【正文】 則 15信用衍生產(chǎn)品包括：ＡＢＣＤ Ａ總收益互換 Ｂ信用違約互換 Ｃ信用價差衍生產(chǎn)品 Ｄ信用聯(lián)動票據(jù) Ｅ股票期權(quán) 16計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要以下哪些變量？ＡＢＣ Ａ　違約概率 Ｂ　違約損失率 Ｃ　違約風(fēng)險暴露 Ｄ　期限 Ｅ　行業(yè)風(fēng)險指數(shù) 17對企業(yè)信用風(fēng)險分析的５Cs指標(biāo)包括哪些方面？　ＡＢＣＤＥ Ａ　品德 Ｂ　資本 Ｃ　還款能力 Ｄ　抵押 Ｅ　經(jīng)營環(huán)境 18信用風(fēng)險組合模型包括：BCD ACreditMonitor BCreditMetrics CCreditPortfolioView DCreditRisk+ EVaR 19根據(jù)無套利均衡原理，在０期為了計算某貨幣第２期到第３期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是：ＢＣＤ Ａ銀行間的短期利率水平 Ｂ第０期到第１期的即期利率 Ｃ第１期到第２期的遠(yuǎn)期利率 Ｄ３年期的即期利率 Ｅ市場在３期內(nèi)的平均利率水平 20期權(quán)的價值由哪幾部分組成？ＡＢ Ａ　時間價值 Ｂ　內(nèi)在價值 Ｃ　執(zhí)行價格 Ｄ　標(biāo)地資產(chǎn)價格 Ｅ　無風(fēng)險利率 21公允價值的計量方式有哪幾種？ABCD A直接使用可獲得的市場價格 B使用公認(rèn)的模型估算市場價格 C根據(jù)實際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性 D使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突 E根據(jù)資產(chǎn)獲得時的歷史成本 22以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是：ＡＣＥ Ａ　當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲 Ｂ　當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲 Ｃ　當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲 Ｄ當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲 Ｅ當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響 23收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示：ＡＣ Ａ資產(chǎn)的到期期限 Ｂ資產(chǎn)的不同市場價值 Ｃ資產(chǎn)的到期收益率 Ｄ資產(chǎn)的現(xiàn)值 Ｅ資產(chǎn)的當(dāng)期收益率 24市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性是：ＡＢＣＤＥ Ａ　忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異 Ｂ　缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險 Ｃ　大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響 Ｄ缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響 Ｅ　缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異 25操作風(fēng)險的成因主要包括：ＡＢＣＤ Ａ　人員因素 Ｂ　內(nèi)部流程 Ｃ　系統(tǒng)缺陷 Ｄ　外部因素 Ｅ　其他因素 26核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為：BCD A核心員工的知識/技能缺乏 B缺乏足夠后援/替代人員 C相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄 D缺乏崗位輪換機制 E核心員工的欺詐行為 27操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面？ABCD Ａ數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量 B違反系統(tǒng)安全規(guī)定 C系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險 D系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 E系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高 28基本指標(biāo)法的計算中涉及哪幾個變量？ABC A前三年中各年為正的總收入 B前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù) C巴塞爾委員會專門設(shè)定的乘數(shù)因子 D前三年的總收入 E所計量的總的年數(shù) 29根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？ＡＢＣ Ａ　董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu) Ｂ　銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng) Ｃ　銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法 Ｄ　必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu) Ｅ　必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo) 30商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些基本條件？?。粒拢茫?Ａ　完善的公司治理結(jié)構(gòu) Ｂ健全的內(nèi)部控制體系 Ｃ普及合規(guī)管理文化 Ｄ集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng) Ｅ　強大的研發(fā)實力 31以下論述正確的是：ＡＤ Ａ　對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感 Ｂ　對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感 Ｃ　對商業(yè)銀行而言，公司／機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感 Ｄ　對商業(yè)銀行而言，公司／機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感 Ｅ　零售存款客戶和公司／機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感 32商業(yè)銀行經(jīng)營中的三性原則是：ABC A盈利性 B流動性 C安全性 D擴(kuò)張性 E競爭性 33衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個指標(biāo)換算得到？BC A現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B核心存款比例 C貸款總額與總資產(chǎn)比率 D流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率 E大額負(fù)債依賴度 34流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括：ABCD A盈利水平 B產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險水平 C資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) D資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量 E高官層人事更替 35以下哪些是聲譽風(fēng)險管理中應(yīng)強調(diào)的內(nèi)容？ＡＢＣＤＥ　 Ａ　明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念 Ｂ　有明確記載的聲譽風(fēng)險管理流程及政策 Ｃ　深入理解不同利益持有者對自身的期望值 Ｄ　有明確記載的危機處理／決策流程 Ｅ　建設(shè)學(xué)習(xí)型組織 36國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽風(fēng)險管理的最好辦法是：ＡＢＣＤ　 Ａ　推行全面風(fēng)險管理理念 Ｂ　改善公司治理 Ｃ　預(yù)先做好危機防范準(zhǔn)備 Ｄ　確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理 Ｅ　加強對聲譽風(fēng)險的量化分析 37銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：ABCDE A公共性質(zhì)論 B利益沖突論 C債券保護(hù)論 D銀行風(fēng)險論 E適度競爭論 38銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循哪些原則:ABCDE A準(zhǔn)確性原則 B可比性原則 C及時性原則 D持續(xù)性原則 E保密性原則 39我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括：ＡＢＣＤＥ Ａ　不良資產(chǎn)率 Ｂ　不良貸款率 Ｃ　貸款損失準(zhǔn)備率 Ｄ　單一客戶授信集中度 Ｅ　預(yù)期損失率 40我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括：ＡＢＣＤ Ａ　《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 Ｂ　《中國人民銀行法》 Ｃ　《商業(yè)銀行法》 Ｄ　《行政許可法》 Ｅ　《巴塞爾新資本協(xié)議》 三、判斷題 1風(fēng)險就是指損失的大小F 2市場風(fēng)險既有系統(tǒng)性風(fēng)險，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險。T 3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險，而是將風(fēng)險控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益/風(fēng)險的有效性T 4違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風(fēng)險的，都是對信用風(fēng)險的事后檢驗的結(jié)果，一般說來兩者應(yīng)該相等。F 5客戶評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度，同一個債務(wù)人的不同債項可能會有不同的債項評級，同樣，同一個債務(wù)人也會對應(yīng)不同的信用評級。F 6壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評估所有風(fēng)險因素變化的整體效應(yīng)。T 7貸款定價所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。F 8KPMG風(fēng)險定價模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者，不管是高風(fēng)險、低風(fēng)險或是無風(fēng)險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。T 9貸款定價中的風(fēng)險成本和貸款成本，分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。T 10市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織，互相影響的。Ｔ 11公允價值是指在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值　Ｆ 12在投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合可能會位于該有效前沿的西北方?。?13商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽風(fēng)險的范疇。F 14通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。F 15操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。F 16對于商業(yè)銀行來說，為了實現(xiàn)盈利性、流動性和安全性的目標(biāo)，應(yīng)該保持較強的流動性，流動性越強越好。F 17信用風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動性?。?18商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力越強，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險也就越少。F 19《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是巴塞爾委員會在總結(jié)國際銀行監(jiān)管實踐與經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，歸納提出的銀行監(jiān)管的最佳做法，是有效銀行監(jiān)管的最高要求及規(guī)范做法。Ｆ 20隨著外部審計的不斷完善和壯大，將會逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計的功能。F23 / 23