計量經(jīng)濟學論文通貨膨脹率與失業(yè)率的關系-資料下載頁
2025-06-07 05:40本頁面
【正文】 5?。所以，可以得出對于原假設：“殘差不存在從一階到三階的自相關”成立。 盡管可以得到殘差不存在從一階到三階的自相關，但是也可以通過CochraneOrcutt（科克倫‐奧科特）迭代法的 DW檢驗，來間接檢驗是否存在 “殘差不存在從一階到三階的自相關”。 自相關的克服方法 CochraneOrcutt（科克倫‐奧科特）迭代法 本回歸模型中， 0 .0 5 =1 3 = 2Tk? ? 、 、通過查 表可獲得 DW檢驗上臨界值和下臨界值 1 .5 4 0 .9 5dU dL??、 。所以由 4 Dur bi n W a t so n s t a t = 45 14 9 4 dU?。 可以知道，已經(jīng)不 存在相關。 通貨膨脹率與失業(yè)率的關系 14 通過兩階段最小二乘法 (TSLS)消除序列相關。其估計結果如下圖所示： 通貨膨脹率與失業(yè)率的關系 15 通過上圖可以很明顯地得到：該新的回歸方程函數(shù)的各個解釋變量都通過了 t檢驗，函數(shù)本身也通過了 F檢驗。擬合優(yōu)度 ( squa re d= 159 52R ),由于值 2=r 1R ? ，也即其擬合優(yōu)度檢驗通過 ，說明模型對樣本的擬合很好。 由回歸模型的表中數(shù)據(jù)可以得到：該回歸模型的 Dur bi n W a t so n s t a t = 71 06 9。由 DW 檢驗可獲得： 1.? 表示檢驗水平、 T 表示樣本容量、 k 表示回歸模型中解釋變量個數(shù)（不包括常數(shù)項）； 和 dL 分別表示 DW檢驗上臨界值和下臨界值。 本回歸模型中， 0 .0 5 =1 3 = 4Tk? ? 、 、通過查表可獲得 DW檢驗上臨界值和下臨界值 1 .5 4 0 .9 5dU dL??、 。所以由 4 Dur bi n W a t so n s t a t = 28 93 1 4 dU?可 以知道，其回歸方程已確定不 存在自相關。 通貨膨脹率與失業(yè)率的關系 16 檢驗異方差性 通過懷特（ White）檢驗，得到收尾概率 Pr .ob 值均大于顯著水平（ ?? ），不存在異方差。 通貨膨脹率與失業(yè)率的關系 17 六、模型預測 查找到 2021 年我國國民總收入 /GNI 為 億元、居民消費價格指數(shù)增長率 /CPI 為 %、以及人均 GDP/GDPPC 為 18980 元，對 2021 年的人口自然增長率 /NPGR進行預測。 菜單方式進行預測 X X? ? ? ? ? 預測評價 基于預測誤差的評價指標 ①均方根誤差（ root mean squared error, RMSE） ②平均絕對誤差（ mean absolute error, MAE） ③平均絕對百分誤差（ mean abs. percent error, MAPE） ④希爾不等系數(shù)（ Theil inequality coefficient, TIC） 前兩項測量絕對誤差，后兩項測量相對誤差。絕對誤差比較直觀，但取值大小受通貨膨脹率與失業(yè)率的關系 18 量綱的影響，不能形成統(tǒng)一的評價標準。 相對指標則可以形成一致的評價標準。 MAPE的取值在 05 之間說明預測精度極高，在 10以內(nèi)說明預測精度高。 TIC 取值范圍是01之間，取值越小越好。 因為： 5 M A P E 1 1 .1 7 7 0 5? 、 T IC 1?0 。所以，預測結果十分理想、預測精度高。 誤差成分分析 ①偏差率（ bias proportion, BP）：預測值序列和實際值序列的均值之差。數(shù)值越大越說明預測是有偏的。 ②方差率（ variance proportion, VP）：預測值序列的均 值和實際值序列的標準差的差距。取值越大，說明預測值與實際值的變異存在明顯差異。 ③斜變率（ covariance proportion, CP） 前兩項指標反映的是系統(tǒng)誤差，預測中應盡量避免。斜變率反映的是非系統(tǒng)性誤差。一個理想預測的總誤差中，系統(tǒng)性誤差所占份額應盡可能小，非系統(tǒng)誤差所占份額應盡可能大，因此偏差率和方差率應盡可能小，斜變率應盡可能大。 因為： B P 00 00 0 VP 34 01 1 C P 65 98 9? ? ?， 。所以，預測十分理想。 通貨膨脹率與失業(yè)率的關系 19 X X? ? ? ? ? 如果 1983 年的失業(yè) 率為 %，預期通貨膨脹率為 %，預測 1983 年的實際通貨膨脹率為 %。 七、結論 在預期通貨膨脹率不變的情況下，失業(yè)率與實際通貨膨脹率存在負相關關系，在失業(yè)率不變的情況下，預期通貨膨脹率與實際通貨膨脹率呈現(xiàn)正相關關系。即在其他解釋變量不變的情況下，“失業(yè)率”和“預期通貨膨脹率”分別對被解釋變量“實際通貨膨脹率”有顯著影響。 這與理論分析和經(jīng)驗判斷相一致。 通過 F 檢驗可知，“失業(yè)率”和“預期通貨膨脹率”聯(lián)合起來確實對被解釋變量“實際通貨膨脹率”有顯著影響。 參考文獻 [1]計量經(jīng)濟 學 （ 李子奈 潘文卿 ） 第三版 高等教育出版社 [2]金融計量學（姜近勇 潘冠中）中國財政經(jīng)濟出版社 [3]西方經(jīng)濟學（高鴻業(yè)）中國人民大學出版社 [4]宏觀經(jīng)濟學（多恩布什 費希爾）第十版 中國人民大學出版社
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