時(shí)間序列分析考試試題-資料下載頁(yè)
2025-03-25 03:33本頁(yè)面
【正文】 研究的水平變量各自都是一階差分后平穩(wěn)，受支配于長(zhǎng)期分量，但這些變量的某些線性組合也可以是平穩(wěn)的，即所研究變量中的長(zhǎng)期分量相互抵消，產(chǎn)生了一個(gè)平穩(wěn)的時(shí)間序列。六、計(jì)算及推導(dǎo)1．解：經(jīng)過(guò)償試，模型3取了3階滯后： （） () () ( ) () （），可見(jiàn)殘差序列不存在自相關(guān)性，因此該模型的設(shè)定是正確的。從的參數(shù)值看，其t統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值小于臨界值絕對(duì)值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。同時(shí)，由于時(shí)間T的t統(tǒng)計(jì)量也小于ADF分布表中的臨界值，因此不能拒絕不存在趨勢(shì)項(xiàng)的零假設(shè)。需進(jìn)一步檢驗(yàn)?zāi)Ｐ? 。經(jīng)試驗(yàn)，模型2中滯后項(xiàng)取3階： （） () () () （）,模型殘差不存在自相關(guān)性，因此該模型的設(shè)定是正確的。從的參數(shù)值看，其t統(tǒng)計(jì)量為正值，大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。同時(shí)，常數(shù)項(xiàng)的t統(tǒng)計(jì)量也小于ADF分布表中的臨界值，因此不能拒絕不存常數(shù)項(xiàng)的零假設(shè)。需進(jìn)一步檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?。經(jīng)試驗(yàn)，模型1中滯后項(xiàng)取3階： （） () () () ，殘差不存在自相關(guān)性，因此模型的設(shè)定是正確的。從的參數(shù)值看，其t統(tǒng)計(jì)量為正值，大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。至此，可斷定居民消費(fèi)總額時(shí)間序列是非平穩(wěn)的。2．解：利用ADF檢驗(yàn)，經(jīng)過(guò)試算，發(fā)現(xiàn)居民消費(fèi)總額是2階單整的，適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)?zāi)Ｐ蜑椋? （） （）CorrelogramQStatistics檢驗(yàn)證明隨機(jī)誤差項(xiàng)已不存在自相關(guān)。從的參數(shù)值看，所以拒絕零假設(shè)，認(rèn)為居民消費(fèi)總額的二階差分是平穩(wěn)的時(shí)間序列，即居民消費(fèi)總額是2階單整的。3．解：⑴ 長(zhǎng)期均衡方程的理論形式為：⑵ 誤差修正項(xiàng)ecm的理論形式為：⑶ 誤差修正模型的理論形式為：⑷ 誤差修正模型中每個(gè)待估參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義為：：播種面積對(duì)產(chǎn)量的短期產(chǎn)出彈性；：化肥施用量對(duì)產(chǎn)量的短期產(chǎn)出彈性；：前個(gè)時(shí)期對(duì)長(zhǎng)期均衡的偏離程度對(duì)當(dāng)期短期變化的影響系數(shù)。4．解：，令，則即12 / 12
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