【正文】 62．銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括哪些方面？（ ）A 競(jìng)爭(zhēng)準(zhǔn)入B 機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入C 業(yè)務(wù)準(zhǔn)入D 高級(jí)管理人員準(zhǔn)入E 風(fēng)險(xiǎn)管理模型準(zhǔn)入三、判斷題（共20題，每題1分，共計(jì)20分）請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。1．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是獨(dú)立于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)之外的風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行需要第一章采取完全不同的方法進(jìn)行管理。（ ）2．投資者在期望收益相同的條件下，愿意選擇標(biāo)準(zhǔn)差更大的投資，而在相同的標(biāo)準(zhǔn)差水平，愿意選擇收益更高的投資機(jī)會(huì)。（ ）3．信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)，從而給債權(quán)人導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 4．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的職能基本相同，都負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析第二章和報(bào)告，并進(jìn)行相應(yīng)決策（ ）5．客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的評(píng)級(jí)。（ 第三章）6．內(nèi)部評(píng)級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是一回事，都是《巴塞爾新資本協(xié)議》所提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法（ ）7．壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。（ ）8．信用模型在建立過(guò)程中不得不依賴許多主觀性很強(qiáng)的假設(shè)，參數(shù)估計(jì)因數(shù)據(jù)局限也難保證其準(zhǔn)確性，因此，信用模型的有效性檢驗(yàn)是非常必要的。（ ）9．商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本是用來(lái)抵御信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失和非預(yù)期損失所需的資本。（ ）10．信貸資產(chǎn)證券化是將缺乏流動(dòng)性但具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過(guò)結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場(chǎng)上出售和流通的證券，這樣有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量，擴(kuò)大資金來(lái)源，緩解資本充足壓力。（ ）11．商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)列入交易賬戶。（ ）第四章12．由于買(mǎi)入期權(quán)的買(mǎi)方付出了期權(quán)費(fèi)，而存在期權(quán)不能被執(zhí)行的可能，所以買(mǎi)方的風(fēng)險(xiǎn)高于賣(mài)方的風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 13．管理控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的辦法主要包括限額管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖以及配置經(jīng)濟(jì)資本的對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的方法。（ ）　14．銀行代客買(mǎi)賣(mài)的頭寸要列入銀行的交易賬戶。（ ）　15．操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。（ 第五章）16． 隨著業(yè)務(wù)外包，相應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)也就轉(zhuǎn)移到了外包服務(wù)提供商那里，因此商業(yè)銀行無(wú)需再對(duì)這部分風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。（ ）17．對(duì)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行而言，操作風(fēng)險(xiǎn)主要發(fā)生在表內(nèi)業(yè)務(wù)中。（ ）18．銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在錯(cuò)誤造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要體現(xiàn)在財(cái)會(huì)制度不完善，管理流程不清晰，財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。（ ）19．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種綜合風(fēng)險(xiǎn)，是商業(yè)銀行其他各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)和最終結(jié)果。（ ）第六章 20．商業(yè)銀行的流動(dòng)性和盈利性是一對(duì)相互排斥的目標(biāo)，為了保持流動(dòng)性，就得犧牲盈利性，為了保持盈利性，就可能使流動(dòng)性狀況變差。（ ） 21．商業(yè)銀行在計(jì)算可用于提供流動(dòng)性的資產(chǎn)時(shí)，抵押給第三方的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)從中扣除。（ ）22．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)第七章交叉存在、相互作用。（ ）23．商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)具有長(zhǎng)期性、穩(wěn)定性，一經(jīng)制定就應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持貫徹，不可改動(dòng)。（ ）24．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本第八章充足程度三個(gè)方面。（ ）25．一般情況下，當(dāng)外部審計(jì)組織未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管法律的授權(quán)或未接受監(jiān)管當(dāng)局的委托而對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行審計(jì)時(shí)，其工作并不具有風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的性質(zhì)。（ ）26．政府加強(qiáng)監(jiān)管會(huì)阻礙商業(yè)銀行的擴(kuò)張和發(fā)展，限制商業(yè)銀行間的競(jìng)爭(zhēng)。 （ ）風(fēng)險(xiǎn)管理科目》模擬題答案一、單選題（）1第一章，C 2，B 3，B 4，C 5，B 6，C 7，B 8，C 9，B 10，C11，D 12，B 13，B 14，B 15第二章，B 16，A 17，A 18，D 19，D 20，C 21，C 22，C 23第三章，B 24，C 25，C 26，B 27，B 28，A 29，B 30，C 31，A 32，B 33，C 34，C 35，D 36，C 37，A 38，B 39，D 40，D 41，A 42，C43，A 44，A 45，C 46，B 47，C48第四章，C 49，B 50，A 51，B 52，C 53，B 54，B 55，A 56，C57，D 58，C 59，B 60，C 61，C 62，B 63，B64第五章，D 65，B 66，D 67，C 68，D 69，B 70，A 71，A 72，C 73，B 74，B 75，D 76，A 77，B 78，A 79，B 80第六章，B 81，B 82，C 83，A 84，C 85，A 86，B 87，C 88，D 89，A90第七章，D 91，C 92，A 93，B94第八章，B 95，C 96，B 97，D 98，D 99，B 100，C 101，D 102，B 103，D二、多選題（每題1分）1第一章，A E 2，AC 3，ABDE 4，AB 5，BCD 6，ABCE 7，ABCE 8，ABD9第二章，ABCDE 10，ABCDE 11，ABCDE 12，ABCD 13，ABCD 14第三章，AB15，ABD 16，ABCE 17，ABCE 18，ABCDE 19，ACD 20，ABCD21，ABC 22，ABCDE 23，ABCD 24，ABC 25，ABC 26，ABCDE27，ABC 28，ABCDE 29，ABCD 30第三章，ABCE 31，ABCE 32，BCDE 33，ABCDE 34，ABCD 35，AB 36，BC 37，第五章ABCE 38，ABCDE 39，ABCD 40，ACD 41，ABCDE 42，ABCD 43，ABCDE 44，ABC 45，ABCD 46第六章，ABCDE 47，ABCD 48，ABCDE 49，ABCDE 50，ABCDE 51，ABCDE 52第七章，ABCDE 53，ABCD 54，AB 55第八章，ABCD 56，ABCD 57，ABC 58，ABCDE 59，ABCDE 60，BCD 61，ABCDE 62，BCD 三、判斷題（每題1分）1第一章，F(xiàn) 2，F(xiàn) 3，F(xiàn) 4第二章，F(xiàn) 5第三章，F(xiàn) 6，F(xiàn) 7，T 8，T 9，F(xiàn) 10，T 11，第四章F 12，F(xiàn) 13，T 14，T 15第五章，F(xiàn) 16，F(xiàn) 17，F(xiàn) 18，T19第六章，T 20，F(xiàn) 21，T22第七章，T 23，F(xiàn)24第八章，T 25，T 26，F(xiàn) 24 / 24