數(shù)理金融課程設(shè)計(jì)-資料下載頁(yè)
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【正文】 muation39。)。 Ylabel(39。Vanilla option Price39。)。 xlim([NbSimu(1) NbSimu(end)])。 h= figure。 plot(NbSimu,[diff(CIAV,1,2) diff(CIMC,1,2) diff(CIMCCV,1,2) ])。 legend({39。Antithetic39。, 39。Simple Monte Carlo39。, 39。Monte Carlo with Control Variable39。, })。 grid on。xlim([NbSimu(1) NbSimu(end)])。 title(39。Comparing different Monte Carlo methods39。) set(h,39。WindowStyle39。,39。Docked39。)。 xlabel(39。Number of simuation39。)。 Ylabel(39。absolute confidence interval39。)。 h= figure。 FillBetween(NbSimu39。,CIMCCV(:,1),CIMCCV(:,2),39。g39。,)。 hold on。 plot(NbSimu,ResMCCV,39。LineWidth39。,39。Color39。,39。r39。)。 plot(NbSimu,repmat(BLprice,NbPoints,1),39。b39。)。 xlim([NbSimu(1) NbSimu(end)]) set(h,39。WindowStyle39。,39。Docked39。)。 title(39。Monte Carlo with Control Variable39。)。 南山鋁業(yè) —— 股票價(jià)格及期權(quán)分析 23 xlabel(39。Number of simulation39。)。 Ylabel(39。Vanilla option Price39。)。 grid on。 看跌期權(quán)蒙特卡洛模擬定價(jià)程序： clear all。 close all。 clc。 NbSimu =20210:20210:202100。 NbPoints = numel(NbSimu)。 ResAV = zeros(NbPoints,1)。 ResMC = zeros(NbPoints,1)。 ResMCCV = zeros(NbPoints,1)。 CIAV = zeros(NbPoints,2)。 CIMC = zeros(NbPoints,2)。 CIMCCV = zeros(NbPoints,2)。 VarPriceAV = zeros(NbPoints,1)。 VarPriceMC = zeros(NbPoints,1)。 VarPriceCV = zeros(NbPoints,1)。 [call,put] = blsprice(,,0)。 for i = 1 :numel(NbSimu) disp([39。Computing Iteration N? num2str(i)39。 39。 num2str(NbSimu(i))39。 39。Simulated Paths39。])。 [ResAV(i),VarPriceAV(i),CIAV(i,:)] = BlsMCAV(,,NbSimu(i))。 [ResMC(i),VarPriceMC(i),CIMC(i,:)] = BlsMC(,,NbSimu(i))。 [ResMCCV(i),VarPriceCV(i),CIMCCV(i,:)] = BlsMCCV(,,NbSimu(i),1000)。 end。 h= figure。 plot(NbSimu,[repmat(put,NbPoints,1) ResAV ResMC ResMCCV])。 legend({39。Black Scholes39。 39。Antithetic39。, 39。Simple Monte Carlo39。, 39。Monte Carlo with Control Variable39。}) set(h,39。WindowStyle39。,39。Docked39。)。 grid on。 xlabel(39。Number of simuation39。)。 Ylabel(39。Vanilla option Price39。)。 xlim([NbSimu(1) NbSimu(end)])。 h= figure。 plot(NbSimu,[diff(CIAV,1,2) diff(CIMC,1,2) diff(CIMCCV,1,2) ])。 legend({39。Antithetic39。, 39。Simple Monte Carlo39。, 39。Monte Carlo with Control 陜西科技大學(xué)數(shù)理金融課程設(shè)計(jì) 24 Variable39。, })。 grid on。xlim([NbSimu(1) NbSimu(end)])。 title(39。Comparing different Monte Carlo methods39。) set(h,39。WindowStyle39。,39。Docked39。)。 xlabel(39。Number of simuation39。)。 Ylabel(39。absolute confidence interval39。)。 h= figure。 FillBetween(NbSimu39。,CIMCCV(:,1),CIMCCV(:,2),39。g39。,)。 hold on。 plot(NbSimu,ResMCCV,39。LineWidth39。,39。Color39。,39。r39。)。 plot(NbSimu,repmat(put,NbPoints,1),39。b39。)。 xlim([NbSimu(1) NbSimu(end)]) set(h,39。WindowStyle39。,39。Docked39。)。 title(39。Monte Carlo with Control Variable39。)。 xlabel(39。Number of simulation39。)。 Ylabel(39。Vanilla option Price39。)。 grid on。
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