【正文】 資禁止與限制第六十二條 非固定收益類(lèi)基金的投資組合應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：(一) 一只基金持有1家上市公司的股票，其市值不得超過(guò)該基金資產(chǎn)凈值的10%；(二) 同一基金管理人管理的全部基金持有1家公司發(fā)行的證券，不得超過(guò)該證券的10%；(三) 基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，單只基金所申報(bào)的金額不得超過(guò)該基金的總資產(chǎn)，單只基金所申報(bào)的股票數(shù)量不得超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總額；(四) 開(kāi)放式基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券，以備支付基金份額持有人的贖回款項(xiàng)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊基金品種除外；(五) 一只基金在任何交易日買(mǎi)入權(quán)證的總金額，不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的千分之五；(六) 一只基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%；(七) 同一基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過(guò)該權(quán)證的10%；(八) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他比例限制。(九) 基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起六個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)規(guī)定。第六十三條 固定收益類(lèi)基金的投資組合應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：(一) 投資于同一公司發(fā)行的短期企業(yè)債券的比例，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；(二) 投資于同一公司發(fā)行的短期融資券及短期企業(yè)債券的比例，合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。因市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述比例的，基金經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)調(diào)整完畢；(三) 存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的30%；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的5%；(四) 債券正回購(gòu)的資金余額在每個(gè)交易日均不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的40%，因巨額贖回致使債券正回購(gòu)的資金余額超過(guò)基金資產(chǎn)凈值40%的，基金經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；(五) 基金經(jīng)理自主投資買(mǎi)入或賣(mài)出不同信用等級(jí)的固定收益證券的金額遵照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；(六) 貨幣基金、中短債基金等還須遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)在具體法律法規(guī)針對(duì)特定產(chǎn)品做出的相關(guān)規(guī)定。(七) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他比例限制。第六十四條 以下行為為基金投資禁止行為：(一) 投資于《基金合同》中投資目標(biāo)與投資范圍規(guī)定以外的品種；(二) 違反《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《基金合同》關(guān)于投資組合比例的限制；(三) 基金投資違反《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》有關(guān)禁止行為的規(guī)定；(四) 同一基金同時(shí)或相近時(shí)間內(nèi)對(duì)同一證券進(jìn)行相同或相近數(shù)量的反向交易；(五) 本公司管理的不同基金在相同時(shí)間對(duì)同一證券在相同或相近價(jià)格上進(jìn)行相同或相近數(shù)量的反向交易；(六) 利用內(nèi)幕信息進(jìn)行投資；(七) 通過(guò)單獨(dú)或合謀，集中資金優(yōu)勢(shì)、持股優(yōu)勢(shì)或者利用信息優(yōu)勢(shì)聯(lián)合或者連續(xù)買(mǎi)賣(mài)，操縱證券交易價(jià)格；(八) 與他人串通，以事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式進(jìn)行交易；(九) 以其他方式操縱證券交易價(jià)格；(十) 通過(guò)關(guān)聯(lián)交易損害基金持有人的利益；(十一) 運(yùn)用基金資產(chǎn)配合公司的發(fā)起人、所管理基金的發(fā)起人及其他任何機(jī)構(gòu)的證券投資業(yè)務(wù)；(十二) 故意維持或抬高公司發(fā)起人、所管理基金的發(fā)起人及其他任何機(jī)構(gòu)所承銷(xiāo)股票的價(jià)格；(十三) 申購(gòu)本公司關(guān)聯(lián)方首發(fā)、增發(fā)以及配售的證券；(十四) 利用基金進(jìn)行任何形式的利益輸送，損害投資者利益；(十五) 貨幣市場(chǎng)基金與公司的股東進(jìn)行交易，通過(guò)交易上的安排人為降低投資組合的平均剩余期限的真實(shí)天數(shù)；(十六) 基金經(jīng)理不得擅自投資于未經(jīng)監(jiān)管部門(mén)許可的金融產(chǎn)品或投資于超出基金合同規(guī)定的投資范圍的投資品種；(十七) 國(guó)家法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他投資行為。第六十五條 超越投資權(quán)限的基金投資行為必須獲得授權(quán)批準(zhǔn)。 第六十六條 以下基金投資行為必須獲得領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(一) 超越投資權(quán)限；(二) 公司內(nèi)部制度規(guī)定；(三) 相關(guān)法規(guī)規(guī)定。第六十七條 上述投資禁止與限制規(guī)定由研究部風(fēng)險(xiǎn)管理組在公司的投資交易管理系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)置，違反上述投資禁止與限制的投資指令不能被系統(tǒng)所接受。第八章 投資授權(quán)管理第六十八條 公司基金投資業(yè)務(wù)實(shí)行分級(jí)授權(quán)管理。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)審批公司投資授權(quán)方案。第六十九條 投資授權(quán)方案必須明確授權(quán)人、被授權(quán)人、收回授權(quán)的情況及被授權(quán)人超越授權(quán)時(shí)如何進(jìn)行處理。第七十條 投資授權(quán)的具體規(guī)定由投資決策委員會(huì)安排制定，公司可根據(jù)每只基金的具體情況進(jìn)行靈活調(diào)整。第九章 投資風(fēng)險(xiǎn)控制第七十一條 風(fēng)險(xiǎn)管理是基金投資管理的重要環(huán)節(jié)，公司根據(jù)投資決策的不同層次建立完善的基金投資風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。第七十二條 公司風(fēng)險(xiǎn)控制辦公會(huì)、督察長(zhǎng)定期不定期對(duì)公司投資管理制度、投資決策程序的合法性、合規(guī)性、有效性及基金運(yùn)作過(guò)程中的合法性、合規(guī)性進(jìn)行全面檢查評(píng)價(jià)，督促公司相關(guān)部門(mén)提出改進(jìn)方案并責(zé)成落實(shí)。第七十三條 投資決策委員會(huì)通過(guò)審議批準(zhǔn)各基金的資產(chǎn)配置方案，監(jiān)控各基金的股票、固定收益證券、現(xiàn)金及融資的比例，控制各基金的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。第七十四條 利用投資和研究以及風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)平臺(tái)的輔助工具，在日常投資過(guò)程的事前、事中、事后進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。第七十五條 研究部風(fēng)險(xiǎn)管理組獨(dú)立評(píng)估和監(jiān)測(cè)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，向公司決策和管理層提供及時(shí)充分的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，確保公司能對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)采取有效的防范控制和妥善的管理。其在投資管理過(guò)程的主要工作是與投資總監(jiān)共同確定投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量體系、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)和可承受風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)已識(shí)別的投資風(fēng)險(xiǎn)建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理工具；定期對(duì)公司各基金的投資風(fēng)格、投資績(jī)效和風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行分析和評(píng)估，并報(bào)告給分管領(lǐng)導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)控制辦公會(huì)。第七十六條 投資決策委員會(huì)通過(guò)定期不定期對(duì)基金風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)價(jià)、投資授權(quán)方案等措施，加強(qiáng)對(duì)基金投資風(fēng)險(xiǎn)的控制。第七十七條 研究部風(fēng)險(xiǎn)管理組每天于收市后對(duì)違反內(nèi)部投資限制預(yù)警線(xiàn)的基金發(fā)出提醒通知，并同時(shí)通知投資管理部。第七十八條 中央交易室負(fù)責(zé)對(duì)基金投資的日常交易行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，防止違法、違規(guī)和異常交易行為的發(fā)生。第七十九條 監(jiān)察稽核部對(duì)投資制度的執(zhí)行情況、投資過(guò)程的合法性、合規(guī)性進(jìn)行定期的監(jiān)察稽核。第八十條 通過(guò)證券分析系統(tǒng)及其他軟件的應(yīng)用，設(shè)置與業(yè)務(wù)同步的電腦風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，如設(shè)置個(gè)股預(yù)警線(xiàn)，通過(guò)自動(dòng)對(duì)賬系統(tǒng)掃描所有證券投資，對(duì)持倉(cāng)超風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額和接近法律法規(guī)規(guī)定的比例進(jìn)行提醒、超比例投資無(wú)法委托的設(shè)定、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)行權(quán)限管理并設(shè)置密碼等。第八十一條 對(duì)與投資管理有關(guān)的往來(lái)金融機(jī)構(gòu)（包括租用席位的券商、場(chǎng)外交易市場(chǎng)的交易對(duì)手、托管機(jī)構(gòu)）制定嚴(yán)格的選擇和評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選用相關(guān)往來(lái)金融機(jī)構(gòu)，并根據(jù)上述機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行定期評(píng)級(jí)，擇優(yōu)汰劣。第八十二條 在基金投資管理過(guò)程中應(yīng)十分重視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理。研究部風(fēng)險(xiǎn)管理組負(fù)責(zé)建立完備的基金流動(dòng)性監(jiān)測(cè)、分析和評(píng)價(jià)系統(tǒng)，以對(duì)各基金的流動(dòng)性實(shí)行實(shí)時(shí)管理。第八十三條 控制基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要從兩個(gè)方面著手：首先是構(gòu)成投資組合的主體，即個(gè)股要保證一定的流動(dòng)性，這是滿(mǎn)足流動(dòng)性要求的基礎(chǔ)。主要考察個(gè)股的變現(xiàn)速度（換手率、變現(xiàn)壓力等）和變現(xiàn)損失（買(mǎi)賣(mài)價(jià)差、沖擊成本等）；其次是整個(gè)投資組合要保證一定的流動(dòng)性，一是現(xiàn)金和國(guó)債持有比例，二是滿(mǎn)足基本流動(dòng)性要求的具有不同流動(dòng)性特征的股票的合理調(diào)配，在滿(mǎn)足流動(dòng)性要求的前提下，追求整體回報(bào)的最大化。第十章 附 則第八十四條 本制度依據(jù)現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定而制定，公司將適時(shí)根據(jù)有關(guān)法規(guī)的要求和公司業(yè)務(wù)的發(fā)展作進(jìn)一步的調(diào)整和完善；如遇有關(guān)法律、法規(guī)作出調(diào)整與本制度不一致時(shí)，公司將依據(jù)新的法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第八十五條 本制度由公司負(fù)責(zé)解釋?zhuān)?jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。42 / 42