大連商品交易所套利交易指令介紹-資料下載頁(yè)
2025-05-14 23:42本頁(yè)面
【正文】 ③ 10(2) BID ASK c BID ASK SP camp。d ② 40(2) ④ 20(5) ⑤ 2960(2) 3000(2) 2980(2) ⑦ 3000(5) 報(bào)入 3020(2) 2990(2) d是共用推導(dǎo)根：賣最優(yōu)價(jià)位在 b上產(chǎn)生推導(dǎo)價(jià)位 2手，在 c上產(chǎn)生推導(dǎo)價(jià)位 2手 a上報(bào)入定單引發(fā)基本合約推導(dǎo)撮合： 先與 1號(hào)套利定單發(fā)生推導(dǎo)，在 b上，與推導(dǎo)根 d最優(yōu)價(jià)位的推導(dǎo)定單成交 2手 再與 3號(hào)套利定單發(fā)生推導(dǎo)，在 c上，對(duì)手推導(dǎo)價(jià)位失效，用推導(dǎo)根 d次優(yōu)價(jià)位重新產(chǎn)生推導(dǎo)定單，成交 1手 ⑥ 2970(1) 2990(1) 連續(xù)競(jìng)價(jià) 基本合約推導(dǎo)撮合 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. ?在各腿上成交順序（先腿 2推腿 1，再腿 1推腿 2） ?共用推導(dǎo)根 ?共用套利價(jià)位 連續(xù)競(jìng)價(jià) 套利分腿撮合 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. BID ASK SP aamp。b 50(5) BID ASK a BID ASK b BID ASK SP bamp。c BID ASK c 1820(2) 1830(2) 1810(2) 1870(2) 報(bào)入 1800(1) 20(2) 1810(2) 在腿 1合約 a上成交 4手，腿 2合約 b上成交 1手 1850(5) 1860(2) 連續(xù)競(jìng)價(jià) 套利分腿撮合 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. BID ASK SP aamp。b ⑤ 3040(1) BID ASK a BID ASK SP aamp。b ② 3000(1) BID ASK b ③ 20(1) 3020(1) 2990(1) ⑥ 50(2) 報(bào)入 3030(1) 2990(1) SP aamp。b的賣 是共用套利價(jià)位：在 a上產(chǎn)生推導(dǎo)價(jià)位 1手，在 b上產(chǎn)生推導(dǎo)價(jià)位 1手 SP aamp。b的買 上報(bào)入定單引發(fā)套利合約分腿撮合： 先在腿 1合約 a上產(chǎn)生推導(dǎo)定單，在 a上，與對(duì)手推導(dǎo)定單成交 1手，吃透共用套利價(jià)位 再在腿 2合約 b上產(chǎn)生推導(dǎo)定單，在 b上，對(duì)手推導(dǎo)價(jià)位失效，沒(méi)有成交 ④ 2980(1) ① 3010(1) 連續(xù)競(jìng)價(jià) 套利分腿撮合 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 連續(xù)競(jìng)價(jià) 套利合約直接成交 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 連續(xù)競(jìng)價(jià) 套利合約直接成交 買 賣 SP aamp。b 80(2) 買 賣 a 買 賣 b 報(bào)入 （ 80， 100） ——〉 買價(jià) 80成交，腿 1=4000，腿 2=4080 100(1) 90(1) 最新價(jià) =4000 最新價(jià) =4050 （ 80， 90） ——〉 買價(jià) 80成交，腿 1=4000，腿 2=4080 腿 1定價(jià)成功 更新腿 2價(jià)格 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 目錄 ? 基本概念 ? 核心概念 ? J1305amp。1309的問(wèn)題解析 ? 套利應(yīng)用 ? 撮合算法介紹 ? 新套利算法簡(jiǎn)介 第 1頁(yè) 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 新套利算法簡(jiǎn)介 推導(dǎo)同一套利合約中的最優(yōu)價(jià)位的所有套利定單 按照基本合約的 最優(yōu)基本價(jià)位為推導(dǎo)根 （ 可能有多個(gè)基本定單 ） 進(jìn)行推導(dǎo) ,如果有推導(dǎo)價(jià)位優(yōu)于或等于此價(jià)位 ， 仍按此價(jià)位進(jìn)行推導(dǎo) 。 這種情況下 ， 不論按何種順序出現(xiàn) ， 推導(dǎo)有效 ， 但在行情上不顯示 此推導(dǎo)最優(yōu)價(jià) ， 保證推導(dǎo)根是最優(yōu)價(jià) 。 推導(dǎo)價(jià)不是最優(yōu)價(jià) ， 推導(dǎo)仍然有效 。 如果推導(dǎo)定單成交了 ， 處理其它腿的成交時(shí) ， 只與推導(dǎo)根成交 。 此時(shí)推導(dǎo)根是最優(yōu)價(jià)位 ， 可以刷新最新價(jià) 。 套利間直接成交時(shí) ， 先確定套利成交價(jià)差 ， 再進(jìn)行各腿定價(jià) 。 給各腿 定價(jià)時(shí) ， 首先嘗試讓價(jià)格波動(dòng)在一個(gè)腿上產(chǎn)生 ， 其他腿指定為最新價(jià)； 不成功再按權(quán)重定價(jià) 。 套利直接成交 ， 開(kāi)盤價(jià) 、 最高價(jià) 、 最低價(jià) 、 最新價(jià)刷新 ， 觸發(fā)限價(jià) （ 市價(jià) ） 止損 （ 盈 ） 指令 。 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 2021/6/17 Qamp。A 謝謝！
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