計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一章緒論-資料下載頁
2025-05-10 22:16本頁面
【正文】 常用的樣本數(shù)據(jù) ? Crosssectional Data ? Timeseries Data ? Panel Data Crosssectional Data ? Stochastic Sampling Data – 經(jīng)典計(jì)量模型理論以該類數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) ? Limited Sampling Data – Selective Sampling Data ? Truncation Data ? Censored Data – Duration Data ? Discrete Data – Discrete Choice Data – Count Data 對于這些類型的數(shù)據(jù)，經(jīng)典模型不再適用。導(dǎo)致微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的發(fā)展。 Timeseries Data ? Stationary Time Series – 適合于經(jīng)典計(jì)量模型 ? Nonstationary Time Series – 實(shí)際的時(shí)間序列往往是非平穩(wěn)的。 – 不進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)而采用經(jīng)典模型是主要的錯(cuò)誤類型。 ? 導(dǎo)致現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展 Panel Data ? 只有在特殊情況下適合采用經(jīng)典計(jì)量模型。 ? 不經(jīng)過檢驗(yàn)而濫用經(jīng)典模型是主要的錯(cuò)誤類型之一。 ? 形成了獨(dú)立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。 ⑵ 數(shù)據(jù)質(zhì)量 完整性 準(zhǔn)確性 可比性 一致性 三、模型參數(shù)的估計(jì) ⑴ 各種模型參數(shù)估計(jì)方法 ? LS, Least Squares Estimation – OLS, GLS, 2SLS, 3SLS – NLS ? ML, Maximum Likelihood Estimation – ML, LIML, FILM ? MM, Method of Moments – IV, GMM ⑵ 如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方法 需要對模型進(jìn)行識別和檢驗(yàn)，然后確定估計(jì)方法 ⑶ 關(guān)于應(yīng)用軟件的使用 課堂教學(xué)結(jié)合 Eviews 能夠熟練使用一種 四、模型的檢驗(yàn) ⑴ 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系，對參數(shù)估計(jì)結(jié)果的可靠性進(jìn)行判斷。例如： – ln(人均食品需求量 )=－ － (人均收入 )－(食品價(jià)格 ) +(其它商品價(jià)格 ) – ln(人均食品需求量 )=－ +(人均收入 )－(食品價(jià)格 )+(其它商品價(jià)格 ) – ln(人均食品需求量 )=－ +(人均收入 )－(食品價(jià)格 ) +(其它商品價(jià)格 ) 錯(cuò)！ 為什么？ ⑵ 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定。包括： 擬合優(yōu)度檢驗(yàn) (Coefficient of Determination) 總體顯著性檢驗(yàn) (Overall Significance of Regression) 變量顯著性檢驗(yàn) (Significance of Variables) ⑶ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定。包括： 異方差性檢驗(yàn) (Heteroskedasticity) 序列相關(guān)性檢驗(yàn) (Serial Correlation) 共線性檢驗(yàn) (Multicollinearity) ⑷ 模型預(yù)測檢驗(yàn) 由模型的應(yīng)用要求決定。包括： 穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì) 預(yù)測性能檢驗(yàn)：對樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測 五、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素 ? 理論 ? 數(shù)據(jù) ? 方法 167。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用 一、結(jié)構(gòu)分析 二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測 三、政策評價(jià) 四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展 一、結(jié)構(gòu)分析 ? 經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。 ? 結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。 ? 前提是模型設(shè)定和統(tǒng)計(jì)推斷都是正確的。 二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測，特別是短期預(yù)測而發(fā)展起來的。 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。 ? 對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過程，對于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型預(yù)測功能失效。 ? 模型理論方法的發(fā)展以適應(yīng)預(yù)測的需要。 ? 經(jīng)濟(jì)預(yù)測不應(yīng)該成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要應(yīng)用領(lǐng)域。 三、政策評價(jià) ? 經(jīng)濟(jì)政策不能實(shí)驗(yàn)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的 “ 經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室 ” 的功能所能夠產(chǎn)生的效用是巨大的。 ? 只要求 “ 相對性 ” 結(jié)果，模型系統(tǒng)性偏差并不出現(xiàn)在比較的結(jié)果中。 ? 政策評價(jià)應(yīng)該成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要應(yīng)用領(lǐng)域。 四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展 ? 實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。 ? 任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，只有當(dāng)它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法。 ? 對理論假設(shè)的檢驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。 ? 正確理解“證偽”和“證實(shí)”的不對稱性。 ? 從 《 經(jīng)濟(jì)研究 》 發(fā)文看計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的應(yīng)用：結(jié)構(gòu)分析是其最主要的功能 01020304050601979198119831985198719891991199319951997199920012003總數(shù) 結(jié)構(gòu)分析 經(jīng)濟(jì)預(yù)測 政策評價(jià)與建議 檢驗(yàn)與發(fā)展理論
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