計量經(jīng)濟學(xué)論文通貨膨脹率與失業(yè)率的關(guān)系-資料下載頁
2025-06-07 05:40本頁面
【正文】 5?。所以，可以得出對于原假設(shè)：“殘差不存在從一階到三階的自相關(guān)”成立。 盡管可以得到殘差不存在從一階到三階的自相關(guān)，但是也可以通過CochraneOrcutt（科克倫‐奧科特）迭代法的 DW檢驗，來間接檢驗是否存在 “殘差不存在從一階到三階的自相關(guān)”。 自相關(guān)的克服方法 CochraneOrcutt（科克倫‐奧科特）迭代法 本回歸模型中， 0 .0 5 =1 3 = 2Tk? ? 、 、通過查 表可獲得 DW檢驗上臨界值和下臨界值 1 .5 4 0 .9 5dU dL??、 。所以由 4 Dur bi n W a t so n s t a t = 45 14 9 4 dU?。 可以知道，已經(jīng)不 存在相關(guān)。 通貨膨脹率與失業(yè)率的關(guān)系 14 通過兩階段最小二乘法 (TSLS)消除序列相關(guān)。其估計結(jié)果如下圖所示： 通貨膨脹率與失業(yè)率的關(guān)系 15 通過上圖可以很明顯地得到：該新的回歸方程函數(shù)的各個解釋變量都通過了 t檢驗，函數(shù)本身也通過了 F檢驗。擬合優(yōu)度 ( squa re d= 159 52R ),由于值 2=r 1R ? ，也即其擬合優(yōu)度檢驗通過 ，說明模型對樣本的擬合很好。 由回歸模型的表中數(shù)據(jù)可以得到：該回歸模型的 Dur bi n W a t so n s t a t = 71 06 9。由 DW 檢驗可獲得： 1.? 表示檢驗水平、 T 表示樣本容量、 k 表示回歸模型中解釋變量個數(shù)（不包括常數(shù)項）； 和 dL 分別表示 DW檢驗上臨界值和下臨界值。 本回歸模型中， 0 .0 5 =1 3 = 4Tk? ? 、 、通過查表可獲得 DW檢驗上臨界值和下臨界值 1 .5 4 0 .9 5dU dL??、 。所以由 4 Dur bi n W a t so n s t a t = 28 93 1 4 dU?可 以知道，其回歸方程已確定不 存在自相關(guān)。 通貨膨脹率與失業(yè)率的關(guān)系 16 檢驗異方差性 通過懷特（ White）檢驗，得到收尾概率 Pr .ob 值均大于顯著水平（ ?? ），不存在異方差。 通貨膨脹率與失業(yè)率的關(guān)系 17 六、模型預(yù)測 查找到 2021 年我國國民總收入 /GNI 為 億元、居民消費價格指數(shù)增長率 /CPI 為 %、以及人均 GDP/GDPPC 為 18980 元，對 2021 年的人口自然增長率 /NPGR進行預(yù)測。 菜單方式進行預(yù)測 X X? ? ? ? ? 預(yù)測評價 基于預(yù)測誤差的評價指標(biāo) ①均方根誤差（ root mean squared error, RMSE） ②平均絕對誤差（ mean absolute error, MAE） ③平均絕對百分誤差（ mean abs. percent error, MAPE） ④希爾不等系數(shù)（ Theil inequality coefficient, TIC） 前兩項測量絕對誤差，后兩項測量相對誤差。絕對誤差比較直觀，但取值大小受通貨膨脹率與失業(yè)率的關(guān)系 18 量綱的影響，不能形成統(tǒng)一的評價標(biāo)準(zhǔn)。 相對指標(biāo)則可以形成一致的評價標(biāo)準(zhǔn)。 MAPE的取值在 05 之間說明預(yù)測精度極高，在 10以內(nèi)說明預(yù)測精度高。 TIC 取值范圍是01之間，取值越小越好。 因為： 5 M A P E 1 1 .1 7 7 0 5? 、 T IC 1?0 。所以，預(yù)測結(jié)果十分理想、預(yù)測精度高。 誤差成分分析 ①偏差率（ bias proportion, BP）：預(yù)測值序列和實際值序列的均值之差。數(shù)值越大越說明預(yù)測是有偏的。 ②方差率（ variance proportion, VP）：預(yù)測值序列的均 值和實際值序列的標(biāo)準(zhǔn)差的差距。取值越大，說明預(yù)測值與實際值的變異存在明顯差異。 ③斜變率（ covariance proportion, CP） 前兩項指標(biāo)反映的是系統(tǒng)誤差，預(yù)測中應(yīng)盡量避免。斜變率反映的是非系統(tǒng)性誤差。一個理想預(yù)測的總誤差中，系統(tǒng)性誤差所占份額應(yīng)盡可能小，非系統(tǒng)誤差所占份額應(yīng)盡可能大，因此偏差率和方差率應(yīng)盡可能小，斜變率應(yīng)盡可能大。 因為： B P 00 00 0 VP 34 01 1 C P 65 98 9? ? ?， 。所以，預(yù)測十分理想。 通貨膨脹率與失業(yè)率的關(guān)系 19 X X? ? ? ? ? 如果 1983 年的失業(yè) 率為 %，預(yù)期通貨膨脹率為 %，預(yù)測 1983 年的實際通貨膨脹率為 %。 七、結(jié)論 在預(yù)期通貨膨脹率不變的情況下，失業(yè)率與實際通貨膨脹率存在負相關(guān)關(guān)系，在失業(yè)率不變的情況下，預(yù)期通貨膨脹率與實際通貨膨脹率呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。即在其他解釋變量不變的情況下，“失業(yè)率”和“預(yù)期通貨膨脹率”分別對被解釋變量“實際通貨膨脹率”有顯著影響。 這與理論分析和經(jīng)驗判斷相一致。 通過 F 檢驗可知，“失業(yè)率”和“預(yù)期通貨膨脹率”聯(lián)合起來確實對被解釋變量“實際通貨膨脹率”有顯著影響。 參考文獻 [1]計量經(jīng)濟 學(xué) （ 李子奈 潘文卿 ） 第三版 高等教育出版社 [2]金融計量學(xué)（姜近勇 潘冠中）中國財政經(jīng)濟出版社 [3]西方經(jīng)濟學(xué)（高鴻業(yè)）中國人民大學(xué)出版社 [4]宏觀經(jīng)濟學(xué)（多恩布什 費希爾）第十版 中國人民大學(xué)出版社
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