【正文】 ）的核心職能。A 風(fēng)險規(guī)避B 風(fēng)險對沖C 風(fēng)險轉(zhuǎn)移D 風(fēng)險分散7．下列關(guān)于經(jīng)濟資本的論述正確的是：（ ）A 經(jīng)濟資本就是會計資本B 一般說來會計資本大于經(jīng)濟資本C 會計資本小于經(jīng)濟資本D 使用經(jīng)濟資本計量優(yōu)于會計資本，因此經(jīng)濟資本指標可以完全替代會計資本8．商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（ ）兩個方面。1．風(fēng)險是指：（ 第一章） A　未來的損失B　未來的期望收益C　未來結(jié)果的不確定性D　未來收益的分布2．風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ ）的基本規(guī)律。 A 高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益B 高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益C 無風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益D 低風(fēng)險高收益、無風(fēng)險無收益3．市場風(fēng)險分為（ ）四種風(fēng)險。A 資本金管理和負債管理B 資產(chǎn)管理和負債管理C 績效考核和風(fēng)險管理D 流動性管理和績效考核9．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于：（ ）A 8%B 4% C 12% D 6%10．已知a項目的投資半年收益率為5%，b 項目的年收益率為7%，c 項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益率排序為：( ) A abc B acb C cab D bac11．已知一股票的各種收益率的可能性及相應(yīng)發(fā)生概率如下表所示，概率收益率20%30%15%10%20%那么該股票的預(yù)期收益率為：( ) A 15% B 20% C 30% D 6%12．投資者把他的財富的30%、70%投資于收益為6%的國庫券，則該資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：( ) A B C D 13．上題中投資者的標準差為：（ ）A B C D 1. 214．如果第一個資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8％，標準差為6％，第二個資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8％，標準差為3％，那么投資者通常選擇哪個資產(chǎn)組合來投資（ ）。A 高級管理層B 風(fēng)險管理委員會C 風(fēng)險管理部門D 監(jiān)事會22. 商業(yè)銀行完整的風(fēng)險管理流程可以依次概括為( ) 四個主要步驟。B　上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料C　以上都是D　以上都不是29． 根據(jù)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系不同，企業(yè)集團可以分為（ ）A 緊密型企業(yè)集團和松散型企業(yè)集團B 縱向一體化企業(yè)集團和橫向多元化企業(yè)集團C 工業(yè)化企業(yè)集團和商業(yè)化企業(yè)集團D 國內(nèi)企業(yè)集團和國際企業(yè)集團30．2001年，我國監(jiān)管當局出臺了貸款風(fēng)險分類的指導(dǎo)原則，即把貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，其中不屬于不良貸款是指 （ ）A 正常和次級B 次級、可疑和損失C 正常和關(guān)注D 可疑和損失 31．信用局評分主要是針對：（ ）A 個人客戶B 單一企業(yè)客戶C 集團企業(yè)客戶D 以上都是32．新資本協(xié)議明確要求，銀行的內(nèi)部評級應(yīng)基于二維評級體系：分別是（ ）A 違約概率和信用評級B 客戶評級和債項評級C 違約概率和債項評級D 違約頻率和違約損失率33．違約概率和違約頻率的區(qū)別是：（ ）A 違約概率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)B 違約概率是事后的統(tǒng)計結(jié)果，而違約頻率模型是做出前的事先預(yù)測C 違約概率是模型做出的事先預(yù)測，而違約頻率是事后的統(tǒng)計結(jié)果D 違約頻率用于對模型的返回檢驗34．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級一年期違約概率與（ ）中的較高者。A 定性分析、定量分析、模型分析B 專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析C 定性分析、定量分析、綜合分析D 信用評分法、定量分析、專家判斷法39．在諸多專家分析系統(tǒng)中，對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛。A 內(nèi)在價值為$15，時間價值為$0；B 內(nèi)在價值為$5，時間價值為$5；C 內(nèi)在價值為$10，時間價值為$5；D 內(nèi)在價值為$10，時間價值為$15。A 在未來的10天中交易中，有99％的概率保證其損失超過100萬元B 在未來的10天中交易中，有99％的概率保證其損失不會超過100萬元C 在未來的10天中交易中，有 1％的概率保證其損失不會超過99萬元D 在未來的10天中交易中，有1％的概率保證其損失超過99萬元64．以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：（ 第五章）A 頭寸故意計價錯誤B 多戶頭支票欺詐C 交易品種未經(jīng)授權(quán)D 銀行內(nèi)部發(fā)生的性別／種族歧視事件65．某商業(yè)銀行由于電腦系統(tǒng)故障而被迫中斷營業(yè)，由此造成巨大損失，這種風(fēng)險屬于操作風(fēng)險中的那一類因素造成的？（ ）A 人員因素B 系統(tǒng)缺陷C 外部事件D 內(nèi)部流程66．以下哪一項不是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的可選擇的操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法。20% C 15% ，18% D 12%，18%69．在操作風(fēng)險的損失計量和驗證中，巴塞爾委員會要求商業(yè)銀行具備至少（ ）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A 80%B 30%C 15%D 以上都不對88．為了保持商業(yè)銀行貸款的流動性需求，對于已經(jīng)發(fā)放的貸款，商業(yè)銀行應(yīng)當保持多少比例以應(yīng)付貸款客戶可能的提??？（ ）A 80%B 30%C 15%D 100%89．以下商業(yè)銀行的資產(chǎn)中，流動性最強的是：（ ）A 短期國庫券B 短期公司債C 存款準備金D 商業(yè)銀行自用房地產(chǎn)90．聲譽風(fēng)險管理應(yīng)當成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過定期的第七章 （ ），保證聲譽風(fēng)險管理政策的執(zhí)行效果。A 風(fēng)險B 計劃C 業(yè)務(wù)D 管理93．戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從商業(yè)銀行的宏觀層面、微觀層面和（ ）層面入手。A 區(qū)域準入 B 高級管理人員準入C 產(chǎn)品準入 D 注冊準入103．我國商業(yè)銀行應(yīng)于每年（　?。┲耙阅甓葓蟾娴男问綄ν馀缎畔ⅲ⒛甓葓蟾嬷梅旁谏虡I(yè)銀行的主要營業(yè)場所，確保公眾能方便、及時地查閱。 A 風(fēng)險管理理念B 風(fēng)險管理知識C 公司治理原則D 風(fēng)險管理制度E 內(nèi)部控制體系9．我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理原則包括：（ 第二章）A 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B 明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)C 建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D 建立完善的信息報告和信息披露制度10．商業(yè)銀行完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)當包含以下哪些要素？（ ） A　風(fēng)險識別與評估B　內(nèi)部控制環(huán)境C　內(nèi)部控制措施D　信息交流與反饋E　監(jiān)督、評價與糾正11．商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織包括下列哪些部門？ （ ）A 董事會及其專門委員會B 監(jiān)事會C 高級管理層D 財務(wù)控制部門、內(nèi)部審計部門、法律/合規(guī)部門及外部風(fēng)險監(jiān)督機構(gòu)等具有風(fēng)險管理職責(zé)的職能部門E 商業(yè)銀行內(nèi)部專門的風(fēng)險管理部門12．商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括以下哪些步驟？ （ ）A 風(fēng)險識別B 風(fēng)險計量C 風(fēng)險監(jiān)測D 風(fēng)險控制E 風(fēng)險對沖13．商業(yè)銀行信息系統(tǒng)主要工作流程包括：（ ）A 數(shù)據(jù)收集B 數(shù)據(jù)處理C 信息傳遞D 信息系統(tǒng)安全管理E 信息更新14．按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為：（ 第三章）A 法人客戶 B 個人客戶 C 企業(yè)客戶 D 集團客戶 E 機構(gòu)客戶15．單一法人客戶的財務(wù)狀況分析主要的內(nèi)容：（ ）A 財務(wù)報表分析B 財務(wù)比率分析C 行業(yè)風(fēng)險分析D 現(xiàn)金流量分析E 經(jīng)營管理狀況16．商業(yè)銀行要要善于使用各種財務(wù)比率指標以幫助評價公司的財務(wù)狀況。C　自我評估的主要策略是改變企業(yè)文化，把風(fēng)險管理納入那些具備判斷控制能力的員工的業(yè)務(wù)體系內(nèi)。1．流動性風(fēng)險是獨立于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等風(fēng)險之外的風(fēng)險，因此商業(yè)銀行需要第一章采取完全不同的方法進行管理。（ 第三章）6．內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系是一回事，都是《巴塞爾新資本協(xié)議》所提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法（ ）7．壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評估所有風(fēng)險因素變化的整體效應(yīng)。（ ）11．商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)列入交易賬戶。（ ）　15．操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。（ ）19．流動性風(fēng)險是一種綜合風(fēng)險，是商業(yè)銀行其他各類風(fēng)險的集中體現(xiàn)和最終結(jié)果。（ ）23．商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當具有長期性、穩(wěn)定性，一經(jīng)制定就應(yīng)當堅持貫徹，不可改動。 （ ）風(fēng)險管理科目》模擬題答案一、單選題（）1第一章，C 2，B 3，B 4，C 5，B 6，C 7，B 8，C 9，B 10，C11，D 12，B 13，B 14，B 15第二章，B 16，A 17，A 18，D 19，D 20，C 21，C 22，C 23第三