貨幣銀行學(xué)---第六章商業(yè)銀行-資料下載頁
2025-01-04 01:37本頁面
【正文】 3。?D = ?D（ rd ＋ trt＋ c＋ e） 完整的存款貨幣創(chuàng)造乘數(shù)是： t 例題： ?假設(shè)某商業(yè)銀行吸收到 100萬元的原始現(xiàn)金存款，經(jīng)過一段時(shí)間后，銀行體系派生存款為 400萬元。若商業(yè)銀行的法定存款準(zhǔn)備率為 7%，客戶提取現(xiàn)金比率為 8%，試計(jì)算商業(yè)銀行的超額準(zhǔn)備率。 ?（ 100+400） 247。 100=5 ； 5=1/（ 7%+8%+ e）所以 e=5% 第五節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理 一、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則 三性原則 盈利性原則 流動(dòng)性原則 安全性原則 二、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論 ? ： 流行于 20世紀(jì) 60年代前，管理的重點(diǎn)是流動(dòng)性的管理； ? ： 60年代后 80年代前，商業(yè)銀行通過負(fù)債業(yè)務(wù)創(chuàng)新，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和范圍； ? ： 80年代開始，綜合考慮資產(chǎn)和負(fù)債，努力實(shí)現(xiàn)“三性”原則； ? ： 80年代后期以來，產(chǎn)生的資產(chǎn)負(fù)債外管理理論和全方位滿意管理理論。 （一）資產(chǎn)管理理論 商業(yè)貸款理論 ? 該理論認(rèn)為，銀行的資金來源主要是同商業(yè)流通有關(guān)的閑散資金，都是臨時(shí)性存款，為了保障隨時(shí)償付提存，銀行資產(chǎn)必須具有較大的流動(dòng)性，因而 銀行只宜發(fā)放短期的與商品周轉(zhuǎn)相聯(lián)系的商業(yè)貸款。 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論 ? 該理論認(rèn)為，銀行能否保持流動(dòng)性，關(guān)鍵在于銀行持有資產(chǎn)的變現(xiàn)能力。只要銀行所掌握的證券具備信譽(yù)好、期限短、易于出售的條件，在需要資金時(shí)，可以迅速變現(xiàn)。因此， 銀行資產(chǎn)沒有必要僅限于短期貸款。 預(yù)期收入理論 ? 該理論認(rèn)為， 任何資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根到底是以未來的收入為基礎(chǔ)的。只要預(yù)期的未來收入有保障，即使是長(zhǎng)期貸款也能保持一定的流動(dòng)性和安全性；反之，如果未來收入沒有保障，即使短期貸款也有償付不了的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 超貨幣供給理論 由于銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力越來越大，所以該理論認(rèn)為銀行除了發(fā)放貸款和購(gòu)買證券以外，還應(yīng)該積極開展投資咨詢、項(xiàng)目評(píng)估、市場(chǎng)調(diào)查、委托代理等多種服務(wù)，使銀行資產(chǎn)管理更加深化。 （二）負(fù)債管理理論 該理論認(rèn)為：商業(yè)銀行在保證流動(dòng)性方面，沒有必要完全依賴建立分層次的流動(dòng)性的儲(chǔ)備資產(chǎn)的方式。 一旦商業(yè)銀行需要周轉(zhuǎn)資金，完全可以向外舉債，如向中央銀行借款、發(fā)展同業(yè)拆借、發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定單等。 （三）資產(chǎn)負(fù)債綜合管理 ?通過調(diào)整資產(chǎn)與負(fù)債的總量、結(jié)構(gòu)等方面的差異達(dá)到相互搭配，以實(shí)現(xiàn)盈利性、安全性、流動(dòng)性三者的協(xié)調(diào) 1. 資金缺口管理法 ?1）所謂缺口管理法，是 根據(jù)利率或期限 等指標(biāo)將資產(chǎn)和負(fù)債分成不同類型，然后對(duì)同一類型的資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額，即缺口進(jìn)行分析和管理。 以利率指標(biāo)為例，商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債都可以分為固定利率和浮動(dòng)利率兩種類型。根據(jù)這兩種類型的資產(chǎn)和負(fù)債的不同組合，可以有三種不同的缺口管理戰(zhàn)略： ?? 零缺口戰(zhàn)略： 浮動(dòng)利率資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例＝浮動(dòng)利率負(fù)債占總負(fù)債的比例 ，兩者之間不存在缺口。在此戰(zhàn)略下，從理論上講，利率波動(dòng)的影響能夠完全被抵消，銀行的收益將保持不變。 ?? 正缺口戰(zhàn)略： 浮動(dòng)利率資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例＞浮動(dòng)利率負(fù)債占總負(fù)債的比例 ，兩者之間存在著一個(gè)正缺口。在這種戰(zhàn)略下，利率的上升將使銀行的收入增加，而利率的下降則使銀行的收入下降。 ?? 負(fù)缺口戰(zhàn)略： 浮動(dòng)利率資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例 浮動(dòng)利率負(fù)債占總負(fù)債的比例 。在這種戰(zhàn)略下，利率上升，則銀行收入減少；反之則增加。 ?? 因此，銀行管理者應(yīng)根據(jù)自己對(duì)利率波動(dòng)方向的判斷選擇三種不同的戰(zhàn)略。 資產(chǎn)負(fù)債比例管理 ? 資產(chǎn)負(fù)債比例管理是通過一系列資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)來對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行監(jiān)控和管理。 ? 一些資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)： （ 1）資本充足率不得低于百分之八； （ 2）貸款余額與存款余額的比例不得超過百分之七十五； （ 3）流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于百分之二十五； （ 4）對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過百分之十；
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