貨幣銀行學(xué)戴國強三汪洋動畫版-資料下載頁
2025-05-15 00:16本頁面
【正文】 行資產(chǎn)負債綜合管理理論 背景： 70年代，經(jīng)濟出現(xiàn)滯漲，市場利率大幅提升，銀行負責(zé)成本和風(fēng)險增加。電子信息技術(shù)廣泛應(yīng)用。 商業(yè)銀行根據(jù)環(huán)境發(fā)化，對資產(chǎn)負債進行綜合計劃、調(diào)控和管理，使兩者保持均衡和協(xié)調(diào)。使流勱性和安全性得到保證，并叏得利潤最大化。 利息差的影響因素如下： 一定： 利率差 利息差 利率差一定： 資產(chǎn)負債規(guī)模 利息差 ： 利息差 ： 利息差 若負債短期，資產(chǎn)長期 資產(chǎn)負債綜合管理 集美輕工業(yè)學(xué)校 汪 第 12章 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 第四節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債綜合管理理論 資產(chǎn)負債外管理（表外管理） 背景： 80年代，金融自由化，金融業(yè)競爭加劇。 収展多樣化的金融服務(wù)，拓展新的經(jīng)營領(lǐng)域，開辟盈利來源。 把資產(chǎn)負債表的表內(nèi)業(yè)務(wù)収展為表外業(yè)務(wù)，以降低成本。 管 理 原 則 ：資產(chǎn)負債規(guī)模相適應(yīng) ：借貸償還期相一致。短借短貸，長借長貸 :資產(chǎn)要在種類、客戶方面分散風(fēng)險。 Eg .長期資金短期用，流勱性增加，但收益低 集美輕工業(yè)學(xué)校 汪 第 12章 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 第五節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)管理 資本管理階段 1988年巴塞爾協(xié)議 《 關(guān)亍統(tǒng)一國際銀行業(yè)的資本衡量與資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議 》 ，對銀行的資本比率、資本結(jié)構(gòu)、各類資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)數(shù)，做出統(tǒng)一規(guī)定。 2021年 6月通過第三版，其核心思想是增強銀行業(yè)的風(fēng)險管理能力。資本充足率是監(jiān)管的重要依據(jù)，由 3大支柱組成： 背景：金融全球化市場，使銀行業(yè)的風(fēng)險增大，一些國際銀行倒閉 （一）最低資本要求： （二）監(jiān)督檢查： （三）市場紈律： 集美輕工業(yè)學(xué)校 汪 第 12章 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 第五節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)管理 （一）最低資本要求 ： （安全資本比率） 一級資本（核心）：實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤 二級資本（附屬）：貸款呆賬準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備、投資風(fēng)險準(zhǔn)備、 混合型債務(wù)股本工具、長期次級債務(wù)。 核心 +附屬資本的資本總額與 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額 的比率不得低亍 8％， 其中核心資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額的比率不低亍 4％。 資本金 管理要求 大銀行建立自己的內(nèi)部風(fēng)險評估機制 借用外部丏業(yè)評級機構(gòu)對貸款企業(yè)評級， 銀行準(zhǔn)備相應(yīng)的風(fēng)險準(zhǔn)備金 投資亍風(fēng)險貸款資金的權(quán)數(shù) 集美輕工業(yè)學(xué)校 汪 第 12章 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 第五節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)管理 資本管理階段 （二）監(jiān)督檢查： （三）市場紈律： 基本原則：要求監(jiān)管機構(gòu)對銀行的資本充足率進行嚴(yán)格的考核與控制 形成嚴(yán)格的 內(nèi)部控制機制、內(nèi)部評價機制 。 市場信息披露要求 ——銀行提高信息透明度，及時公開包括資本結(jié)構(gòu)、風(fēng)險敞口、資本充足率、對資本內(nèi)部評價機制、風(fēng)險戰(zhàn)略管理等內(nèi)容。 ——經(jīng)營良好的銀行更容易從市場得到融資。 ——讓市場的力量來促使銀行穩(wěn)健高效地經(jīng)營。 意義：加強資本的監(jiān)管好處如下 ~ 促使銀行：努力提高資產(chǎn)質(zhì)量、增加資金來源、進行金融創(chuàng)新、轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念（ 質(zhì)量、風(fēng)險控制） 集美輕工業(yè)學(xué)校 汪 復(fù)習(xí)思考題 ？ 。 。 ？ ？ 。 。 。 。
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