交易業(yè)務(wù)培訓(xùn)材料之二-資料下載頁(yè)
2025-01-11 18:52本頁(yè)面
【正文】 nancial Futures Exchange 33 ?結(jié)算擔(dān)保金制度 ? 結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會(huì)員依交易所的規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金。 ? 結(jié)算擔(dān)保金分為 基礎(chǔ)擔(dān)保金 和 變動(dòng)擔(dān)保金。 ? 基礎(chǔ)擔(dān)保金必須以現(xiàn)金方式繳納，變動(dòng)擔(dān)保金可以以現(xiàn)金或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他資產(chǎn)繳納。 中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 34 ?結(jié)算擔(dān)保金總額計(jì)算及分擔(dān) ? 交易所每季度最后一個(gè)交易日收市后，根據(jù)市場(chǎng)總體情況估計(jì)合約的風(fēng)險(xiǎn)值，并以此為依據(jù)測(cè)算出全市場(chǎng)的結(jié)算擔(dān)保金總額。且交易所有權(quán)在市場(chǎng)總體風(fēng)險(xiǎn)加大的情況下隨時(shí)對(duì)結(jié)算擔(dān)保金總額進(jìn)行調(diào)整。 ? 每個(gè)結(jié)算會(huì)員根據(jù)業(yè)務(wù)量按比例分擔(dān)結(jié)算擔(dān)保金總額。結(jié)算會(huì)員應(yīng)分擔(dān)的結(jié)算擔(dān)保金＝結(jié)算擔(dān)保金總額 （ 20％ 該會(huì)員上一季度日均交易量 /交易所上一季度日均交易量＋ 80％ 該會(huì)員上一季度日均持倉(cāng)量 /交易所上一季度日均持倉(cāng)量）。 中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 35 ?結(jié)算擔(dān)保金動(dòng)用 ? 結(jié)算會(huì)員 結(jié)算準(zhǔn)備金小于零，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的，交易所采取強(qiáng)行平倉(cāng)等措施后，結(jié)算準(zhǔn)備金仍小于零，交易所將先使用該違約會(huì)員的結(jié)算擔(dān)保金補(bǔ)足，不足部分再按比例使用其他結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金。 ? 會(huì)員分?jǐn)偟慕痤~以其繳存的 結(jié)算擔(dān)保金為限 ，其分?jǐn)偙壤秊樵摻Y(jié)算會(huì)員結(jié)算擔(dān)保金余額占當(dāng)前未使用結(jié)算擔(dān)保金總額之比。 ? 交易所使用結(jié)算擔(dān)保金后，有權(quán)向違約結(jié)算會(huì)員 追償。 中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 36 ?風(fēng)險(xiǎn)警示制度 ? 交易所認(rèn)為必要的，可以分別或同時(shí)采取要求 報(bào)告情況 、談話(huà)提醒 、 書(shū)面警示、公開(kāi)譴責(zé)、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告 等措施中的一種或多種，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。 中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 37 ?談話(huà)提醒風(fēng)險(xiǎn) ? 期貨價(jià)格出現(xiàn)異常； ? 會(huì)員或客戶(hù)交易異常； ? 會(huì)員或客戶(hù)持倉(cāng)異常； ? 會(huì)員資金異常； ? 會(huì)員或客戶(hù)涉嫌違規(guī)、違約； ? 交易所接到投訴涉及到會(huì)員或客戶(hù)； ? 會(huì)員涉及司法調(diào)查； ? 交易所認(rèn)定的其他情況 中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 38 ?公開(kāi)譴責(zé) ? 不按交易所要求報(bào)告情況和談話(huà)的； ? 故意隱瞞事實(shí)，瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)重要信息的； ? 故意銷(xiāo)毀違規(guī)違約證明材料 , 不配合交易所調(diào)查的 。 ? 經(jīng)查實(shí)存在欺詐客戶(hù)行為的； ? 經(jīng)查實(shí)參與分倉(cāng)和操縱市場(chǎng)的； ? 交易所認(rèn)定的其他違規(guī)行為。 中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 39 ?風(fēng)險(xiǎn)警示公告 ? 期貨價(jià)格出現(xiàn)異常； ? 期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)較大差距； ? 會(huì)員或客戶(hù)涉嫌違規(guī)、違約； ? 會(huì)員或客戶(hù)交易存在較大風(fēng)險(xiǎn)； ? 交易所認(rèn)定的其他情況。 中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 40 謝 謝 ！ 問(wèn)題與建議： 交易部
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