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用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析經(jīng)濟(jì)問(wèn)題——以陜西省為例-資料下載頁(yè)

2025-03-25 06:05本頁(yè)面
  

【正文】 。檢驗(yàn)法:Fstatistic Probability Obs*Rsquared Probability TR=c22(9)=,所以(2)式可以通過(guò)LM檢驗(yàn),不存在自相關(guān)(六)多重共線性檢驗(yàn)由(2)式可知,該模型不能通過(guò)t檢驗(yàn)。首先要判斷解釋變量之間是否存在多重共線性,多重共線性的檢驗(yàn)可以利用兩個(gè)解釋變量的相關(guān)性檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方法如下Variable Coefficient Std.Error tStatistic Prob.C X1 Rsquared Meandependentvar AdjustedRsquared .dependentvar R=,解釋變量之間存在多重共線性,所以我們要修改模型,試著消lnGDPi=a lnKi+u i2除多重共線性的影響將b=1a代入模型(1)中,(A為常數(shù))得到:ALi LiVariable Coefficient Std.Error tStatistic Prob.C X1/X2 Rsquared Meandependentvar AdjustedRsquared .dependentvar .ofregression Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid Schwarzcriterion Loglikelihood Fstatistic DurbinWatsonstat Prob(Fstatistic) Y/x2=+(x1/x2)x2() ()R=2F=DW=由這些可以得到修改后的柯布—道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)模型為Y=(XL)(3)
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