畢業(yè)答辯模板-北京工業(yè)大學-資料下載頁
2025-01-06 11:43本頁面
【正文】 很強的線性關系 tttt xxy ???? ???? 22110t ~年份， yt ~ 投資額， x1t~ GNP, x2t ~ 物價指數 ?0, ?1, ?2 ~回歸系數 x1t yt x2t yt ?t ~對 t相互 獨立的零均值正態(tài)隨機變量 基本回歸模型的結果與分析 ttt xxy 21 ???MATLAB 統(tǒng)計工具箱 參數 參數估計值 置信區(qū)間 ?0 [ ] ?1 [ ] ?2 [ ] R2= F= p= 剩余標準差 s= 沒有考慮時間序列數據的 滯后性影響 R2＝ ，擬合度高 模型優(yōu)點 模型缺點 可能忽視了隨機誤差存在 自相關 ；如果存在自相關性，用此模型會有不良后果 自相關性的定性診斷 殘差診斷法 ttt yye ???模型殘差 作殘差 et~et1 散點圖 大部分點落在第 1, 3象限 ?t 存在正的自相關 大部分點落在第 2, 4象限 自相關性直觀判斷 在 MATLAB工作區(qū)中輸出 et為隨機誤差 ?t 的估計值 30 20 10 0 10 2030201001020et1 et ?t 存在負的自相關 基本回歸 模型的隨機誤差項 ?t 存在正的自相關 自回歸 性 的 定量診斷 自回歸模型 ttttttt uxxy ?????? ? 122110 , ???????ρ~自相關系數 1|| ???0, ?1, ?2 ~回歸系數 ρ= 0 無 自相關性 ρ 0 ρ 0 如何估計 ρ 如何消除自相關 性 DW統(tǒng)計量 DW檢驗 ut ~對 t相互 獨立的零均值正態(tài)隨機變量 存在負 自相關性 存在正 自相關性 廣義差分法 DW統(tǒng)計量與 DW檢驗 ???????nttnttteeeDW22221 )(檢驗水平 ,樣本容量，回歸變量數目 DW分布 表 ??????????????????nttnttteee222112 ）（ ??12 ??n較大 ? ??????nttnttt eee2221 /??401?1 ?????? DW?DW 4dU 4 4dL dU dL 2 0 正自 相關 負自 相關 不能確定 不能確定 無自相關 20? ??? DW?01? ??? DW? 41? ???? DW?檢驗 臨界值 dL和 dU 由 DW值的大小確定 自相關性 廣義差分變換 )1(0*0 ??? ??以 ?*0, ?1 , ?2 為 回歸系數的普通回歸模型 原模型 DW值 DW檢驗 無自相關 有自相關 廣義差分 繼續(xù)此過程 原模型 新模型 新模型 tttt uxxy ???? *22*11*0* ???步驟 原模型 ttttttt uxxy ?????? ? 122110 , ???????,1* ??? ttt yyy ? 2,1,1,* ??? ? ixxx tiitit ?變換 ）（ ??12 ??DW 21? DW???不能確定 增加數據量；選用其它方法 投資額新模型的建立 DWold dL 作變換 原模型殘差 et 樣本容量 n=20，回歸變量數目 k=3， ?= 查表 臨界值 dL=, dU= DWold= 原模型有正自相關 1* 5 6 2 ??? ttt yyy2,1, 1,* ??? ? ixxx tiitit??????? nttnttteeeDW22221 )(??? DW?DW 4dU 4 4dL dU dL 2 0 正自 相關 負自 相關 不能確定 不能確定 無自相關 新模型的自相關性檢驗 dU DWnew 4dU 新模型殘差 et 樣本容量 n=19，回歸變量數目 k=3， ?= 查表 臨界值 dL=, dU= DWnew= 新模型無自相關性 DW 4dU 4 4dL dU dL 2 0 正自 相關 負自 相關 不能確定 不能確定 無自相關 1,2,21,1,1137 0939 ?????????ttttttxxxxyy*2*1* ttt xxy ???新模型 還原為 原始變量 一階自回歸模型 一階自回歸 模型殘差 et比 基本回歸 模型要小 0 5 10 15 2030201001020新模型 et~ *， 原模型 et~ + 殘差圖比較 0 5 10 15 200100200300400500新模型 ?t ~ *， 新模型 ?t ~ + 擬合圖比較 模型結果比較 ttt xxy 21 ???基本回歸模型 一階自回歸模型 1,2,21,1,1137 0939 ?????????ttttttxxxxyy
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