張曉峒1講-季節(jié)arima模型-資料下載頁(yè)
2025-04-24 22:24本頁(yè)面
【正文】 LnGDPt的相關(guān)圖和偏相關(guān)圖（）也可以明顯地看到這個(gè)特征。若對(duì)LnGDPt直接進(jìn)行一次季節(jié)差分（四階差分）。其波動(dòng)性也很大。D2LnGDPt顯然是過(guò)度差分序列（）。 DLnGDPt ,（. = ） DLnGDPt的相關(guān)圖和偏相關(guān)圖 D4LnGDPt,（. = ） D4LnGDPt的相關(guān)圖和偏相關(guān)圖 D2LnGDPt ,（. = ） 在DLnGDPt的基礎(chǔ)上進(jìn)行一階季節(jié)差分，或在D4LnGDPt基礎(chǔ)上進(jìn)行一階非季節(jié)差分，得 D4DLnGDPt（）。D4DLnGDPt中已經(jīng)基本消除了季節(jié)變化因素。在D4DLnGDPt的基礎(chǔ)上建立時(shí)間序列模型。 D4DLnGDPt,（. = ） D4DLnGDPt的相關(guān)和偏相關(guān)圖通過(guò)對(duì)D4DLnGDPt的相關(guān)和偏相關(guān)圖分析，應(yīng)該建立(2, 1,2) 180。 (1, 1, 1)4 模型。理由如下。因?yàn)橄嚓P(guān)圖和偏相關(guān)圖都呈欠阻尼衰減特征，說(shuō)明至少存在非季節(jié)2階自回歸和非季節(jié)2階移動(dòng)平均成分。從圖中看出季節(jié)特征仍然存在，當(dāng)然，不容易判斷是1階季節(jié)自回歸成分和1階季節(jié)移動(dòng)平均成分都有，還是只有1階季節(jié)自回歸成分，或者只有1階季節(jié)移動(dòng)平均成分?？梢远技由希部梢灾患右粋€(gè)1階季節(jié)自回歸，或者1階季節(jié)移動(dòng)平均。估計(jì)結(jié)果顯示1階季節(jié)自回歸成分和1階季節(jié)移動(dòng)平均成分都應(yīng)該加在模型里。EViews估計(jì)命令是DLOG(GDP,1,4) C AR(1) AR(2) SAR(4) MA(1) MA(2) SMA(4)用1980:1~2002:3的數(shù)據(jù)得估計(jì)結(jié)果如下（）：D4DLnGDPt = + ut （1980:1~2002:3） ()( L+ L2) (1 L4) ut = (1 L+ L2) (1 L4) vt () () () () () () () R2 = , DW = , F = , Q(36) = , (3633) = EViews估計(jì)結(jié)果 ()誤差項(xiàng)的相關(guān)和偏相關(guān)圖注意：（1）不要把自回歸系數(shù)估計(jì)值的符號(hào)寫(xiě)錯(cuò)。不要把均值（ ）項(xiàng)表達(dá)錯(cuò)。EViews仍然是對(duì)(D4DLnGDPt + )建立(2, 1, 2) 180。 (1, 1, 1)4 階季節(jié)時(shí)間序列模型，而不是對(duì)D4DLnGDPt建立季節(jié)時(shí)間序列模型。（2）季節(jié)和非季節(jié)因子之間是相乘關(guān)系。 （3）在EViews估計(jì)命令中把變量寫(xiě)作DLOG(GDP,1,4)，好處是預(yù)測(cè)時(shí)可直接預(yù)測(cè)GDPt，也可以預(yù)測(cè)D4DLnGDPt。模型參數(shù)全部有顯著性，Q(36) = (3633) = 。兩種檢驗(yàn)通過(guò)。依據(jù)輸出結(jié)果，對(duì)于D4DLnGDPt，模型共有12個(gè)特征根。4個(gè)實(shí)根，8個(gè)復(fù)根。 D4DLnGDPt的實(shí)際與靜態(tài)預(yù)測(cè)序列 GDPt的實(shí)際與靜態(tài)預(yù)測(cè)序列 D4DLnGDPt的實(shí)際與動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)序列 GDPt的實(shí)際與動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)序列對(duì)2002年第4季度GDPt進(jìn)行樣本外1期預(yù)測(cè)，結(jié)果如下： 樣本外1期（2002年第4季度）GDPt預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)誤差是 h == 樣本內(nèi)及樣本外1期預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)： 樣本內(nèi)與樣本外1期（2002年第4季度）GDPt預(yù)測(cè)評(píng)價(jià) 香港季度GDPt數(shù)據(jù)（1980:1~2002:4，單位：港元）年：月GDPt /1011年：月GDPt /1011年：月GDPt /1011年：月GDPt /10111980:11985:41991:31997:21980:21986:11991:41997:31980:31986:21992:11997:41980:41986:31992:21998:11981:11986:41992:31998:21981:21987:11992:41998:31981:31987:21993:11998:41981:41987:31993:21999:11982:11987:41993:31999:21982:21988:11993:41999:31982:31988:21994:11999:41982:41988:31994:22000:11983:11988:41994:32000:21983:21989:11994:42000:31983:31989:21995:12000:41983:41989:31995:22001:11984:11989:41995:32001:21984:21990:11995:42001:31984:31990:21996:12001:41984:41990:31996:22002:11985:11990:41996:32002:21985:21991:11996:42002:31985:31991:21997:12002:417 /
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