時間序列分析考試試題-資料下載頁
2025-03-25 03:33本頁面
【正文】 研究的水平變量各自都是一階差分后平穩(wěn)，受支配于長期分量，但這些變量的某些線性組合也可以是平穩(wěn)的，即所研究變量中的長期分量相互抵消，產(chǎn)生了一個平穩(wěn)的時間序列。六、計算及推導(dǎo)1．解：經(jīng)過償試，模型3取了3階滯后： （） () () ( ) () （），可見殘差序列不存在自相關(guān)性，因此該模型的設(shè)定是正確的。從的參數(shù)值看，其t統(tǒng)計量的絕對值小于臨界值絕對值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。同時，由于時間T的t統(tǒng)計量也小于ADF分布表中的臨界值，因此不能拒絕不存在趨勢項的零假設(shè)。需進(jìn)一步檢驗?zāi)Ｐ? 。經(jīng)試驗，模型2中滯后項取3階： （） () () () （）,模型殘差不存在自相關(guān)性，因此該模型的設(shè)定是正確的。從的參數(shù)值看，其t統(tǒng)計量為正值，大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。同時，常數(shù)項的t統(tǒng)計量也小于ADF分布表中的臨界值，因此不能拒絕不存常數(shù)項的零假設(shè)。需進(jìn)一步檢驗?zāi)Ｐ?。經(jīng)試驗，模型1中滯后項取3階： （） () () () ，殘差不存在自相關(guān)性，因此模型的設(shè)定是正確的。從的參數(shù)值看，其t統(tǒng)計量為正值，大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。至此，可斷定居民消費(fèi)總額時間序列是非平穩(wěn)的。2．解：利用ADF檢驗，經(jīng)過試算，發(fā)現(xiàn)居民消費(fèi)總額是2階單整的，適當(dāng)?shù)臋z驗?zāi)Ｐ蜑椋? （） （）CorrelogramQStatistics檢驗證明隨機(jī)誤差項已不存在自相關(guān)。從的參數(shù)值看，所以拒絕零假設(shè)，認(rèn)為居民消費(fèi)總額的二階差分是平穩(wěn)的時間序列，即居民消費(fèi)總額是2階單整的。3．解：⑴ 長期均衡方程的理論形式為：⑵ 誤差修正項ecm的理論形式為：⑶ 誤差修正模型的理論形式為：⑷ 誤差修正模型中每個待估參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義為：：播種面積對產(chǎn)量的短期產(chǎn)出彈性；：化肥施用量對產(chǎn)量的短期產(chǎn)出彈性；：前個時期對長期均衡的偏離程度對當(dāng)期短期變化的影響系數(shù)。4．解：，令，則即12 / 12
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