【正文】 C．投資的存貨增加D．政府消費(fèi) 15．金融市場(chǎng)最主要、最基本的功能是（）。首先推進(jìn)（）改革，全面推行商業(yè)化運(yùn)作，主要從事中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)。 1．（）是中國(guó)的中央銀行，負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行貨幣政策。 A．中國(guó)銀行B．中國(guó)人民銀行C．國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行D．中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 2．銀監(jiān)會(huì)對(duì)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員的任職資格進(jìn)行審查核準(zhǔn)屬于監(jiān)管措施中的（）。對(duì)政策性業(yè)務(wù)要實(shí)行（）。 A．優(yōu)化資源配置功能B．經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)功能C．貨幣資金融通功能D．定價(jià)功能 16．下列金融市場(chǎng)中不屬于場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)的是（）。 A．高B．低C．一樣D．不一定 24．定期存款中存款方式不屬于整筆存入的是（）。 A．關(guān)注類(lèi)貸款、次級(jí)類(lèi)貸款、可疑類(lèi)貸款B．關(guān)注類(lèi)貸款、可疑類(lèi)貸款、損失類(lèi)貸款 C．次級(jí)類(lèi)貸款、可疑類(lèi)貸款、損失類(lèi)貸款D．正常類(lèi)貸款、可疑類(lèi)貸款、損失類(lèi)貸款 31．貸后管理的期限是（）。 A．需要事前約定交易的幣種、金額和匯率等 B．遠(yuǎn)期外匯升水表示在直接標(biāo)價(jià)法下，遠(yuǎn)期匯率數(shù)值小于即期匯率數(shù)值 C．遠(yuǎn)期外匯交易具有能夠?qū)_匯率風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn) D．可按固定交割日交割，也可由交易的某一方選擇在一定期限內(nèi)的任何一天交割 38．下列融資方式中，（）不適于商業(yè)銀行在遇到短期資金緊張時(shí)獲得資金。（第4頁(yè)） 2．答案A 銀監(jiān)會(huì)對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管措施包括市場(chǎng)準(zhǔn)入、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、監(jiān)管談話(huà)、現(xiàn)場(chǎng)檢查和信息披露監(jiān)管，其中市場(chǎng)準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入，銀監(jiān)會(huì)對(duì)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員的任職資格進(jìn)行審查核準(zhǔn)屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入。首先推進(jìn)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行改革，全面推行商業(yè)化運(yùn)作，主要從事中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)。（第19頁(yè)） 12．答案A 1979年，新中國(guó)第一家信托投資公司——中國(guó)國(guó)際信托投資公司成立。交易所屬于場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)，全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)屬于場(chǎng)外市場(chǎng)。（第40頁(yè)）貨幣政策是國(guó)家調(diào)節(jié)和控制宏觀經(jīng)濟(jì)的主要手段之一，故A選項(xiàng)錯(cuò)誤。 一、投資組合理論 B）。 A．資本金管理和負(fù)債管理 B．資產(chǎn)管理和負(fù)債管理 C．風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核 D．流動(dòng)性管理和績(jī)效考核 8 9風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：Ｃ Ａ　風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí) Ｂ　風(fēng)險(xiǎn)管理制度 Ｃ　風(fēng)險(xiǎn)管理理念 Ｄ　風(fēng)險(xiǎn)管理技能 １０風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指：C AMetrics B以上都不是 15外部評(píng)級(jí)主要依靠：A A 專(zhuān)家定性分析 B 定量分析 C 定性分析和定量分析結(jié)合 D 以上都不對(duì) 16預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：Ａ Ａ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口 Ｂ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額 Ｃ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額 Ｄ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)總額 17中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？Ｄ Ａ　不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 Ｂ　新發(fā)放貸款質(zhì)量情況 Ｃ　新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 Ｄ　以上都是 18信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：Ａ Ａ　商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 Ｂ商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 Ｃ　商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 Ｄ　以上都不對(duì) 19貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括：Ｃ Ａ　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) Ｂ　非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) Ｃ　既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) Ｄ　以上的都不對(duì) 20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：B A15億 B 12億 C 20億 D 30億 21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：Ｄ Ａ　相關(guān)系數(shù)具有線(xiàn)性不變性 Ｂ　相關(guān)系數(shù)用來(lái)衡量的是線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系 Ｃ　相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線(xiàn)性相關(guān) Ｄ　以上都正確 22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是：Ｃ Ａ　客戶(hù)評(píng)級(jí) Ｂ　債項(xiàng)評(píng)級(jí) Ｃ　既有客戶(hù)評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí) Ｄ　以上都不對(duì) 23情景分析用于：B Ａ　測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響 Ｂ　一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響 Ｃ　著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響 Ｄ　A和C 24資產(chǎn)證券化的作用在于：D A 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性 B 增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性 C 是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 D 以上都正確 25在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的？Ｃ Ａ　RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 Ｂ　RAROC＝（貸款年收入－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 Ｃ　RAROC＝（貸款年收入－各項(xiàng)費(fèi)用－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 Ｄ　以上都不對(duì) 26以下屬于客戶(hù)評(píng)級(jí)的專(zhuān)家判斷法的是：Ｄ Ａ?。礐s系統(tǒng) Ｂ?。礟s系統(tǒng) Ｃ　CAMELs系統(tǒng) Ｄ　以上都是 27貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來(lái)：Ａ Ａ　抵銷(xiāo)貸款預(yù)期損失 Ｂ　抵銷(xiāo)貸款非預(yù)期損失 Ｃ　抵銷(xiāo)貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失 Ｄ　以上都不對(duì) 該條件是第2829題的條件 已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類(lèi)法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)，從正常類(lèi)貸款到損失類(lèi)貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億 28根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類(lèi)貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：A A 4億 B 8億 C 10億 D 6億 29 根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類(lèi)貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：B A 2億 B 3億 C 5億 D 10億 30如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：C 31如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是５％，那么該貸款組合中有１０筆貸款違約的概率是：C B C D 32以下屬于客戶(hù)評(píng)級(jí)的專(zhuān)家判斷法的是：Ｄ Ａ　５Cs系統(tǒng) Ｂ　５Ps系統(tǒng) Ｃ　CAMELs系統(tǒng) Ｄ　以上都是 33絕對(duì)信用價(jià)差是指：Ｂ A 不同債券或貸款的收益率之間的差額 B 債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額C10% C利率 B企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示 Ａ企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，Ｂ企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資 Ｂ　A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資 C%,久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 B公司治理結(jié)構(gòu)的完善 51我國(guó)銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是：Ｂ Ａ　《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》 Ｂ　《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》 Ｃ　《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》 Ｄ　《巴塞爾新資本協(xié)議》 52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是：Ａ　 Ａ　建立完善的公司治理結(jié)構(gòu) Ｂ　建立完善內(nèi)部控制體制 Ｃ　加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè) Ｄ　以上都不是 53對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為：B Ａ　操作風(fēng)險(xiǎn)損失 B10%以上都是 57　以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是：C A過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患 59關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)？D A操作風(fēng)險(xiǎn) 61商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指：Ａ　 Ａ40億 D C50億 68商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：Ａ Ａ　資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) Ｂ　負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) Ｃ　流動(dòng)性過(guò)剩 Ｄ　以上都不對(duì) 69戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種：A戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序 D企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán) D25% B擴(kuò)張性 E流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)DD經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn) B貸款的違約回收率 DRisk+模型 DABC ACreditMetrics C直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格 B相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄 D前三年中各年為正的總收入 B擴(kuò)張性 E產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平 CT 3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性T 4違約概率和違約頻率都是用來(lái)衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的，都是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說(shuō)來(lái)兩者應(yīng)該相等。T 10市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。F 19Ｆ 20隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會(huì)逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能。F 6壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量 E現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B巴塞爾委員會(huì)專(zhuān)門(mén)設(shè)定的乘數(shù)因子 D核心員工的欺詐行為 2