[工學(xué)]第二章回歸模型-資料下載頁(yè)
2024-10-13 15:21本頁(yè)面
【正文】 ??????????????????????????2/2/2_22221010 )2(~)()(1)(])()(1[)()( , aFaFFFiFFFiFFFFFFtytyntyEyxxxxnyEytxxxxnyV a rxyExy??????2. 個(gè)別值的置信區(qū)間 ），（置信區(qū)間為）（??????????????????????????????????????????2/2/2_22221010 )2(~)()(11)(])()(11[)()( , aFaFFFiFFFiFFFFFFtytyntyEyxxxxnyEytxxxxnyV a rxyEuxy?????? 3. 平均值估計(jì)與個(gè)別值估計(jì)的精度比較 由于平均值估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差 小于個(gè)別值估計(jì)量 的標(biāo)準(zhǔn)差 ,平均值估計(jì)的精度大于個(gè)別值估計(jì)的精度。 同樣在區(qū)間估計(jì)中，在相同的置信水平下，平均 值的置信區(qū)間長(zhǎng)度要小于個(gè)別值的置信區(qū)間長(zhǎng)度。 ?? 例 3： 研究某省城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出與可支配收入之間的關(guān)系。 由經(jīng)濟(jì)理論可知，收入是影響居民消費(fèi)支出的主要因素， 消費(fèi)支出 y隨收入 x的增加而增加，但支出增加的幅度小于收入 增加的幅度。若忽略其他因素對(duì)居民消費(fèi)支出的影響，可建立 線性回歸模型 該省城鎮(zhèn)居民 1978— 1998年的數(shù)據(jù)由 sjk23給出，試估計(jì)模型參 數(shù)，并對(duì)模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義與統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。 如果預(yù)測(cè) 1999年該省城鎮(zhèn)居民的可支配收入為 5500元，試 估計(jì) 1999年該省城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出的平均值的點(diǎn)估計(jì)與置信區(qū)間 （置信水平為 )。 iii uxy ??? 10 ??回歸分析與檢驗(yàn)： 輸入命令： range 1978 1998， ls y c x，回歸分析結(jié)果見(jiàn)下頁(yè)。 模型可以通過(guò)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，模型擬合程度較高。 平均值的點(diǎn)預(yù)測(cè)： 輸入命令： expand 1978 1999， forecast 1999 1999， 得到平均值的點(diǎn)估計(jì)為 4680。 平均值的置信區(qū)間： 在 x的數(shù)據(jù)框中 view / Descriptive stats / Histogram and stats 現(xiàn)在： ），置信區(qū)間為：（，4722 4638 , 3 9 1 1 4 8 2)( , 0 8 5 9 3 8 4)1()()19( , , 222_????????????????????xxnxxtxFxix 第六節(jié) 非線性回歸模型 前面討論的線性回歸模型的形式為：模型中解釋變量與應(yīng) 變量的關(guān)系是線性關(guān)系，應(yīng)變量與模型參數(shù)的關(guān)系也是線性關(guān) 系，但在實(shí)際中，許多經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系為非線性關(guān)系，如 CD生產(chǎn)函數(shù)的形式為： 本節(jié)討論當(dāng)經(jīng)濟(jì)變量之間為非線性關(guān)系時(shí)，如何通過(guò)變量的適 當(dāng)變化來(lái)構(gòu)造線性回歸模型。 ?? ttt KALQ ?一、可線性化模型 在對(duì)經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)，有些模型從 本身看解釋變量與應(yīng)變量之間的關(guān)系不是線性關(guān)系，但通過(guò)適 當(dāng)變換后，可將其轉(zhuǎn)化為線性回歸模型，這類模型稱為可線性 化的模型。 1. 倒數(shù)變換模型 (雙曲函數(shù)模型 ) 可以通過(guò)倒數(shù)變換，將模型轉(zhuǎn)化為回歸模型，如在上兩例 中，分別令 iiiiiiuxyuxy??????1111010????iiiiiixxyyxx/1 , /1/1***???2. 雙對(duì)數(shù)模型 (冪函數(shù)模型 ) 若對(duì) CD生產(chǎn)函數(shù)兩邊取對(duì)數(shù)，則就可建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 這樣模型稱為雙對(duì)數(shù)模型，雙對(duì)數(shù)模型也可以通過(guò)變量變換方 式轉(zhuǎn)化為線性回歸模型。如上例可轉(zhuǎn)化為 tttt ukLAQ ???? lnlnlnln ?? ln ln ln ln 0*****0*AkzLxQyuzxytttttttttt????????????，，其中例： 試?yán)?CD生產(chǎn)函數(shù)對(duì)我國(guó)國(guó)有獨(dú)立核算企業(yè)的生產(chǎn)函數(shù) 建模，數(shù)據(jù)在 sjk22。 解： 建立線性回歸模型 Eviews估計(jì)方 法如下： * 建立工作文件，引入數(shù)據(jù)庫(kù) * 生成新變量 ，方法為 Quick / Generate Series，在窗口中逐個(gè)輸入新變量的表示式， 完成新變量的建立。 * 對(duì)新變量進(jìn)行回歸分析，得到結(jié)果見(jiàn)下頁(yè)，因此模型為 ,**0* tttt uzxy ???? ???*** , zxy6 4 0 *** KLQzxy?????即：： 4. 多項(xiàng)式模型： 5. 一些其他模型 二、不可線性化的模型 有些模型不能通過(guò)類似以上的方法轉(zhuǎn)化為線性回歸模型 ,這 些模型稱為不可線性化的模型，對(duì)這類模型的估計(jì)問(wèn)題已超出 本課程教學(xué)大綱范圍。 iiiiiiuxyuxy??????1010lnln????ikikiii uxxxy ?????? ???? ?2210 本章復(fù)習(xí)要點(diǎn)： * 理解回歸與相關(guān)的關(guān)系； * 總體回歸函數(shù)與樣本回歸函數(shù)的實(shí)質(zhì)與聯(lián)系； * 線性回歸模型的基本假設(shè)及其意義； * 普通最小二乘估計(jì)及其數(shù)值性質(zhì)與統(tǒng)計(jì)性質(zhì)； * 各模型參數(shù)的估計(jì)量及估計(jì)量的分布； * 對(duì)模型參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)的方法及意義； * 對(duì)模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、 F檢驗(yàn)的方法及意義； * 參數(shù)的點(diǎn)估計(jì)與區(qū)間估計(jì)； * 平均值、個(gè)別值的點(diǎn)預(yù)測(cè)與置信區(qū)間； * 可轉(zhuǎn)化為線性回歸模型的非線性模型的轉(zhuǎn)化方法； * 運(yùn)用 Eviews進(jìn)行回歸分析的具體操作。
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