[理學]貨幣與金融統(tǒng)計-資料下載頁
2025-01-14 18:39本頁面
【正文】 ranger因果檢驗 –注： Granger因果關(guān)系一個重要假設前提：被檢驗的時間序列應該是平穩(wěn)的。 檢驗步驟 ? 利用軟件檢驗 Granger因果關(guān)系是否存在 –原假設：ｙ和ｘ之間不存在 Granger因果關(guān)系 –備擇假設：ｙ和ｘ之間存在 Granger因果關(guān)系 ? 檢驗準則：Ｐ大于給定顯著性水平（通常等于 ），接受原假設；否則拒絕。 練習 ? 計算 rUK和 rUS之間是否存在因果關(guān)系 ? 檢驗滬深指數(shù)之間是否存在因果關(guān)系 滯后項的數(shù)目 ? Granger因果關(guān)系成立與否與回歸方程整體顯著性有關(guān)，如果滯后項形成的整體是顯著不為 0，則存在 Granger因果關(guān)系。 ? 引入過多滯后項會影響整體顯著性。 ? 為避免降低回歸方程整體顯著性，不建議引入過多的滯后項 tnjjtiniitit uYXY 111??? ?????? ??tmjjtimiitit uYXX 211??? ?????? ??思考題 ? 收集下述 4個指標 2021年 10月至今的月度數(shù)據(jù)，分析股票市場與其余三個宏觀經(jīng)濟變量之間長期均衡關(guān)系。 – 上證綜合指數(shù)收盤價來描述我國股票市場價格及其波動 , 采用上證指數(shù)的每月末的收盤價平均值來代表當年股價指數(shù)，記為 y。 – 選取工業(yè)增加值來代表國家宏觀總體經(jīng)濟運行水平 ,記為 x1 – 以廣義貨幣供應量來代表我國的貨幣政策 ,記為 x2 – 以商品零售價格指數(shù)來代表通貨膨脹水平 ,記為 x3 數(shù)據(jù)來源 ? ? 國研數(shù)據(jù) ? 國家統(tǒng)計局 ? 搜狐財經(jīng)（股票指數(shù)） 講演論文要求 ? 選擇金融領域論文（貨幣發(fā)行量、金融行業(yè)、股票、通貨膨脹、儲蓄研究等），有具體數(shù)據(jù)和方法 ? 論文來源： ，優(yōu)先選擇核心期刊 ? 講演時間每篇文章 10分鐘 ? 講演成績占總評成績 50% 演講論文思路 ? 美國普查局 ? 美國交通統(tǒng)計局 ? 美國勞工統(tǒng)計局 ? 美國國家農(nóng)業(yè)統(tǒng)計署
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