基于雙garch的股票風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)畢業(yè)論-資料下載頁(yè)
2025-06-05 16:49本頁(yè)面
【正文】 ros(T1,1)。 H(1) = a0+a1*(Rvar0u)^2+b1*Rvar0。 for k1 = 2:T1 H(k1) = a0+a1*impact1(k11)^2+b1*H(k11)。 end logML = T1*log(2)T1*log(gamma(L+1))ones(1,T1)*... 基于雙 GARCH 的 股票 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 21 log(sqrt(H*gamma(L)./gamma(3*L)))*ones(1,T1)*... abs(impact1.*sqrt(4.^L.*gamma(3.*L)./(H.*gamma(L))))。 ML1(K1) = logML。 if ML1(K1) MX。 MX = ML1(K1)。 vector1 = [u,a0,a1,b1,L]。 end end vectorL(X1,:) = vector1。 end vectorLb=mean(vectorL)39。 Para1 =vectorLb。 % Et=RvectorLb(1)。 Et=[Rvar0。Et([1:(T11)],1)]。 Ht=zeros(T1,1)。 Ht(1)=Rvar0。 for Y1=2:T2 Ht(Y1)=vectorLb(2)+vectorLb(3)*Et(Y11).^2+... vectorLb(4).*Ht(Y11)。 end % vectorl=zeros(mc,7)。 for X2=1:mc。 ML2 =zeros(1000,1)。 vector2=zeros(7,1)。 mx=0。 for K2=1:1000。 Thitb = unifrnd([0,0,0,0,0,],... [,1,1,2,1,2])。 alpha0 = Thitb(1)。alpha1 = Thitb(2)。 beta1 = Thitb(3)。gamma0 = Thitb(4)。 phei = Thitb(5)。omiga = Thitb(6)。 lamda = Thitb(7)。h = zeros(T2,1)。 h(1) = alpha0+alpha1.*(rmean0pheiomiga... .*rvar0)^2+beta1.*rvar0+gamma0.*Ht(1)。 for k2 = 2:T2 h(k2) =alpha0+alpha1.*(r(k21)phei... omiga.*h(k21)).^2+beta1.*h(k21)+gamma0.*Ht(k2)。 end impact2 =zeros(T2,1)。 impact2(1)=r(1)pheiomiga.*(alpha0+alpha1... .*(rmean0pheiomiga.* rvar0))+beta1.*rvar0+gamma0.*Ht(1)。 for k3 = 2:T2 基于雙 GARCH 的 股票 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 22 impact2(k3)=r(k3)pheiomiga.*(alpha0+... alpha1.*(r(k31)pheiomiga.*h(k31)))+... beta1.*h(k31)+gamma0.*Ht(k3)。 end logml=T2.*log(2)T2.*log(gamma(lamda+1))ones(1,T2)... *log(sqrt(h.*gamma(lamda)./gamma(3.*lamda)))... .*ones(1,T2)*abs(impact2.*sqrt(4.^lamda... .*gamma(3.*lamda)./h.*gamma(lamda))).^(1/lamda)。 ML2(K2)=logml。 if ML2(K2) mx mx = ML2(K2)。 vector2 = [alpha0,alpha1,beta1,gamma0,phei,omiga,lamda]。 end end vectorl(X2,:)=vector2。 end vectorlb=mean(vectorl)39。 Para2=vectorlb。 % r0=[rmean0。r([1:(T21)],1)]。 ht=zeros(T2,1)。 ht(1)= vectorlb(1)+vectorlb(2).*(rmean0vectorlb(5)... vectorlb(6).*rvar0)^2+vectorlb(3).*rvar0+vectorlb(4).*Ht(1)。 for Y2=2:T2 ht(Y2)= vectorlb(1)+vectorlb(2).*(r0(Y21)vectorlb(5)... vectorlb(6).*ht(Y21))^2+vectorlb(3).*ht(Y21)+... vectorlb(4).*Ht(Y2)。 end % et=rvectorlb(5)vectorlb(6).*ht。 oht=[Ht,ht]。oet=[Et,et]。 aic1=log(et39。*et/T2)+2*6./T2。 aic2=log(Et39。*Et/T1)+2*4./T1。 sc1=log(et39。*et/T2)+6*log(T2)/T2。 sc2=log(Et39。*Et/T1)+4*log(T1)/T1。 aic=[aic1,aic2]。sc=[sc1,sc2]。 基于雙 GARCH 的 股票 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 23 附錄 B： function output=MCsimulate(fd) % % MCsimulate % Simulate the future station of equation group1 and equation group1 with % Monte Carlo this praogram also draw the graphs of output % FD is the days that be predicted % OUTPUT is the output of simulation % format long sHt0=。 sEt0=。 sHt=zeros(fd,1)。sHt(1)=+*sEt0^2+*sHt0。 sEt=zeros(fd,1)。sEt(1)=normrnd(0,1)*sqrt(sHt(1))。 for K1=2:fd sHt(K1)=+*sEt(K11)^2+*sHt(K11)。 sEt(K1)=normrnd(0,1)*sqrt(sHt(K1))。 end Rt=+sEt。 slht0=。slet0=。slht=zeros(fd,1)。 slht(1)=+*slet0^2+*slht0+*sHt(1)。 miut=zeros(fd,1)。 miut(1)=+*slht(1)。 slet=zeros(fd,1)。slet(1)=normrnd(0,1)*sqrt(slht(1))。 rt=zeros(fd,1)。 rt(1)=miut(1)+slet(1)。 for K2=2:fd slht(K2)=+*slet(K21)^2+*... slht(K21)+*sHt(K2)。 miut(K2)=+*slht(K2)。 slet(K2)=normrnd(0,1)*sqrt(slht(K2))。 rt(K2)=miut(K2)+slet(K2)。 end output=[sHt,slht,Rt,rt]。 % figure subplot(2,1,1),plot(sHt),axis([0 fd 0 7e5]) title(39。未來(lái)上證 180條件方差預(yù)測(cè) 39。) subplot(2,1,2),plot(slht),axis([0 fd 0 2e4]) title(39。未來(lái)中國(guó)銀行條件方差預(yù)測(cè) 39。) figure subplot(2,1,1),plot(Rt),axis([0 fd ]) title(39。未來(lái)上證 180收益預(yù)測(cè) 39。) subplot(2,1,2),plot(rt),axis([0 fd ]) title(39。未來(lái)中國(guó)銀行收益預(yù)測(cè) 39。) 基于雙 GARCH 的 股票 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 24 致 謝 當(dāng)海風(fēng)與烈日帶著又一個(gè)夏季來(lái)臨的訊號(hào)時(shí)，我的大學(xué)生活也 即將結(jié)束 ?；仡欉@段 說(shuō)長(zhǎng)不長(zhǎng)說(shuō)短不短的 時(shí)光 ，我思緒萬(wàn)千。 想著它即將離我遠(yuǎn)去，我依稀有幾分不舍。慶幸， 我?guī)缀蹩梢?憶想 起每天 做 過(guò) 些 什么 事，學(xué)的了哪些知識(shí) ， 我因自己的勤奮 而 倍感 欣 慰，我也因我學(xué)有所成而倍感充實(shí) 。 我最想感謝的是 海南大學(xué) 的圖書(shū)館，在此，我懷著最虔誠(chéng)的真 心，對(duì)陪我走過(guò)四年的海大圖書(shū)館致以最崇高的謝意，感謝它給我提供諸多 優(yōu)秀的古今中外書(shū)籍，使我在大學(xué)里飽嘗知識(shí)的滋潤(rùn) ， 并 獲益匪淺。 再要感謝 我的 論文 指導(dǎo)老師 徐艷 教授 ， 謝謝 徐 教授 在這篇文 章的撰寫(xiě)過(guò)程中給予 的 幫助 、支持 與 修改意見(jiàn) 。 歲月如風(fēng)一般飄走， 不因人的懷舊而停留 。在經(jīng)歷了大學(xué)生活洗禮后，我將滿(mǎn)懷希望地投入到現(xiàn)實(shí) 社會(huì) 的考驗(yàn) 之 中。
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