金融學(xué)培訓(xùn)資料-資料下載頁
2025-04-02 00:23本頁面
【正文】 決定不購買汽車交通險(xiǎn)屬于（ ）。A、風(fēng)險(xiǎn)回避B、預(yù)防并控制損失C、風(fēng)險(xiǎn)留存D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移正確答案：C 上題中，如果該生產(chǎn)商出售一份以原料為基礎(chǔ)資產(chǎn)的期貨合約，那么該生產(chǎn)商在做（ ）。A、套期保值B、保險(xiǎn)C、分散投資D、投機(jī)正確答案：D 上題中，如果該生產(chǎn)商購買一份以原料為基礎(chǔ)資產(chǎn)的看跌期權(quán)合約，那么該生產(chǎn)商在做（ ）。A、套期保值B、保險(xiǎn)C、分散投資D、投機(jī)正確答案：D 一般而言，風(fēng)險(xiǎn)與收益會(huì)呈現(xiàn)（ ）的關(guān)系。A、正比率B、反比率C、不確定D、以上都有可能正確答案：A 1上題中，該股票的標(biāo)準(zhǔn)差為（ ）。A、%B、58%C、%D、%正確答案：B 1兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)如果相關(guān)系數(shù)等于1，那么它們構(gòu)成的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)于全部投資于其中的高風(fēng)險(xiǎn)的單項(xiàng)資產(chǎn)來說會(huì)（ ）。A、增大B、降低C、不變D、不確定正確答案：B 1證券A的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，證券B的預(yù)期收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，若各投資50%，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（ ）。A、16%B、%C、%D、%正確答案：B 1某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為18%，無風(fēng)利率為5%。如果想用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為12%的投資組合，那么投資于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率應(yīng)為（ ）。A、%B、%C、%D、%正確答案：C 1上題中，投資于A股票的比率為（ ）。A、25%B、125%C、50%D、75%正確答案：D 1無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率為7%，某股票A的預(yù)期收益率為15%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，如果由無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和股票A構(gòu)成的投資組合的預(yù)期收益率為13%，那么該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（ ）。A、15%B、20%C、0D、17%正確答案：A 1相關(guān)系數(shù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響為（ ）。A、當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，等額投資多種股票的組合標(biāo)準(zhǔn)差就是各自標(biāo)準(zhǔn)差的簡單算術(shù)平均數(shù)B、證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果也就越明顯C、當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，投資組合曲線必然向右彎曲D、當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，投資多種股票的資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差就是各股票標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值正確答案：A,B,D 1資本市場線（CML）模型的重要意義和作用在于（ ）。A、它揭示了資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)只與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)而不是總風(fēng)險(xiǎn)B、它揭示了市場只對(duì)投資者所承擔(dān)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C、它為投資者采取消極的投資方法提供了理論依據(jù)D、它為追求高收益率的投資者提供了投資理論依據(jù)正確答案：A,C 1β系數(shù)是用來衡量資產(chǎn)（ ）的指標(biāo)。A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C、總風(fēng)險(xiǎn)D、特有風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A 盡管人們對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度不同，但是，根據(jù)馬科維茨的資產(chǎn)組合理論，人們應(yīng)該根據(jù)自己所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度選擇（ ）。A、投資于風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的比率B、投資于最小方差點(diǎn)資產(chǎn)的比率C、在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合有效邊界切點(diǎn)連線上的位置D、以上沒有正確答案正確答案：C
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