(shè)某地近 10年社會(huì)消費(fèi)品零售額（億元）及有關(guān)資料見教材，要求選用合適的方法對(duì)未來(lái) 5年內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售額及其構(gòu)成作出預(yù)測(cè)分析和推斷，并編寫預(yù)測(cè)分析報(bào)
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