【正文】 資禁止與限制第六十二條 非固定收益類基金的投資組合應當符合下列規(guī)定：(一) 一只基金持有1家上市公司的股票，其市值不得超過該基金資產(chǎn)凈值的10%；(二) 同一基金管理人管理的全部基金持有1家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的10%；(三) 基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，單只基金所申報的金額不得超過該基金的總資產(chǎn)，單只基金所申報的股票數(shù)量不得超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總額；(四) 開放式基金應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，以備支付基金份額持有人的贖回款項，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊基金品種除外；(五) 一只基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的千分之五；(六) 一只基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；(七) 同一基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10%；(八) 中國證監(jiān)會規(guī)定的其他比例限制。(九) 基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關規(guī)定。第六十三條 固定收益類基金的投資組合應當符合下列規(guī)定：(一) 投資于同一公司發(fā)行的短期企業(yè)債券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；(二) 投資于同一公司發(fā)行的短期融資券及短期企業(yè)債券的比例，合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。因市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述比例的，基金經(jīng)理應當在10個交易日內(nèi)調(diào)整完畢；(三) 存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的5%；(四) 債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%，因巨額贖回致使債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值40%的，基金經(jīng)理應當在10個工作日內(nèi)進行調(diào)整；(五) 基金經(jīng)理自主投資買入或賣出不同信用等級的固定收益證券的金額遵照公司有關規(guī)定執(zhí)行；(六) 貨幣基金、中短債基金等還須遵守監(jiān)管機構在具體法律法規(guī)針對特定產(chǎn)品做出的相關規(guī)定。(七) 中國證監(jiān)會、中國人民銀行規(guī)定的其他比例限制。第六十四條 以下行為為基金投資禁止行為：(一) 投資于《基金合同》中投資目標與投資范圍規(guī)定以外的品種；(二) 違反《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《基金合同》關于投資組合比例的限制；(三) 基金投資違反《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》有關禁止行為的規(guī)定；(四) 同一基金同時或相近時間內(nèi)對同一證券進行相同或相近數(shù)量的反向交易；(五) 本公司管理的不同基金在相同時間對同一證券在相同或相近價格上進行相同或相近數(shù)量的反向交易；(六) 利用內(nèi)幕信息進行投資；(七) 通過單獨或合謀，集中資金優(yōu)勢、持股優(yōu)勢或者利用信息優(yōu)勢聯(lián)合或者連續(xù)買賣，操縱證券交易價格；(八) 與他人串通，以事先約定的時間、價格和方式進行交易；(九) 以其他方式操縱證券交易價格；(十) 通過關聯(lián)交易損害基金持有人的利益；(十一) 運用基金資產(chǎn)配合公司的發(fā)起人、所管理基金的發(fā)起人及其他任何機構的證券投資業(yè)務；(十二) 故意維持或抬高公司發(fā)起人、所管理基金的發(fā)起人及其他任何機構所承銷股票的價格；(十三) 申購本公司關聯(lián)方首發(fā)、增發(fā)以及配售的證券；(十四) 利用基金進行任何形式的利益輸送，損害投資者利益；(十五) 貨幣市場基金與公司的股東進行交易，通過交易上的安排人為降低投資組合的平均剩余期限的真實天數(shù)；(十六) 基金經(jīng)理不得擅自投資于未經(jīng)監(jiān)管部門許可的金融產(chǎn)品或投資于超出基金合同規(guī)定的投資范圍的投資品種；(十七) 國家法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會禁止的其他投資行為。第六十五條 超越投資權限的基金投資行為必須獲得授權批準。 第六十六條 以下基金投資行為必須獲得領導批準。(一) 超越投資權限；(二) 公司內(nèi)部制度規(guī)定；(三) 相關法規(guī)規(guī)定。第六十七條 上述投資禁止與限制規(guī)定由研究部風險管理組在公司的投資交易管理系統(tǒng)中預先設置，違反上述投資禁止與限制的投資指令不能被系統(tǒng)所接受。第八章 投資授權管理第六十八條 公司基金投資業(yè)務實行分級授權管理。投資決策委員會負責審批公司投資授權方案。第六十九條 投資授權方案必須明確授權人、被授權人、收回授權的情況及被授權人超越授權時如何進行處理。第七十條 投資授權的具體規(guī)定由投資決策委員會安排制定，公司可根據(jù)每只基金的具體情況進行靈活調(diào)整。第九章 投資風險控制第七十一條 風險管理是基金投資管理的重要環(huán)節(jié)，公司根據(jù)投資決策的不同層次建立完善的基金投資風險控制系統(tǒng)。第七十二條 公司風險控制辦公會、督察長定期不定期對公司投資管理制度、投資決策程序的合法性、合規(guī)性、有效性及基金運作過程中的合法性、合規(guī)性進行全面檢查評價，督促公司相關部門提出改進方案并責成落實。第七十三條 投資決策委員會通過審議批準各基金的資產(chǎn)配置方案，監(jiān)控各基金的股票、固定收益證券、現(xiàn)金及融資的比例，控制各基金的系統(tǒng)風險。第七十四條 利用投資和研究以及風險控制的技術平臺的輔助工具，在日常投資過程的事前、事中、事后進行有效的風險控制。第七十五條 研究部風險管理組獨立評估和監(jiān)測各類風險，向公司決策和管理層提供及時充分的風險報告，確保公司能對相關風險采取有效的防范控制和妥善的管理。其在投資管理過程的主要工作是與投資總監(jiān)共同確定投資風險的測量體系、測量標準和可承受風險；對已識別的投資風險建立適當?shù)娘L險管理工具；定期對公司各基金的投資風格、投資績效和風險水平進行分析和評估，并報告給分管領導和風險控制辦公會。第七十六條 投資決策委員會通過定期不定期對基金風險水平進行評價、投資授權方案等措施，加強對基金投資風險的控制。第七十七條 研究部風險管理組每天于收市后對違反內(nèi)部投資限制預警線的基金發(fā)出提醒通知，并同時通知投資管理部。第七十八條 中央交易室負責對基金投資的日常交易行為進行實時監(jiān)控，防止違法、違規(guī)和異常交易行為的發(fā)生。第七十九條 監(jiān)察稽核部對投資制度的執(zhí)行情況、投資過程的合法性、合規(guī)性進行定期的監(jiān)察稽核。第八十條 通過證券分析系統(tǒng)及其他軟件的應用，設置與業(yè)務同步的電腦風險監(jiān)測系統(tǒng)，如設置個股預警線，通過自動對賬系統(tǒng)掃描所有證券投資，對持倉超風險權限額和接近法律法規(guī)規(guī)定的比例進行提醒、超比例投資無法委托的設定、計算機系統(tǒng)實行權限管理并設置密碼等。第八十一條 對與投資管理有關的往來金融機構（包括租用席位的券商、場外交易市場的交易對手、托管機構）制定嚴格的選擇和評級標準，擇優(yōu)選用相關往來金融機構，并根據(jù)上述機構提供服務的質(zhì)量進行定期評級，擇優(yōu)汰劣。第八十二條 在基金投資管理過程中應十分重視流動性風險的控制和管理。研究部風險管理組負責建立完備的基金流動性監(jiān)測、分析和評價系統(tǒng)，以對各基金的流動性實行實時管理。第八十三條 控制基金流動性風險主要從兩個方面著手：首先是構成投資組合的主體，即個股要保證一定的流動性，這是滿足流動性要求的基礎。主要考察個股的變現(xiàn)速度（換手率、變現(xiàn)壓力等）和變現(xiàn)損失（買賣價差、沖擊成本等）；其次是整個投資組合要保證一定的流動性，一是現(xiàn)金和國債持有比例，二是滿足基本流動性要求的具有不同流動性特征的股票的合理調(diào)配，在滿足流動性要求的前提下，追求整體回報的最大化。第十章 附 則第八十四條 本制度依據(jù)現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)的有關規(guī)定而制定，公司將適時根據(jù)有關法規(guī)的要求和公司業(yè)務的發(fā)展作進一步的調(diào)整和完善；如遇有關法律、法規(guī)作出調(diào)整與本制度不一致時，公司將依據(jù)新的法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第八十五條 本制度由公司負責解釋，經(jīng)董事長批準后執(zhí)行。42 / 42