【正文】 （ ）26．政府加強(qiáng)監(jiān)管會(huì)阻礙商業(yè)銀行的擴(kuò)張和發(fā)展，限制商業(yè)銀行間的競(jìng)爭(zhēng)。（ ）22．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)第七章交叉存在、相互作用。（ ）18．銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在錯(cuò)誤造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要體現(xiàn)在財(cái)會(huì)制度不完善，管理流程不清晰，財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。（ ）　14．銀行代客買(mǎi)賣(mài)的頭寸要列入銀行的交易賬戶。（ ）10．信貸資產(chǎn)證券化是將缺乏流動(dòng)性但具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過(guò)結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場(chǎng)上出售和流通的證券，這樣有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量，擴(kuò)大資金來(lái)源，緩解資本充足壓力。（ ） 4．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的職能基本相同，都負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析第二章和報(bào)告，并進(jìn)行相應(yīng)決策（ ）5．客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的評(píng)級(jí)。A 內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià) B 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià)C 內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià) D 監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)E 信息交流與反饋評(píng)價(jià)62．銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括哪些方面？（ ）A 競(jìng)爭(zhēng)準(zhǔn)入B 機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入C 業(yè)務(wù)準(zhǔn)入D 高級(jí)管理人員準(zhǔn)入E 風(fēng)險(xiǎn)管理模型準(zhǔn)入三、判斷題（共20題，每題1分，共計(jì)20分）請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。B　自我評(píng)估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任，主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。A 資產(chǎn)管理模式B 負(fù)債管理模式C 資產(chǎn)負(fù)債管理模式D 負(fù)債和全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式E 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式7．1995年巴林銀行的一位交易員在新加坡期貨交易所進(jìn)行了數(shù)額巨大的衍生產(chǎn)品投機(jī)交易，并違反市場(chǎng)規(guī)定和逃避母公司監(jiān)管操作，致使損失十幾億美元，導(dǎo)致具有悠久歷史的巴林銀行宣布破產(chǎn)，在該事件發(fā)生的過(guò)程中，請(qǐng)指出下面那些主要金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生了？（ ） A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B 操作風(fēng)險(xiǎn)C 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)E 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)8．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化是（ ）組成的。A 管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B 管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度C 管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度D 管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度97．銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循的原則不包括：（ ）A　準(zhǔn)確性原則B　持續(xù)性原則C　及時(shí)性原則D　量化性原則98銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括：（ ）A　風(fēng)險(xiǎn)水平B　風(fēng)險(xiǎn)遷徙C　風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)D　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值99．《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式是：（ ）A 資本/信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B 資本/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）C （核心資本+附屬資本）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D 核心資本+附屬資本/信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)100．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則不包括：（ ）A 全面性原則B　持續(xù)性原則C　深入性原則D　審慎性原則101．外部審計(jì)的特點(diǎn)是：（ ）A 獨(dú)立性B 公正性C 專業(yè)性D 以上都是102．銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（ ）。92．制定以( )為導(dǎo)向的、全面、系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法。（ ）　A　由表及里原則B　自下而上原則C　由已知到未知原則D　由淺入深原則76．商業(yè)銀行最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是：（ ）A 柜臺(tái)業(yè)務(wù)B 法人信貸業(yè)務(wù)C 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D 資金交易業(yè)務(wù)77．從長(zhǎng)期來(lái)看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為：（ ）A 40%B 30% C 20%D 10% 78．從長(zhǎng)期來(lái)看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為：（ ）A 40%B 30% C 20%D 10% 79．從長(zhǎng)期來(lái)看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為：（ ）A 40%B 30% C 20%D 10% 80．商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性是指：( 第六章) A 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金C 商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少D 商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小81．如果商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，那么在短期內(nèi)可能面臨什么風(fēng)險(xiǎn)？（ ） A 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B 負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D 以上都不是82．根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)：（ ）A?。玻担?。担埃　７５％D?。梗埃?3．根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性資產(chǎn)余額和流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于：（ ）A　２５％B?。担埃　７５％D?。梗埃?4．如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一方面居民大量提取存款買(mǎi)房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)是：（ ）A　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D　操作風(fēng)險(xiǎn)85．商業(yè)銀行針對(duì)敏感負(fù)債的流動(dòng)性儲(chǔ)備，通常為總額的多少比例？（ ）A 80%B 30%C 15%D 以上都不對(duì)86．針對(duì)脆弱資金，為管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，通常商業(yè)銀行以流動(dòng)資產(chǎn)的形式持有其多少比例（ ）A 80%B 30%C 15%D 以上都不對(duì)87．對(duì)于核心存款，通常商業(yè)銀行僅將其（ ）投入流動(dòng)性資產(chǎn)。A 15%，20% B 12%。 61．巴塞爾委員會(huì)要求在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，必須將計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該值不得低于（ ）：A 5B 4C 3D 262．以下關(guān)于久期缺口論述正確的是：（ ）A 如果久期缺口為負(fù)，如果市場(chǎng)利率上升，那么銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加B 如果久期缺口為負(fù)，如果市場(chǎng)利率上升，那么銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少C 如果久期缺口為正，如果市場(chǎng)利率下降，那么銀行的市場(chǎng)價(jià)值會(huì)減少D 以上都不對(duì)63．在持有期為10天、置信水平為99％的情況下，若銀行對(duì)某一項(xiàng)資產(chǎn)組合所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR為100萬(wàn)元，則表明該資產(chǎn)組合（ ）。按照短邊法計(jì)算出的總敞口頭寸為：（ ）A　370萬(wàn)B　280萬(wàn)C 1020萬(wàn)D　650萬(wàn)58．一個(gè)美式股票買(mǎi)入期權(quán)(CALL OPTION)在期限內(nèi)某時(shí)刻的期權(quán)報(bào)價(jià)是$15,而期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是$100,股票價(jià)格為$110，則該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值分別是（ ）。A 信用等級(jí)B 違約概率C 信用等級(jí)和違約概率D 信用等級(jí)和違約損失率37．CreditMonitor 模型將企業(yè)向銀行的借款視為：（ ）A 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)B 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)C 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)D 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)38．客戶的信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了（ ）等發(fā)展階段。C　以上都是D　以上都不是28．以下說(shuō)法屬于橫向多元化企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易特征的是：（ ） A　集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)及債務(wù)重組。A 高級(jí)管理層B 風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)C 董事會(huì)D 監(jiān)事會(huì)21．風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告是（