大連商品交易所套利交易指令介紹-資料下載頁
2025-05-14 23:42本頁面
【正文】 ③ 10(2) BID ASK c BID ASK SP camp。d ② 40(2) ④ 20(5) ⑤ 2960(2) 3000(2) 2980(2) ⑦ 3000(5) 報入 3020(2) 2990(2) d是共用推導根：賣最優(yōu)價位在 b上產(chǎn)生推導價位 2手，在 c上產(chǎn)生推導價位 2手 a上報入定單引發(fā)基本合約推導撮合： 先與 1號套利定單發(fā)生推導，在 b上，與推導根 d最優(yōu)價位的推導定單成交 2手 再與 3號套利定單發(fā)生推導，在 c上，對手推導價位失效，用推導根 d次優(yōu)價位重新產(chǎn)生推導定單，成交 1手 ⑥ 2970(1) 2990(1) 連續(xù)競價 基本合約推導撮合 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. ?在各腿上成交順序（先腿 2推腿 1，再腿 1推腿 2） ?共用推導根 ?共用套利價位 連續(xù)競價 套利分腿撮合 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. BID ASK SP aamp。b 50(5) BID ASK a BID ASK b BID ASK SP bamp。c BID ASK c 1820(2) 1830(2) 1810(2) 1870(2) 報入 1800(1) 20(2) 1810(2) 在腿 1合約 a上成交 4手，腿 2合約 b上成交 1手 1850(5) 1860(2) 連續(xù)競價 套利分腿撮合 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. BID ASK SP aamp。b ⑤ 3040(1) BID ASK a BID ASK SP aamp。b ② 3000(1) BID ASK b ③ 20(1) 3020(1) 2990(1) ⑥ 50(2) 報入 3030(1) 2990(1) SP aamp。b的賣 是共用套利價位：在 a上產(chǎn)生推導價位 1手，在 b上產(chǎn)生推導價位 1手 SP aamp。b的買 上報入定單引發(fā)套利合約分腿撮合： 先在腿 1合約 a上產(chǎn)生推導定單，在 a上，與對手推導定單成交 1手，吃透共用套利價位 再在腿 2合約 b上產(chǎn)生推導定單，在 b上，對手推導價位失效，沒有成交 ④ 2980(1) ① 3010(1) 連續(xù)競價 套利分腿撮合 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 連續(xù)競價 套利合約直接成交 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 連續(xù)競價 套利合約直接成交 買 賣 SP aamp。b 80(2) 買 賣 a 買 賣 b 報入 （ 80， 100） ——〉 買價 80成交，腿 1=4000，腿 2=4080 100(1) 90(1) 最新價 =4000 最新價 =4050 （ 80， 90） ——〉 買價 80成交，腿 1=4000，腿 2=4080 腿 1定價成功 更新腿 2價格 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 目錄 ? 基本概念 ? 核心概念 ? J1305amp。1309的問題解析 ? 套利應用 ? 撮合算法介紹 ? 新套利算法簡介 第 1頁 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 新套利算法簡介 推導同一套利合約中的最優(yōu)價位的所有套利定單 按照基本合約的 最優(yōu)基本價位為推導根 （ 可能有多個基本定單 ） 進行推導 ,如果有推導價位優(yōu)于或等于此價位 ， 仍按此價位進行推導 。 這種情況下 ， 不論按何種順序出現(xiàn) ， 推導有效 ， 但在行情上不顯示 此推導最優(yōu)價 ， 保證推導根是最優(yōu)價 。 推導價不是最優(yōu)價 ， 推導仍然有效 。 如果推導定單成交了 ， 處理其它腿的成交時 ， 只與推導根成交 。 此時推導根是最優(yōu)價位 ， 可以刷新最新價 。 套利間直接成交時 ， 先確定套利成交價差 ， 再進行各腿定價 。 給各腿 定價時 ， 首先嘗試讓價格波動在一個腿上產(chǎn)生 ， 其他腿指定為最新價； 不成功再按權重定價 。 套利直接成交 ， 開盤價 、 最高價 、 最低價 、 最新價刷新 ， 觸發(fā)限價 （ 市價 ） 止損 （ 盈 ） 指令 。 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 2021/6/17 Qamp。A 謝謝！
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