[經(jīng)濟(jì)學(xué)]貨幣銀行學(xué)-資料下載頁
2025-10-10 03:11本頁面
【正文】 他債權(quán)人之后的債務(wù)。 （ 1）銀行自有資本構(gòu)成 兩類資本 各占50％ （ 2）銀行資本的作用 保證營業(yè)； 吸收意外虧損， “緩沖器”。 限制銀行資產(chǎn)無限膨脹。 為了銀行業(yè)的穩(wěn)定，各國金融監(jiān)管部門都規(guī)定了一個最低最低資本充足標(biāo)準(zhǔn)，在全球范圍內(nèi)正逐步趨近于統(tǒng)一。 銀行的自有資本必須占到其全部資產(chǎn)的 8％才算正常。 進(jìn)行資產(chǎn)管理的原因 商業(yè)銀行資產(chǎn)管理理論的形成截止于 1960年 銀行業(yè)務(wù)應(yīng)該放在資產(chǎn)業(yè)務(wù)，通過對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的安排，以謀求三性原則的協(xié)調(diào)。 銀行收入主要來自對資產(chǎn)的運(yùn)用，銀行能夠?qū)Y產(chǎn)業(yè)務(wù)加以主動的管理。 銀行的負(fù)債則主要取決于客戶的意愿。銀行起不了決定性的作用。 結(jié)論 資產(chǎn)管理理論 真實(shí)票據(jù)論（商業(yè)貸款理論） 預(yù)期收入理論 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論 超貨幣供給理論 早在 18世紀(jì)，貸款必須以真實(shí)票據(jù)為抵押，必須有商業(yè)行為。 20世紀(jì)初提出。能否保持流動性，關(guān)鍵是資產(chǎn)能否變現(xiàn)和可轉(zhuǎn)換。 20世紀(jì) 40年代末。強(qiáng)調(diào)借款人是否有用于還款的任何預(yù)期收入。 開展其他投資、咨詢調(diào)查等。 資產(chǎn)管理的方法 （ 1）使多余的現(xiàn)金資產(chǎn)降低到最低限度 —— 前提：滿足流動性要求。 （ 2）在不損失專業(yè)化優(yōu)勢的前提下，盡可能通過資產(chǎn)的多樣化來降低風(fēng)險。 分層次的現(xiàn)金準(zhǔn)備： 保留一定現(xiàn)金作為一級準(zhǔn)備金 同時，還要持有一定量的高品質(zhì)債券（主要是短期國債）作為二級準(zhǔn)備金。 （ 3）選擇合適的貸款對象 盡可能選擇信譽(yù)良好而又愿意支付較高利率的借款者。貸款項(xiàng)目評價的“ 6C”標(biāo)準(zhǔn)： 1）品德（ character）：借款人的作風(fēng)、觀念、責(zé)任心及還款紀(jì)錄。 2）能力（ capacity）：還款人還貸款的能力。 3）資本（ capital）：借款者的自有資本，它是影響借款者償債能力的重要因素。 4）擔(dān)保（ collateral）：借款者提供的還款抵押品。 5）經(jīng)營環(huán)境（ condition ）：款企業(yè)所處的行業(yè)前景、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等。 6）連續(xù)性（ continuity）：借款人經(jīng)營前景的長短。 三、負(fù)債管理理論 liability management 傳統(tǒng)的負(fù)債管理理論 1960年代初期以前。 發(fā)行銀行券，吸收存款等表現(xiàn)為被動，無所作為，保守或穩(wěn)健。 負(fù)債管理；銀行組織存款、處理銀行與存款戶的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，保持負(fù)債結(jié)構(gòu)的合理性活動的總和。 新的負(fù)債管理理論 （ 1）背景： 資金需求缺口大 經(jīng)濟(jì)處于發(fā)展的黃金時期，資金的需求缺口很大，迫使銀行把目光轉(zhuǎn)向資金的來源上。 銀行業(yè)的高度控制與金融市場上的高利率的競爭，造成銀行資金來源的不足 借入資金來保持銀行流動性，從而增加資產(chǎn)業(yè)務(wù)，增加銀行收益，擺脫消極負(fù)債的束縛。 （2）基本思想 銀行的流動性不僅可以通過加強(qiáng)資產(chǎn)管理來獲得，也可由負(fù)債管理擴(kuò)大，即向外借款也可以提供流動性。 只要借款領(lǐng)域廣大，流動性就一定有保證。銀行就沒有必要保持大量高流動性資產(chǎn)，可以擴(kuò)大貸款或投資，提高收益。 積極主動籌措資金以滿足銀行流動性以及盈利性的需要。 商業(yè)銀行的負(fù)債渠道 通過銀行控股公司出售商業(yè)票據(jù) 擴(kuò)大非存款性資金來源，購買資金 發(fā)行債券 可轉(zhuǎn)讓大額定期存單 四、資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理理論 背景 20世紀(jì) 70年代中期，市場利率波動劇烈的環(huán)境中，存貸款利率的變化會給銀行凈利息帶來影響，把目光轉(zhuǎn)向如何通過協(xié)調(diào)負(fù)債與資產(chǎn)的關(guān)系來保持一個凈利息正差額。 基本思想： ?單靠資產(chǎn)管理、負(fù)債管理都難以形成商業(yè)銀行安全性、流動性和盈利性的均衡。 ?只有因時制宜，同時調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。策略性地利用對利率敏感的資金，協(xié)調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的各個項(xiàng)目，為股東取得更大利潤。 資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)涵 狹義：指對凈利差的管理。 即控制利息收入和利息支出之差，使其大小及變化與銀行總的風(fēng)險－收益目標(biāo)相一致。 廣義：對資產(chǎn)負(fù)債的類型、數(shù)量、總量及其組合，同時做出決策的綜合性資金管理方法。 實(shí)質(zhì)是對銀行資產(chǎn)負(fù)債表中各項(xiàng)目的總量及結(jié)構(gòu)進(jìn)行計劃指揮和控制，達(dá)到利潤最大化。 預(yù)測利率變化 — 積極調(diào)整銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
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