【正文】 ）的核心職能。A 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D 風(fēng)險(xiǎn)分散7．下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的論述正確的是：（ ）A 經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本B 一般說來會(huì)計(jì)資本大于經(jīng)濟(jì)資本C 會(huì)計(jì)資本小于經(jīng)濟(jì)資本D 使用經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量優(yōu)于會(huì)計(jì)資本，因此經(jīng)濟(jì)資本指標(biāo)可以完全替代會(huì)計(jì)資本8．商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（ ）兩個(gè)方面。1．風(fēng)險(xiǎn)是指：（ 第一章） A　未來的損失B　未來的期望收益C　未來結(jié)果的不確定性D　未來收益的分布2．風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ ）的基本規(guī)律。 A 高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B 高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C 無風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益D 低風(fēng)險(xiǎn)高收益、無風(fēng)險(xiǎn)無收益3．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為（ ）四種風(fēng)險(xiǎn)。A 資本金管理和負(fù)債管理B 資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C 績效考核和風(fēng)險(xiǎn)管理D 流動(dòng)性管理和績效考核9．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于：（ ）A 8%B 4% C 12% D 6%10．已知a項(xiàng)目的投資半年收益率為5%，b 項(xiàng)目的年收益率為7%，c 項(xiàng)目的季度收益率為3%，那么三個(gè)項(xiàng)目的年收益率排序?yàn)椋? ) A abc B acb C cab D bac11．已知一股票的各種收益率的可能性及相應(yīng)發(fā)生概率如下表所示，概率收益率20%30%15%10%20%那么該股票的預(yù)期收益率為：( ) A 15% B 20% C 30% D 6%12．投資者把他的財(cái)富的30%、70%投資于收益為6%的國庫券，則該資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：( ) A B C D 13．上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：（ ）A B C D 1. 214．如果第一個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為6％，第二個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為3％，那么投資者通常選擇哪個(gè)資產(chǎn)組合來投資（ ）。A 高級(jí)管理層B 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門D 監(jiān)事會(huì)22. 商業(yè)銀行完整的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以依次概括為( ) 四個(gè)主要步驟。B　上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料C　以上都是D　以上都不是29． 根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為（ ）A 緊密型企業(yè)集團(tuán)和松散型企業(yè)集團(tuán)B 縱向一體化企業(yè)集團(tuán)和橫向多元化企業(yè)集團(tuán)C 工業(yè)化企業(yè)集團(tuán)和商業(yè)化企業(yè)集團(tuán)D 國內(nèi)企業(yè)集團(tuán)和國際企業(yè)集團(tuán)30．2001年，我國監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，即把貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類，其中不屬于不良貸款是指 （ ）A 正常和次級(jí)B 次級(jí)、可疑和損失C 正常和關(guān)注D 可疑和損失 31．信用局評(píng)分主要是針對(duì)：（ ）A 個(gè)人客戶B 單一企業(yè)客戶C 集團(tuán)企業(yè)客戶D 以上都是32．新資本協(xié)議明確要求，銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)基于二維評(píng)級(jí)體系：分別是（ ）A 違約概率和信用評(píng)級(jí)B 客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)C 違約概率和債項(xiàng)評(píng)級(jí)D 違約頻率和違約損失率33．違約概率和違約頻率的區(qū)別是：（ ）A 違約概率不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)B 違約概率是事后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，而違約頻率模型是做出前的事先預(yù)測(cè)C 違約概率是模型做出的事先預(yù)測(cè)，而違約頻率是事后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果D 違約頻率用于對(duì)模型的返回檢驗(yàn)34．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)一年期違約概率與（ ）中的較高者。A 定性分析、定量分析、模型分析B 專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析C 定性分析、定量分析、綜合分析D 信用評(píng)分法、定量分析、專家判斷法39．在諸多專家分析系統(tǒng)中，對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛。A 內(nèi)在價(jià)值為$15，時(shí)間價(jià)值為$0；B 內(nèi)在價(jià)值為$5，時(shí)間價(jià)值為$5；C 內(nèi)在價(jià)值為$10，時(shí)間價(jià)值為$5；D 內(nèi)在價(jià)值為$10，時(shí)間價(jià)值為$15。A 在未來的10天中交易中，有99％的概率保證其損失超過100萬元B 在未來的10天中交易中，有99％的概率保證其損失不會(huì)超過100萬元C 在未來的10天中交易中，有 1％的概率保證其損失不會(huì)超過99萬元D 在未來的10天中交易中，有1％的概率保證其損失超過99萬元64．以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：（ 第五章）A 頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤B 多戶頭支票欺詐C 交易品種未經(jīng)授權(quán)D 銀行內(nèi)部發(fā)生的性別／種族歧視事件65．某商業(yè)銀行由于電腦系統(tǒng)故障而被迫中斷營業(yè)，由此造成巨大損失，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的那一類因素造成的？（ ）A 人員因素B 系統(tǒng)缺陷C 外部事件D 內(nèi)部流程66．以下哪一項(xiàng)不是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的可選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法。20% C 15% ，18% D 12%，18%69．在操作風(fēng)險(xiǎn)的損失計(jì)量和驗(yàn)證中，巴塞爾委員會(huì)要求商業(yè)銀行具備至少（ ）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A 80%B 30%C 15%D 以上都不對(duì)88．為了保持商業(yè)銀行貸款的流動(dòng)性需求，對(duì)于已經(jīng)發(fā)放的貸款，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)保持多少比例以應(yīng)付貸款客戶可能的提??？（ ）A 80%B 30%C 15%D 100%89．以下商業(yè)銀行的資產(chǎn)中，流動(dòng)性最強(qiáng)的是：（ ）A 短期國庫券B 短期公司債C 存款準(zhǔn)備金D 商業(yè)銀行自用房地產(chǎn)90．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過定期的第七章 （ ），保證聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行效果。A 風(fēng)險(xiǎn)B 計(jì)劃C 業(yè)務(wù)D 管理93．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從商業(yè)銀行的宏觀層面、微觀層面和（ ）層面入手。A 區(qū)域準(zhǔn)入 B 高級(jí)管理人員準(zhǔn)入C 產(chǎn)品準(zhǔn)入 D 注冊(cè)準(zhǔn)入103．我國商業(yè)銀行應(yīng)于每年（　?。┲耙阅甓葓?bào)告的形式對(duì)外披露信息，并將年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的主要營業(yè)場(chǎng)所，確保公眾能方便、及時(shí)地查閱。 A 風(fēng)險(xiǎn)管理理念B 風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)C 公司治理原則D 風(fēng)險(xiǎn)管理制度E 內(nèi)部控制體系9．我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理原則包括：（ 第二章）A 完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B 明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)C 建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制D 建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度10．商業(yè)銀行完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)當(dāng)包含以下哪些要素？（ ） A　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估B　內(nèi)部控制環(huán)境C　內(nèi)部控制措施D　信息交流與反饋E　監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正11．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括下列哪些部門？ （ ）A 董事會(huì)及其專門委員會(huì)B 監(jiān)事會(huì)C 高級(jí)管理層D 財(cái)務(wù)控制部門、內(nèi)部審計(jì)部門、法律/合規(guī)部門及外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)等具有風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的職能部門E 商業(yè)銀行內(nèi)部專門的風(fēng)險(xiǎn)管理部門12．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括以下哪些步驟？ （ ）A 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D 風(fēng)險(xiǎn)控制E 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖13．商業(yè)銀行信息系統(tǒng)主要工作流程包括：（ ）A 數(shù)據(jù)收集B 數(shù)據(jù)處理C 信息傳遞D 信息系統(tǒng)安全管理E 信息更新14．按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為：（ 第三章）A 法人客戶 B 個(gè)人客戶 C 企業(yè)客戶 D 集團(tuán)客戶 E 機(jī)構(gòu)客戶15．單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析主要的內(nèi)容：（ ）A 財(cái)務(wù)報(bào)表分析B 財(cái)務(wù)比率分析C 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析D 現(xiàn)金流量分析E 經(jīng)營管理狀況16．商業(yè)銀行要要善于使用各種財(cái)務(wù)比率指標(biāo)以幫助評(píng)價(jià)公司的財(cái)務(wù)狀況。C　自我評(píng)估的主要策略是改變企業(yè)文化，把風(fēng)險(xiǎn)管理納入那些具備判斷控制能力的員工的業(yè)務(wù)體系內(nèi)。1．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是獨(dú)立于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)之外的風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行需要第一章采取完全不同的方法進(jìn)行管理。（ 第三章）6．內(nèi)部評(píng)級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是一回事，都是《巴塞爾新資本協(xié)議》所提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法（ ）7．壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。（ ）11．商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)列入交易賬戶。（ ）　15．操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。（ ）19．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種綜合風(fēng)險(xiǎn)，是商業(yè)銀行其他各類風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)和最終結(jié)果。（ ）23．商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)具有長期性、穩(wěn)定性，一經(jīng)制定就應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持貫徹，不可改動(dòng)。 （ ）風(fēng)險(xiǎn)管理科目》模擬題答案一、單選題（）1第一章，C 2，B 3，B 4，C 5，B 6，C 7，B 8，C 9，B 10，C11，D 12，B 13，B 14，B 15第二章，B 16，A 17，A 18，D 19，D 20，C 21，C 22，C 23第三