基于經(jīng)濟(jì)資本的保險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)度量——以中國太保為例-資料下載頁
2024-09-29 10:40本頁面
【導(dǎo)讀】需要用以應(yīng)對(duì)在一定時(shí)間范圍內(nèi)以。的非預(yù)期損失的最低資本緩沖。對(duì)于正態(tài)分布隨機(jī)變量2~(,)XN??為正態(tài)分布的分布函數(shù)，為X在處的分位數(shù)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)資本的定義可知，在置信水平?下的經(jīng)濟(jì)資本可表示為：。中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司2020年12月。中國太保的利率風(fēng)險(xiǎn)主要源于資產(chǎn)與負(fù)債的。中國太保利率風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本服從正態(tài)分布。不同期限內(nèi)的資產(chǎn)在該期限內(nèi)是均勻分布的，其中Indext為所求指數(shù)在第t日的指數(shù)值，第t日的日波動(dòng)率。以2020年1月1日至2020年12月31日的各類指數(shù)為基礎(chǔ)，根據(jù)上面計(jì)算的絕對(duì)額久期和各類資產(chǎn)波動(dòng)率的標(biāo)準(zhǔn)差，價(jià)值年利率年=絕對(duì)額久期。提供了一種利用經(jīng)濟(jì)資本度量某一風(fēng)險(xiǎn)類。研究對(duì)象可以進(jìn)一步覆蓋業(yè)務(wù)領(lǐng)域更為廣。未來在獲得更充分信息的基礎(chǔ)上，可以進(jìn)
【正文】 814 92,142 計(jì)算結(jié)果 4 表 7 中國太保利率風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本 置信水平 ? 銀行存款利率風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本 國債利率風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本 金融債利率風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本 企業(yè)債利率風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本 組織結(jié)構(gòu) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系 經(jīng)濟(jì)資本 全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程 概念 計(jì)算 監(jiān)管要求 時(shí)間范圍視角 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度視角 壽命風(fēng)險(xiǎn) 非壽命風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn) 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)濟(jì)資本在風(fēng)險(xiǎn) 度量中的應(yīng)用 經(jīng)濟(jì)資本在風(fēng)險(xiǎn) 整合中的應(yīng)用 經(jīng)濟(jì)資本在衡量 績效中的應(yīng)用 經(jīng)濟(jì)資本在配置 資本中的應(yīng)用 三個(gè)層面 RAROC 三種方法 不分配 比例法 邊際法 基于經(jīng)濟(jì)資本的中國保險(xiǎn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系 單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi) 業(yè)務(wù)單位間 不同風(fēng)險(xiǎn)間 構(gòu)建環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)建模 風(fēng)險(xiǎn)度量 整合風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) 衡量績效 配置資本 監(jiān)控執(zhí)行 歷史背景和目前框架 償付能力 II 未來應(yīng)用 結(jié) 束語 ?提供了一種利用經(jīng)濟(jì)資本度量某一風(fēng)險(xiǎn)類型的風(fēng)險(xiǎn)狀況的方法 ?研究對(duì)象可以進(jìn)一步覆蓋業(yè)務(wù)領(lǐng)域更為廣泛的金融集團(tuán)等業(yè)態(tài) ?未來在獲得更充分信息的基礎(chǔ)上，可以進(jìn)一步探討在更廣泛類型分布函數(shù)基礎(chǔ)上的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算問題 謝謝各位！請(qǐng)批評(píng)指正！
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