[理學(xué)]貨幣與金融統(tǒng)計(jì)-資料下載頁(yè)
2025-01-14 18:39本頁(yè)面
【正文】 ranger因果檢驗(yàn) –注： Granger因果關(guān)系一個(gè)重要假設(shè)前提：被檢驗(yàn)的時(shí)間序列應(yīng)該是平穩(wěn)的。 檢驗(yàn)步驟 ? 利用軟件檢驗(yàn) Granger因果關(guān)系是否存在 –原假設(shè)：ｙ和ｘ之間不存在 Granger因果關(guān)系 –備擇假設(shè)：ｙ和ｘ之間存在 Granger因果關(guān)系 ? 檢驗(yàn)準(zhǔn)則：Ｐ大于給定顯著性水平（通常等于 ），接受原假設(shè)；否則拒絕。 練習(xí) ? 計(jì)算 rUK和 rUS之間是否存在因果關(guān)系 ? 檢驗(yàn)滬深指數(shù)之間是否存在因果關(guān)系 滯后項(xiàng)的數(shù)目 ? Granger因果關(guān)系成立與否與回歸方程整體顯著性有關(guān)，如果滯后項(xiàng)形成的整體是顯著不為 0，則存在 Granger因果關(guān)系。 ? 引入過多滯后項(xiàng)會(huì)影響整體顯著性。 ? 為避免降低回歸方程整體顯著性，不建議引入過多的滯后項(xiàng) tnjjtiniitit uYXY 111??? ?????? ??tmjjtimiitit uYXX 211??? ?????? ??思考題 ? 收集下述 4個(gè)指標(biāo) 2021年 10月至今的月度數(shù)據(jù)，分析股票市場(chǎng)與其余三個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間長(zhǎng)期均衡關(guān)系。 – 上證綜合指數(shù)收盤價(jià)來描述我國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格及其波動(dòng) , 采用上證指數(shù)的每月末的收盤價(jià)平均值來代表當(dāng)年股價(jià)指數(shù)，記為 y。 – 選取工業(yè)增加值來代表國(guó)家宏觀總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平 ,記為 x1 – 以廣義貨幣供應(yīng)量來代表我國(guó)的貨幣政策 ,記為 x2 – 以商品零售價(jià)格指數(shù)來代表通貨膨脹水平 ,記為 x3 數(shù)據(jù)來源 ? ? 國(guó)研數(shù)據(jù) ? 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 ? 搜狐財(cái)經(jīng)（股票指數(shù)） 講演論文要求 ? 選擇金融領(lǐng)域論文（貨幣發(fā)行量、金融行業(yè)、股票、通貨膨脹、儲(chǔ)蓄研究等），有具體數(shù)據(jù)和方法 ? 論文來源： ，優(yōu)先選擇核心期刊 ? 講演時(shí)間每篇文章 10分鐘 ? 講演成績(jī)占總評(píng)成績(jī) 50% 演講論文思路 ? 美國(guó)普查局 ? 美國(guó)交通統(tǒng)計(jì)局 ? 美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局 ? 美國(guó)國(guó)家農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)署
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1