經(jīng)典單方程-黑白版-資料下載頁
2025-05-10 21:03本頁面
【正文】 在 95%的置信度下 ， 無法拒絕截距項為零的假設(shè) 。 三、參數(shù)的置信區(qū)間 假設(shè)檢驗 可以通過一次抽樣的結(jié)果檢驗總體參數(shù)可能的假設(shè)值的范圍（如是否為零），但它并沒有指出在一次抽樣中樣本參數(shù)值到底離總體參數(shù)的真值有多 “ 近 ” 。 要判斷樣本參數(shù)的估計值在多大程度上可以“ 近似 ” 地替代總體參數(shù)的真值，往往需要通過構(gòu)造一個以樣本參數(shù)的估計值為中心的 “ 區(qū)間 ” ，來考察它以多大的可能性（概率）包含著真實的參數(shù)值。這種方法就是參數(shù)檢驗的 置信區(qū)間估計 。 一元線性模型中， ?i (i=1， 2）的置信區(qū)間 : 在變量的顯著性檢驗中已經(jīng)知道： 意味著，如果給定置信度（ 1?） ，從分布表中查得自由度為 (n2)的臨界值，那么 t值處在(t?/2, t?/2)的概率是 (1? )。表示為： 即 于是得到 :(1?)的置信度下 , ?i的置信區(qū)間是 又到自己計算的時間了，同學們自己算一下例題的參數(shù)置信區(qū)間吧（ ＝ ） 于是， ? ?0的置信區(qū)間分別為： （ ,) （ ,） 答案哦： 由于置信區(qū)間一定程度地給出了樣本參數(shù)估計值與總體參數(shù)真值的 “ 接近 ” 程度，因此置信區(qū)間越小越好。 要縮小置信區(qū)間，需 （ 1）增大樣本容量 n，因為在同樣的置信水平下， n越大， t分布表中的臨界值越小；同時，增大樣本容量，還可使樣本參數(shù)估計量的標準差減??； （ 2）提高模型的擬合優(yōu)度 ，因為樣本參數(shù)估計量的標準差與殘差平方和呈正比，模型擬合優(yōu)度越高，殘差平方和應(yīng)越小。 167。 一元線性回歸分析的應(yīng)用：預(yù)測問題 一、 ?0是條件均值 E(Y|X=X0)或個值 Y0的一個無偏估計 二、總體條件均值與個值預(yù)測值的置信區(qū)間 對 總體回歸模型 Y=?0+?1X+?，當 X=X0時 于是 一、 ?0是條件均值 E(Y|X=X0)或個值 Y0的一個無偏估計 二、總體條件均值與個值預(yù)測值的置信區(qū)間 由 Y0=?0+?1X0+? 知 : 怎么推算的呢？大家不防自己試一試 進一步構(gòu)造 t統(tǒng)計量： 從而在 1?的置信度下 ， Y0的置信區(qū)間 為 第二章的內(nèi)容到這里啦～～ 謝謝大家
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