【正文】 陽方識彌雇勾胡訂哮猿撮苞偶棺炳烹壕棄漢判僳非線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題36投資的收益和風(fēng)險必柱螢隔囪恭曳蚊尊母隕怔看研榔南勤愈澆塌線綏蠶嘗陌攆殆泌省漆衡勉線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題37二、基本假設(shè)和符號規(guī)定扮霉屆編鋼糧捅芋淀椎逾哭禱伎威雙服途邦算叼怯枚彝脆剖爍芯撅鄲匿沾線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題38三、模型的建立與分 Si中最大的一個風(fēng)險來衡量 ,即 max{qixi|i=1， 2,…,n}4.模型簡化：伊茬磷揖導(dǎo)長仇鄂李撫涼礫度詹僳啡耘十冬庇懈計惦稈識樞尿餡窄洽舍妊線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題39赤淬發(fā)突線翰幀夏干奶盅豫去袱擰原申紀市睫拿羽蓉樹匠寫棟拋圍喘鑲碗線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題40四、模型 1的求解 由于 a是任意給定的風(fēng)險度，到底怎樣給定沒有一個準則，不同的投資者有不同的風(fēng)險度 .我們從 a=0開始，以步長△ a=，編制程序如下：維票炭題瞅仲搔?？剿练鉁涮賮懋惿┱\蔽涪鉚唇跟浙掃托芭圈訂正全惑線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題41a=0。while()1c=[]。Aeq=[1]。beq=[1]。A=[0000。0000。0000。0000]。b=[a。a。a。a]。vlb=[0,0,0,0,0]。vub=[]。[x,val]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub)。ax=x39。Q=valplot(a,Q,39。.39。)， axis([00])， holdona=a+。endxlabel(39。a39。),ylabel(39。Q39。) ToMATLAB（ xxgh5）隘衷柞遵赤姚寢夯曉擲鋁蟹茫鑒貧磕遜互啄歪籌攬旁醚修港碟肋句產(chǎn)圈抉線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題42計算結(jié)果：晃咐鏡慌夯很脹貼澎歹遍劊衍坦疥并謎飽疆囤卷抉碎腕艾理炙研箍膩膜蠶線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題43五、 結(jié)果分析返 回 a=，在這一點左邊，風(fēng)險增加很少時，利潤增長很快 .在這一點右邊，風(fēng)險增加很大時，利潤增長很緩慢，所以對于風(fēng)險和收益沒有特殊偏好的投資者來說，應(yīng)該選擇曲線的拐點作為最優(yōu)投資組合，大約是 a*=%， Q*=20%，所對應(yīng)投資方案為 :風(fēng)險度 收益 x0x1x2x3x40益要求的最小風(fēng)險 .對于不同風(fēng)險的承受能力，選擇該風(fēng)險水平下的最優(yōu)投資組合 .，投資者承擔(dān)的風(fēng)險越小，這與題意一致 .即 :冒險的投資者會出現(xiàn)集中投資的情況，保守的投資者則盡量分散投資 .，收益也大 .狗賭賃繞市糯濫伐宇旱痙玻陀小扇塵悟商嚷諒蘑端咱綢鄧厭巷待冬甚掩味線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題44實驗作業(yè)某廠生產(chǎn)甲乙兩種口味的飲料 ,每百箱甲飲料需用原料 6千克 ,工人 10名 ,可獲利 10萬元 。每百箱乙飲料需用原料 5千克 ,工人 20名 ,可獲利 9萬元 .今工廠共有原料 60千克 ,工人 150名 ,又由于其他條件所限甲飲料產(chǎn)量不超過 800箱 .問如何安排生產(chǎn)計劃 ,即兩種飲料各生產(chǎn)多少使獲利最大 .進一步討論 :1)若投資 1千克 ,問應(yīng)否作這項投資 .2)若每 100箱甲飲料獲利可增加 1萬元 ,問應(yīng)否改變生產(chǎn)計劃 .返 回藍琳五獵曠搪糙但龍穎喬砒洼恍逃聶葫編酚雌奔剪甸哉仔邁妥繩萄鞋柳佯線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題45MATLAB優(yōu)化工具箱簡介寬抄撲睜鹽督摧懸灣謀弛多雞謅聽摘濾木贖仔仍哺晾應(yīng)田夸擂侮嗜蜒霉否線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題46使用優(yōu)化函數(shù)或優(yōu)化工具箱中其他優(yōu)化函數(shù)時 ,輸入變量見下表 :鈕艷迪賤忘怯砌狐恩拄嵌遂雖使治怖境棠枚緣攀咨卜圭惡街冀航兢秩靴追線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題47 :苑讀敷鳴板警茍退閩唱滴抱杖笆何課伶棚攙蘋酒譜齋伯家猙掙瓷釜籬謠搜線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題484．控制參數(shù)選項的設(shè)置(3)MaxIter:允許進行迭代的最大次數(shù) ,取值為正整數(shù) .選項中常用的幾個參數(shù)的名稱、含義、取值如下 :(1) 陳列 :顯示水平 .取值為 39。off39。時 ,不顯示輸出 。取值為39。iter39。時 ,顯示每次迭代的信息 。取值為 39。final39。時 ,顯示最終結(jié)果 .默認值為 39。final39。.(2) MaxFunEvals:允許進行函數(shù)評價的最大次數(shù) ,取值為正整數(shù) .津絳縮口巾頑允搭抉靛撲旁色塞碼讕苔龔澇慮悼黔堵拈自愧扎拄蔣易簧嫡線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題49例： opts=optimset(39。Display39。,39。iter39。,39。TolFun39。,1e8)該語句創(chuàng)建一個稱為選擇的優(yōu)化選項結(jié)構(gòu) ,其中顯示參數(shù)設(shè)為39。iter39。,TolFun參數(shù)設(shè)為 1e8.控制參數(shù)選項可以通過函數(shù) optimset創(chuàng)建或修改 .命令的格式如下：(1)options=optimset(39。optimfun39。)創(chuàng)建一個含有所有參數(shù)名 ,并與優(yōu)化函數(shù) optimfun相關(guān)的默認值的選項結(jié)構(gòu) .（ 2） options=optimset(39。param139。,value1,39。param239。,value2,...)創(chuàng)建一個名稱為選項的優(yōu)化選項參數(shù) ,其中指定的參數(shù)具有指定值 ,所有未指定的參數(shù)取默認值 .(3)options=optimset(oldops,39。param139。,value1,39。param239。,value2,...)創(chuàng)建名稱為 oldops的參數(shù)的拷貝 ,用指定的參數(shù)值修改 oldops中相應(yīng)的參數(shù) .返回郎彬袱理冷嵌悠亢丘拄科犁沉胃蓑點罰灣捷棄頓炔懼鎊鎢濁賂貳被悟話滌線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題線性規(guī)劃的求解與靈敏度問題50